11-mavzu. Dinamik ekonometrik modellar reja

8.2. Taqsimlangan lagli modellarparametrlarinianiqlash

Taqsimlangan lagli modellar – bu

Taqsimlangan lagli modelda x_toʻzgaruvchi oldidagi α₀ regressiya koeffitsienti xlag qiymatlarining ta’sirini hisobga olmagan holda ayrim qat’iy belgilangan tvaqt lahzasida x_t omil 1 birlikka oʻzgarganda u_tendogen (izohlanuvchi) belgining oʻrtacha mutloq oʻzgarishini tavsiflaydi.
(t+1) lahzada x_t oʻzgaruvchining u_tsamarali koʻrsatkichga umumiy ta’siri α₀ + α₁ ni, (t+2) vaqt lahzasida esa, tegishlicha, α₀ + α₁+ α₂va hokazoni tashkil qiladi.
barcha qiymatlarining yigʻindisi oraliq multiplikatori deb nomlanadi.
α_i (i=0,1,2,..., h) barcha qiymatlarining yigʻindisi uzoq muddatli multiplikator deb nomlanadi. U u ning xning har bir i=0,1,2,..., l davrda ayrim oʻzgarishi ta’siri ostida oʻzgarishinitavsiflaydi.
Taqsimlangan lagli modelda α_i koeffitsientlari
;
;

A_i kattaligini bilgan holda quyidagilarni aniqlash mumkin
Oʻrtacha arifmetik oʻlchangan kattalik formulasi boʻyicha oʻrtacha lag:

Median lag:

Oʻrtacha lag ushbu tvaqt lahzasida ekzogen (izohlanuvchi) oʻzgaruvchi ta’siri ostida endogen (izohlovchi) oʻzgaruvchi oʻzgaradigan oʻrtacha davrni oʻzida namoyon etadi. Oʻrtacha lag kattaligi qancha yuqori boʻlsa, ekzogen omilning endogen omilning oʻzgarishiga moslashishi uchun shuncha uzoq davr zarur.
Lagning median qiymati tvaqt lahzasidan ekzogen oʻzgaruvchining endogen oʻzgaruvchiga umumiy ta’sirining yarmi amalga oshiriladigan davrni hisoblab chiqishni nazarda tutadi.
Ekzogen (izohlanuvchi) belgi lag va joriy qiymatlarining ta’sir etish kuchi turlicha. Regressiya koeffitsientlari yordamida turli vaqt lahzalariga taalluqli boʻlgan endogen (u) va ekzogen (x₁, x₂, x_p)oʻzgaruvchilar oʻrtasidagi bogʻliqlikning kuchi miqdoriy jihatdan oʻlchanadi.
Olingan koeffitsientlarning lag kattaligigava uning tarkibiga bogʻliqligini grafik shaklida namoyon etish mumkin.