6-mavzu. Dinamik ekonometrik modellar reja

6-MAVZU. DINAMIK EKONOMETRIK MODELLAR
REJA
6.1. Dinamik ekonometrik modellarning umumiy xarakteristikalari.
6.2. Avtoregressiya modeli va uning parametrlarini baholash.
6.3. Taqsimlangan lagli modellarning xarakteristikasi.
6.4. Almon usuli.
6.5. Koyk usuli.
Tayanch iboralar: vaqtli qator, dinamik qator, avtoregressiya modeli, taqsimlangan lagli modellar, Almon usuli, Koyk usuli.
6.1. Dinamik ekonometrik modellarning umumiy xarakteristikalari
Ekonometrik tahlilda natijaviy o‘zgaruvchiga bir vaqtda va ma’lum kechikish bilan ta’sir etuvchi bir qator iqtisodiy omillar ta’siri tadqiq qilinadi.
Omilar kechikishining sabablari bo‘lib quyidagilar hisoblanadi:
- insonlar xatti-harakatlaridagi inertlikni ifodalovchi psixologik omillar;
- texnologik omillar;
- institutsional omillar;
- iqtisodiy ko‘rsatkichlarni shakllantiruvchi mexanizmlar.
Ekonometrik model dinamik deyiladi, agar ushbu model har bir vaqt momentida keyingi o‘zgaruvchilarning dinamikasini ifodalasa, ya’ni agar hozirgi t vaqtda modelga kiruvchi o‘zgaruvchilarning joriy vaqtga hamda avvalgi vaqt momentiga tegishli bo‘lishini hisobga olsa.
Quyidagi

modellar dinamik ekonometrik model bo‘la oladi:
Ammo

ko‘rinishidagi regressiya dinamik ekonometrik model bo‘la olmaydi.
Dinamik modellardan vaqt davomida rivojlanuvchi ko‘rsatkichlar o‘rtasida bog‘liqliklarni o‘rganishda foydalaniladi. Ularda ta’sir etuvchi omillar sifatida o‘zgaruvchining joriy qiymati, avvalgi vaqtlardagi qiymati hamda t vaqtdagi qiymatidan foydalaniladi.
Barcha dinamik ekonometrik modellar 2 turga bo‘linadi:
1. O‘tgan vaqt momentlariga (lag qiymatli – kechikish qiymatli) tegishli o‘zgaruvchilar qiymatlari modelga ushbu o‘zgaruvchining joriy qiymatlari bilan kiritilgan modellar. Bunday modellarga quyidagilar kiradi:
a) Avtoregressiya modeli. Bu dinamik ekonometrik model bo‘lib, unda omilli o‘zgaruvchilar sifatida natijaviy o‘zgaruvchining lag qiymatlari qatnashadi.
Avtoregressiya modeliga quyidagi misol bo‘ladi:

b)Taqsimlangan lagli model. Bu dinamik ekonometrik model bo‘lib, u omilli o‘zgaruvchilarning joriy va lagli qiymatlarini o‘z ichiga oladi. Taqsimlangan lagli modelga quyidagi misol bo‘ladi:

bu yerda L – qatorlar o‘rtasidagi vaqtli lag (kechikish) qiymati.
2) Aniq t+1 vaqt momentida bitta omilli belgidan yoki natijaviy o‘zgaruvchining faraz qilinayotgan yoxud istalgan darajasini ifodalovchi o‘zgaruvchilarni o‘z ichiga olgan modellar. Ushbu daraja noma’lum bo‘lib, t vaqtning o‘tgan momentida mavjud bo‘lgan axborot asosida aniqlanadi. O‘zgaruvchilarning faraz qilinayotgan qiymatlari turli usullar bilan hisoblanadi. Mazkur o‘zgaruvchilarni hisoblash usullariga qarab quyidagi modellar turlari farqlanadi:
a) Adaptiv kutish modeli. Mazkur modelda omilli o‘zgaruvchi ning faraz qilinayotgan (yoki istalgan) qiymati hisobga olinadi. Umumiy ko‘rinishda adaptiv kutish modeli quyidagicha ifodalanadi:

Adaptiv kutish modellariga misol bo‘lib, kelgusi (t+1) davrda faraz qilinayotgan ish haqi va pensiyalarga joriy narxlarning ta’siri bo‘ladi

b) Qisman (to‘liq bo‘lmagan) korrektirovkali model. Ushbu modelda natijaviy o‘zgaruvchi ning faraz qilinayotgan (yoki istalgan) qiymati hisobga olinadi. Umumiy holda qisman (to‘liq bo‘lmagan) korrektirovkali modelni quyidagicha yozish mumkin:

Qisman (to‘liq bo‘lmagan) korrektirovkali modelga misol qilib, dividendlar hajmi ni istalgan qiymatining joriy foyda hajmining haqiqiy qiymati x_t ga bog‘liqligini keltirish mumkin. Mazkur qisman (to‘liq bo‘lmagan) korrektirovkali model Litner modeli deyiladi.
Dinamik ekonometrik modellarning xususiyati shundaki, ulardagi noma’lum parametrlarni eng kichik kvadratlar usuli bilan baholash turli sabablar bo‘yicha mumkin emas.
Avtoregressiya modelidagi noma’lum parametrlarni baholash uchun instrumental o‘zgaruvchilar usulidan foydalaniladi, mazkur usul berilgan sharoitlarda eng optimal baholarni olishga imkon beradi.
Taqsimlangan lagli modellar uchun lag strukturasiga bog‘liq ravishda noma’lum parametrlarni baholashda Almon usuli va Koyk usuli qo‘llaniladi.
Mazkur usullarning mohiyati shundaki, berilgan taqsimlangan lagli modelni avtoregressiya modeliga o‘zgartirishda instrumental o‘zgaruvchilar usuli yordamida baholanadi.
Adaptiv kutishlar modeli va qisman (to‘liq bo‘lmagan) korrektirovkali modellardagi noma’lum parametrlarni topish maqsadida mazkur modellar avtoregressiya modellari ko‘rinishiga keltiriladi.