11-mavzu. Dinamik ekonometrik modellar reja

;
;
.
Qisman tuzatishlar kiritish boshlangʻich modeli– bu qisman tuzatishlar kiritishmodelininguzoq muddatlifunksiyasi: natijaviy omilningkutilayotganqiymati omilning haqiqiyqiymatiga bogʻliq.

Oʻzgartirilgan qisman tuzatishlar kiritishmodeli – bu qisman tuzatishlar kiritishmodelining qisqa muddatlifunksiyasi: natijaviy vaomillarning qiymatlari haqiqiyhisoblanadi.

Qisman tuzatishlar kiritishmodeli Koyk mo­deliga aynan oʻxshash. Biroq, qisman tuzatishlar kiritishmodelidau_{t -1}oʻzgaruvchi _txatoning joriy qiymati bilan korrelyatsiyalanmaydi. Bunday modelparametrlarining baholari asimptotik jihatdan siljimagan va samarali (tanlash hajmining oʻsishi bilan).


Qisqa xulosalar
Dinamik ekonometrik modellar – bu ayni paytda modelga kiruvchi, joriy va oldingi vaqti lahzalariga taalluqli oʻzgaruvchilar qiymatlarini hisobga oluvchi modellar.

Barcha dinamik ekonometrik modellar shartli ravishda ikkita turga boʻlinadi. Ularda oʻzgaruvchilarning lag qiymatlari bevosita modelga kiritilgan modellar

Natijali belgining kutilayotgan yoki istalgan darajasini yoxud t vaqt lahzasida omillardan birini tavsiflovchi oʻzgaruvchilarni oʻz ichiga olgan modellar.
Ularda oʻzgaruvchilarning lag qiymatlari bevosita modelga kiritilgan modellar. Ushbu modellar ham ikki turga boʻlinadi.
Ulardaoʻzgaruvchilarning lag qiymatlari bevositamodelga kiritilgan modellar.


Nazorat va muhokama uchun savollar
1. Dinamik ekonometrik modellar sinflari va ularning tavsifi.

2. Taqsimlangan lagli modellar tavsifivaularning parametrlarini baholash.

3.Taqsimlangan lagli modellar shakllarinitanlash.
4. Almon lagli modellari.
5. Avtoregressiya modellarining tavsifi. Koyk usuli.
6.Avtoregressiya modellarining parametrlarini in­strumentaloʻzgaruvchan usuli bilan baholash.
7. Adaptiv kutishlar modellari.
8. Qisman tuzatish kiritish modellari.
http://fayllar.org