O’zbekiston respublikasi oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligi toshkent Moliya Instituti

EKONOMETRIK MODELLARNI BAXOLASH
Ekonometrik model – bu ehtimoliy-stoxastik modeldir. Bu model yordamida iqtisodiy ko‘rsatkichlarni o‘zgarish qonuniyatlarini matematik ko‘rinishida tenglamalar, tengsizliklar va tenglamalar tizimi ko‘rinishda ifodalash mumkin.
Ekonometrik modelda fiktiv ko‘rsatkichlar qatnashishi mumkin. Fiktiv ko‘rsatkichlar – bu sifatli ko‘rsatkichlarni miqdoriy ko‘rsatkichlarga o‘tkazilgan ko‘rsatkichlar.
Ekonometrik modellarni ko‘yidagi turlarini ko‘rsatish mumkin:
1. Xususiy statik model. Ayrim korxonalarning xususiy dinamik modeli makonda iqtisodiy ko‘rsatkichlar ma’lum nuqtasi vaqtli harakatini makonda mazkur ob’ektning ishlab chiqarish omillari bilan bog‘laydi. Bunday model ko‘pchilik hollarda korxona ichki tahlili, normallashtirish vaboshqarish uchun qo‘llaniladi.
2. Xususiy dinamik model. Xususiy dinamik model iqtisodiy ko‘rsatkichlari xususiy fazoviy modeli korxonalar iqtisodiy ko‘rsatkichlarining fazodagi turli holatini tushuntiradi. Odatda bu model korxonalar (sexlar) darajasi uchun tuziladi hamda yanada yuqoriroq darajada (vazirlikda) analitik maqsadlar uchun foydalaniladi.
3. Umumiy dinamik model. Ob’ektlar majmui iqtisodiy ko‘rsatkichlar nazariyasining umumiy dinamik modellari ixtiyoriy o‘zgaruvchan iqtisodiy ko‘rsatkichlarga ishlab chiqarish omillarining ta’sirini baholaydi. Mazkur modellardan o‘rganilayotgan ob’ektlar guruhini tahlil va prognoz qilish hamda qarorlar qabul qilishda foydalaniladi.
Iqtisodiy jarayonlar tarkibini ekonometrik modellashtirishda quyidagilarga e’tibor berish kerak:
a) tuzilmani baholash va ularning qismlarini o‘zaro taqqoslash;
b) bir xil turdagi turli tuzilmalarni taqqoslash;
c) amaldagi tarkibni normallashtirilgan tuzilma bilan taqqoslash va
chetlanish sabablarini aniqlash;
d) mazkur tuzilmaning eng muvofiq ekanligini baholash;
e) makon va vaqtning konkret sharoiti uchun eng qulay tuzilmani loyihalash.
Hodisalar o‘rtasidagi bog‘lanishni ifoda etuvchi statistik modellarni tuzish vaqtida korrelyatsion va regrescion tahlil usuliga katta e’tibor beriladi.
Mazkur usullar turli statistik mezonlar yordamida o‘rganilayotgan ko‘rsatkichga har bir omilning ta’sir darajasini aniqlash va baholash imkonini beradi. Agar tuzilgan model real tizimni to‘g‘ri tavsiflasa, bu holda u bir tomondan modellashtirilayotgan ob’ekt ko‘rsatkichlar miqdor xarakteristikasini, ular dinamikasining o‘zgarishini aniqlaydi, ikkinchi tomondan, jarayonni maqsadga muvofiq boshqarish imkonini beradi.
Agar o‘rganilayotgan tizimning tavsiflanayotgan holatlar omili guruhidan boshqarish omillari ajratilsa, shu omillarga faol ta’sir etish jarayonini boshqarish va qo‘yilgan maqsadga erishish bo‘yicha asoslangan qarorlar qabul qilish imkonini beradi.
Korxonaning xo‘jalik faoliyatini ifodalovchi iqtisodiy ko‘rsatkichlarni tahlil qilish uchun pirovard omilli model tuzish yoki modellashtirish formal hamda evristik yo‘l bilan, ushbu natijaviy ko‘rsatkichda ifodalangan iqtisodiy hodisani mohiyatini sifatli tahlil qilish asosida amalga oshirilish. Omilli model modellashtirish omilli tizim elementlari bo‘lgan omillarni tanlashda quyidagi iqtisodiy mezonlarga asoslanadi: sababliligi, yetarlicha o‘ziga xosligi, mustaqil mavjudligi, hisob-kitob imkoniyatlari. Umuman olganda omilli tizimga kiritilgan omillar miqdoriy o‘lchanadigan bo‘lishi kerak.
Ekonometrik modellashning uchinchi bosqichi – verifikatsiyalash bosqichidir. Tahlil qilinayotgan qatorlar dinamikasi har doim anchagina uzunroq qatorlarning tanlamasi hisoblanadi. Shuning ushun korrelyatsion-regerssion tahlil asosida olingan ekonometrik modellarning ishonshliligini har tomonlama tekshirish va baholash lozim.
Korrelyatsion va regression tahlil asosida tuzilgan ekonometrik modelning statistik ahamiyatligi verifikatsiya bosqishida tekshiriladi.
Verifikatsiya qilishning zarurligi. Ekonometrika – bu ma'lumotlar asosida iqtisodiy-matematik modellarni tuzish, ularning parametrlarini aniqlash va tekshirish, iqtisodiy ko'rsatkichlarning xususiyatlari haqidagi gipotezalarni va ular o'rtasidagi bog'lanishlar ko'rinishini tekshirish imkoniyatini beradi.
Bu esa pirovard natijada izlanayotgan iqtisodiy ob'ektni yoki jarayonni chuqurroq o'rganish va tahlil qilish, kelgusiga bashoratlashga asos bo'lib xizmat qiladi, har tomonlama samarali bo'lgan iqtisodiy qarorlarni qabul qilishga imkon beradi.
Har qanday iqtisodiy izlanishlar doimo iqtisodiy nazariyaning (iqtisodiy modellarni) va amaliyotni (statistik ma'lumotlarni) birlashtirishni, bog'lashni ko'zda tutadi. Nazariy modellar kuzatilayotgan iqtisodiy jarayonlarni negizini tushunib etish, ularni ifodalashga va statistik ma'lumotlar asosida bu modellarni empirik tuzish va tekshirish maqsadida foydalaniladi.
Modellarni verifikatsiyalash – uning realligi, adekvatligini tekshirish tushiniladi. Model ma'lumotlari iqtisodiy rivojlanish yo'nalishlari va tendentsiyalarini hamda qonuniyatlarini aniqlashga yordam beradi. Shuning modelni qurish uchun olingan ma'lumotlarni tekshirish lozim bo'ladi. Modelni verifikatsiyalash – u yoki bu bu sabalar bilan modelning adekvatligini tekshirish imkoniyati bo'lmasa,barcha mavjud ma'lumotlardan foydalangan xolda modelning ishonchligi va to'liqligi, funktsional aniqligi baxolanadi. Modelning nazariy ma'lumotlari uning amaldagi ma'lumotlari bilan taqqoslanadi.

Verifikatsiyalash usullari:

Bevosita verifikatsiyalash, u yoki bu prognoz modelidan foydalanilgan xolda o‘rganilayotgan ob’ekning modelini ishlab chiqish;
Bilvosita verifikatsiyalash, O‘rganilayotgan model ma’lumotlari boshqa manbalardan olingan ma’lumotlar taqqoslanadi;
Konsenvekt verifikatsiyalash, oldin olingan prognoz ma’lumotlari qurilayotgan model ma’lumotlariga analitik va mantiqiy tuzatishlar kiritish orqali verifikatsiya qilish;
Opponentli verifikatsiyalash, qurilayotgan model haqida mezrn sifatida olingan opponet ma’lumotlari bilan tekshiriladi;
kspertli verifikatsiyalash, ya’ni model natijalari va ekspert sifatida olingan shaxs ma’lumotlari taqqoslanadi;
Inverstli verifikatsiyalash, qurilayotga model ma’lumotlari retropektiv (o‘tgan davr) davri ma’lumotlari o‘zaro taqqoslanadi;
Qisman maqsadli verifikatsiya, model tarkibiy qismlaridan biri ma’lumotlari tekshiriladi.
Tuzilgan ekonometrik ahamiyatliligi, ishonshliligi va keyinshalik bashoratlashda qo’llash mumkinligi quyidagi mezonlar asosida baholanadi:
1. Ekonometrik modellarni ahamiyati Fisher mezoni va approksimatsiya xatoligi yordamida baholanadi;
2. Ekonometrik modellar sifati ko’p omilli korrelyatsiya koeffitsienti va determinatsiya koeffitsienti yordamida baholanadi;
3. Ekonometrik model parametrlarining ishonchliligi Styudent mezoni yordamida baholanadi;
4. Qatorlarda qoldiq avtokorrelyatsiyasi Darbin-Uotson mezoni bo’yisha baholanadi.
hiziqli regressiyani qurish uning a va b parametrlarini baholashga qisqartiriladi.Parametr b regressiya koeffitsienti deb ataladi. Uning qiymati omilning bir birlikka o'zgarishi bilan natijaning o'rtacha o'zgarishini ko'rsatadi.
Rasmiy ravishda lekin- ma'nosi da da x = 0. Agar ishora-faktor nol qiymatga ega emas va bo'lishi ham mumkin emas, keyin yuqoridagi atamalarni bepul talqin qilish, lekin ma'noga ega emas. Parametr, lekin balki iqtisodiy mazmunga ega emas. Iqtisodiy urinishlar parametrni talqin qilish, lekin absurdlikka olib kelishi mumkin, ayniqsa, qachon lekin < 0.
Parametrning faqat belgisini izohlash mumkin lekin. Agar lekin> 0 bo'lsa, natijaning nisbiy o'zgarishi omil o'zgarishiga qaraganda sekinroq bo'ladi.
Regressiya tenglamasi har doim munosabatlarning qattiqligi ko'rsatkichi bilan to'ldiriladi. Chiziqli regressiyadan foydalanganda bunday ko'rsatkich chiziqli korrelyatsiya koeffitsienti r xy hisoblanadi . Chiziqli korrelyatsiya koeffitsienti formulasining turli modifikatsiyalari mavjud.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO’YHATI

Kremer N.Sh. Ekonometrika: Uchebnik. /Pod. red. N.Sh. Kremera. –M.: YUNITI-DANA, 2008. -250 s.

Shodiyev T.Sh. va boshqalar. Ekonometrika. –T.: TDIU, 2007. -98 b.

Abdullayev O.M., Xodiyev B.Yu., Ishnazarov A.I. Ekonometrika. Uchebnik. –T.: Fan va texnologiya. 2007. – 560 c.

Ekonometrika: Uchebnik. /Yeliseyeva I.I., Kurisheva S.V. i dr. - M.:

Finansi i statistika, 2007. – 360 s.

Magnus Ya.R., Katisheva P.K., Peresskiy A.A. Ekonometrika. Nachalniy kurs: Uchebnik. – 7-ye izd. ispr. - M.: Delo, 2005. -280 s