Izoh:Maqolada bashoratga asoslangan strategiyalarning samaradorligi ko'rib chiqiladi Rossiya moliya bozorida savdo optsionlari uchun nazarda tutilgan o'zgaruvchanlik dinamikasi. Biz o'zgaruvchanlikni klasterlash effektidan foydalangan holda tasodifiy o'rmondan foydalangan holda mavjud tarixiy ma'lumotlarga asoslanib, o'zgaruvchanlikning harakatini taxmin qilamiz. Olingan natijalarga asoslanib, biz savdo pozitsiyalarini ochish va yopish to'g'risida qaror qabul qilamiz. Tajribalar natijalari shuni ko'rsatadiki, bunday qurilma savdo qarorlarini qabul qilish mexanizmlaridan biri sifatida ishlatilishi mumkin.
Kalit so‘zlar:variant, savdo strategiyalari, tasodifiy o'rmon, RTS indeksi, shoshilinch bozor.
Kirish
Rossiyada ham, xorijda ham hozirgi vaqtda derivativlar bozorida moliyaviy risklarni samarali boshqarish imkonini beruvchi matematik va dasturiy ta'minotning etishmasligi mavjud. Klassik Blek-Skoulz diffuziya modeli [1], uning diskret analogi binomial model [2] bo'lib, ko'pgina jahon derivativ bozorlarida jarayonlarni tavsiflash uchun umumiy til bo'lib xizmat qiladi. Ma'lumki, [3] bu model haqiqatga to'g'ri kelmaydi: xususan, u risklarni kam baholaydi (tarqatishning "ingichka dumlari" ta'siri), narxlarning o'sishini modellashtirishga imkon bermaydi va kuzatilganlarni tushuntirib bera olmaydi. "o'zgaruvchanlik tabassumi" va "o'zgaruvchanlik klasteri" ning ta'siri. Mualliflarga ma'lum bo'lishicha, ko'proq umumiy modellarning keng assortimenti hozirda Rossiya moliya bozorida faol qo'llanilmaydi.
