Мавзу: Иќтисодий-статистик моделлаштириш ва ишлаб чиќариш функциялари



Yüklə 374,74 Kb.
səhifə1/3
tarix12.06.2023
ölçüsü374,74 Kb.
#128881
  1   2   3
Shahzod J


ТOSHKENТ AMALIY FANLAR UNIVERSITETI IQTISODIYOT FAKULTETI MOLIYA VA MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR YO’NALISHI 2-KURS TALABASI JO’RAYEV SHAHZOD
«Ekonometrika»FANIDAN
Ko‘p omilli korrelyasiya mavzusida tayyorlagan mustaqil ishi
1

REJA:

  • Ko‘p omilli regressiya modelida omillarni tanlash muhimligi va ularni tanlash bosqichlari.
  • Multikollinearlik va uni bartaraf etish usullari.

1.Ko‘p omilli regressiya modelida omillarni tanlash muhimligi va ularni tanlash bosqichlari
Omillarni tanlash ko‘p omilli regressiya modellarini tuzishdagi muhim muammolardan biri hisoblanadi. U ijtimoiy-iqtisodiy hodisalarni statistik va matematik mezonlardan foydalangan holda sifat va miqdor jihatdan tahlil qilish asosida amalga oshiriladi.
Ko‘p omilli regressiya modeli uchun omillarni tanlash (saralash) uchta bosqichda amalga oshiriladi.
  • Modellarning turli

omillarni yakuniy
variantlarini tuzishda tanlab olish va
parametrlarining ahamiyatliligini baholash.
Omillarni tanlab olish bosqichlari quyidagilardan iborat:
  • Y-natijaviy o‘zgaruvchiga ta’sir ko‘rsatuvchi omillar ro‘yxatini oldindan aniqlash.
  • Omillarni qiyosiy baholash va ularning bir qismini ajratish.

Omillarni qiyosiy baholash va ularning bir qismini ajratish uchun har bir omilning
natijaviy o‘zgaruvchi Y
omillarning har biri
bilan
bilan
va qolgan
chiziqli
bog‘lanishining jipsligini o‘lchovchi bir o‘zgaruvchili korrelyasiya koeffitsientlarining matritsasi tuziladi (1-jadval).

1-jadval


y

x1

x2

...

xj

...

xk


Yüklə 374,74 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin