Mavzu: ekonometrik modellashtirishning zamonaviy muammolari

4. Ekonometrik modellashtirishning muammolari
TMSHda modelning tarkibiy koeffitsentlari deb ataluvchi, bij va aij modelning parametrlarini aniqlashda eng kichik kvadratlar usuli qo’llana olinmaydi.
Odatda modelning tarkibiy koeffitsentlarini aniqlash uchun TMSH keltirilgan model shakliga (KMSH) tubdan o’zgartiriladi.
y1 = 11 x1 + 12 x2 + …+1m xm
y2 = 21 x1 + 22 x2+ …+2m xm (5)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
yn = n1 x1 + n2 x2 + …+nm xm
KMSHning ij parametrlari eng kichik kvadratlar usulida baholanishi mumkin. Bu parametrlar orqali bij va aij modelning tarkibiy koeffitsentlarini hisoblab chiqish mumkin. Tarkibiy va keltirilgan shakllarning parametrlarini o’zaro mosligini ta’minlash uchun identifikatsiya sharti bajarilishi kerak.
Modelning tarkibli shakli quyidagicha bo’lishi mumkin:
identifikatsiyalanadigan;
identifikatsiyalanmaydigan;
o’taidentifikatsiyalanadigan.
TMSH identifikatsiyalanadigan bo’lishi uchun, tizimning xar bir tenglamasi identifikatsiyalanadigan bo’lishi kerak. Bu holatda TMSH parametrlari soni keltirilgan formaning parametrlariga teng bo’ladi.
Agar TMSHning birorta tenglamasi identifikatsiyalanmaydigan bo’lsa, bunda butun model identifikatsiyalanmaydigan bo’lib hisoblanadi. Bunday holatda keltirilgan shaklning koeffitsentlari soni TMSH koeffitsentlari soniga nisbatan kam.
Agar keltirilgan koeffitsentlar soni tarkibli koeffitsentlariga nisbatan ko’p bo’lsa, model o’taidentifikatsiyalanadigan deb hisoblanadi. Bunda keltirilgan model shaklining koeffitsentlari asosida biror tarkibiy koeffitsientining ikki va undan ko’p qiymatini topish mumkin.
O’taidentifikatsiyalanadigan modelda bitta bo’lsa ham tenglama o’taidentifikatsiyalanadigan, boshqalari esa identifikatsiyalanadigandir.
Agar, TMSHning i-tenglamasida endogen o’zgaruvchilar sonini N orqali va tizimda mavjud bo’lgan, lekin ushbu tenglamaga kirmaydigan oldindan belgilangan o’zgaruvchilarni D orqali belgilasak, modelning identifikatsiya sharti quyidagi hisob qoidasi ko’rinishida yozilishi mumkin:
agar D+1 < H tenglama identifikatsiyalanmaydi;
agar D+1 = H tenglama identifikatsiyalanadi;
agar D+1 > H tenglama o’taidentifikatsiyalanadi.
Identifikatsiya uchun mazkur qoida kerakli, ammo etarli shart emas. Keltirlgan qoidadan tashqari, tenglama identifikatsiyasini aniqlash uchun ko’shimcha shart bajarilishi lozim.
Ko’rib chiqilayotgan tenglamada mavjud bo’lmagan, lekin tizimga kirgan endogen va ekzogen o’zgaruvchilarni tizimda ta’kidlab chiqamiz. Boshqa tenglamalarda o’zgaruvchilar koeffitsientlaridan matritsasini tuzamiz. Agar o’zgaruvchi tenglamaning chap tomonida joylashgan bo’lsa, bunda koeffitsientni teskari belgi bilan olish kerak. Agar olingan matritsasini determinanti nolga teng bo’lmasa va darajasi bir kam tizimda endogen o’zgaruvchilar sonidan kam bo’lmasa, bunda mazkur tenglama uchun identifikatsiyaning etarli sharti bajarilgan. Buni quyidagi tarkibli model misolida tushuntirib beramiz:
y1= b12 y2 + b13 y3 + a11 x1 + a12 x2
y2= b21 y1 + a22 x2 + a23 x3 + a24 x4 (6)
y3= b31 y1 + b32 y2 +a31 x1 + a32 x2
Har bir tizimning tenglamasini kerakli va etarli identifikatsiya sharti bajarilishiga tekshirib chiqamiz. Birinchi tenglamada uchta endogen o’zgaruvchilar: y1 ,y2 va y3 (H=3) mavjud. Unda ekzogen o’zgaruvchilar x3 va x4 (D=2) qatnashmayapti. Kerakli identifikatsiya sharti bajarilgan D+1=H.
ADABIYOTLAR RO’YHATI
Фарейчева Г.В. Система обхественнух потребностей и ее макрорегулирование в условиях глобализации М. МГУ. ТЕИС. 2004. 456с 6. Ершова И.В. Предпринимательство и право М. 2003. 258с.

7. 
   Воркуев Б.Л. Модели макроэкономика М.ТЕИС. 2004. 230с.
   
8. 
   Т.А.Агапова, С.Ф.Серегина Макроэкономика тесту Учебное пособие изд «АСА» 2003. 357с.
   
9. 
   Irmatov M.M., Хaydarov M.Т. «Iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishni prognozlashtirish» O‘quv qo‘llanma Т.: ТDIU 2004 yil.
   
10. 
    Липшиц И.В. Экономика. Учебник для курсов ОМЕГА-Л М 2004 656с.
    
11. 
    Н.Л.Шагас, Е.А.Туманова Макроэкономика – 2. Учебное пособие Выпуск новый Долгосрочный аспект М.ТЕИС 2004. Экономический факультет им М.В. Ломоносова МГУ 122с.
    
12. 
    Тарассвич Л.С., П.И.Гребенников, А.И.Леусский Макроэкономика Учебник 5-е издание М. Юраѐт 2004г. 654с.
    
13. 
    Г.А.Куторшевский «Экономика» основу теория Учебное пособие изд. «Экономика» 2004. 382с.
    
14. 
    Под. Редакций К.А.Хубиева Экономический рост и фактор развития современной России М. ТЕИС 2004. 726с.
    
15. 
    Р.С. Вечканов, Г.Р. Вечканова Макроэкономика 2-изд. М. 2004. 76с.
    
16. 
    Ефимова М.Р. и др. Практикум по обхей теории статистика М. 2004.