O’zbekiston respublikasi oliy va o’rta ta’lim vazirligi mirzo ulug’bek nomidagi

Avtokorrelyatsiyani tushunish
Avtokorrelyatsiyani kechiktirilgan korrelyatsiya yoki ketma-ket korrelyatsiya deb 
ham atash mumkin, chunki u o'zgaruvchining joriy qiymati va oldingi qiymatlari
o'rtasidagi munosabatni o'lchaydi. Avtokorrelyatsiyani hisoblashda, an'anaviy 
korrelyatsiya statistikasiga muvofiq, natija 1 dan salbiy 1 gacha bo'lishi mumkin.
Avtokorrelyatsiya +1 ijobiy korrelyatsiyani ifodalaydi (bir vaqtning ketma-ket o'sishi 
boshqa vaqt seriyalarining mutanosib o'sishiga olib keladi). Salbiy 1 ning
avtokorrelyatsiyasi, boshqa tomondan, mukammal salbiy korrelyatsiyani anglatadi 
(bir martalik seriyalarda ko'payish boshqa vaqt seriyalarining mutanosib ravishda
kamayishiga olib keladi). Avtokorrelyatsiya chiziqli munosabatlarni o'lchaydi; 
Avtokorrelyatsiya minus bo'lsa ham, vaqt seriyasi va o'zidan kechiktirilgan versiya
o'rtasida hali ham chiziqsiz munosabatlar mavjud bo'lishi mumkin. 


Texnik tahlilda avtokorrelyatsiya 
Avtokorrelyatsiya texnik tahlil uchun foydali bo'lishi mumkin, bu esa 
kompaniyaning moliyaviy holati yoki boshqaruvi o'rniga sxemalashtirish usullaridan
foydalangan holda xavfsizlik narxlari tendentsiyalari va ular o'rtasidagi 
munosabatlar bilan bog'liq. Texnik tahlilchilar avtokorrelyatsiyadan foydalanib,
avvalgi qimmatli qog'ozlarning kelajakdagi narxiga ta'sir qilishi mumkin. 
Avtokorrelyatsiya stok bilan bog'liq bo'lgan rivojlanish omili mavjudligini ko'rsatishi
mumkin. Masalan, sarmoyadorlar aktsiyalarning tarixan yuqori ijobiy 
avtokorrelyatsiya qiymatiga ega ekanliklarini bilsalar va ular so'nggi bir necha kun
ichida juda katta daromad olishlariga guvoh bo'lishsa, unda ular kelgusi bir necha 
kun ichida (etakchi vaqt seriyalari) harakatlarni ushbu ko'rsatkichlarga mos kelishini
kutishlari mumkin. orqaga va oldinga. 

---

Avtokorrelyatsiyaga misol
Faraz

qilaylik,

Emma

o'z
portfelidagi 

aktsiyalarning
daromadliligi 
avtokorrelyatsiyani aniqlashni qidirmoqda; aktsiyalarning daromadliligi oldingi
savdo sessiyalaridagi daromadlarga bog'liq. Agar qaytishlar avtokorrelyatsiyani 
namoyish etsa, Emma uni jadal aktsiyalar sifatida tavsiflashi mumkin, chunki o'tgan
natijalar kelajak daromadlariga ta'sir qilishi mumkin. Emma ikkita oldingi savdo 
sessiyalari natijalarini mustaqil o'zgaruvchilar sifatida va joriy qaytish esa bog'liq
bo'lgan o'zgaruvchilar sifatida qaytaradi. U bir kun oldin qaytgan musbat 
avtokorrelyatsiyaning 0,7 ga teng ekanligini, ikki kun oldingi qaytib kelganda esa 0.3
ning ijobiy avtokorrelyatsiyasiga ega ekanligini aniqladi. O'tmishdagi daromad 
kelajakdagi daromadlarga ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun Emma o'z portfelini
avtokorrelyatsiya imkoniyatlaridan foydalanib, o'z mavqeini saqlab qolish yoki 
ko'proq aktsiyalar to'plash orqali moslashtirishi mumkin.