207
hisoblashlarda qaytimning kutilgan qaytimdan oshib ketmasligi ta’minlanadi.
Investitsiya tanlash o‘rtacha-qisman tafovut bo‘yicha qayta o‘ylanishi kerak.
SHunga qaramasdan, agar qaytim taqsimlanishi simmetrik bo‘lsada, Markowitz
ishontiradiki tafovut va qisman tafovut bir hil qarorga
olib keladi va tafovut
ko‘proq statistic ko‘rsatkich hisoblanadi qisma tafovutdan ko‘ra.Bu erda
muhokama investorning investitsiyasini yahshilash uchun eng yahshi risk tanlovini
amalga oshirishdan iborat. Investitsiya teoriyasiga ko‘ra bog‘lanmagan risk
ko‘rsatkichlari kategoriyasiga kiruchi ko‘rsatkichlar: dispersiya ko‘rsatkichi va
xavfsizlik-risk ko‘rsatkichi. Biz keyinchalik tanilgan dispersiya va xavfsizlik-risk
ko‘rsatkichlarini tavsiflaymiz.
Dostları ilə paylaş: