Progressiv o‘zgarishlar va qayta qurishlarning muhim shart-sharoitidir

10.VAR va VECM modellari, VECTOR avto-regressiv (VAR) integratsiyalashgan modeli bir nechta vaqt seriyalarini o'z ichiga oladi va prognoz qilish uchun juda foydali vositadir. Buni avto-regressiv (ARIMA ning AR qismi) modelining kengaytmasi deb hisoblash mumkin. VAR modeli bir nechta mustaqil o'zgaruvchilarni o'z ichiga oladi va shuning uchun bir nechta tenglamalarga ega. Har bir tenglama o'zining tushuntirish o'zgaruvchilari sifatida barcha o'zgaruvchilarning kechikishidan va ehtimol deterministik tendentsiyadan foydalanadi. VAR uchun vaqt seriyalari modellari odatda VARni asl seriyalardan birinchi farqlari bilan statsionar qatorlarga qo'llashga asoslanadi va shu sababli har doim integral seriyalar o'rtasidagi munosabatlar haqida ma'lumot yo'qolishi ehtimoli mavjud. Vektor avtoregressiyasi ( VAR ) - vaqt o'tishi bilan o'zgarib turadigan bir nechta miqdorlar o'rtasidagi munosabatlarni qo'lga kiritish uchun ishlatiladigan statistik model. VAR - bu stokastik jarayon modelining bir turi . VAR modellari ko'p o'zgaruvchan vaqt seriyalariga ruxsat berish orqali bitta o'zgaruvchan (bir o'zgaruvchan) avtoregressiv modelni umumlashtiradi . VAR modellari ko'pincha iqtisod va tabiiy fanlarda qo'llaniladi .Avtoregressiv model singari, har bir o'zgaruvchining vaqt o'tishi bilan evolyutsiyasini modellashtiradigan tenglama mavjud. Ushbu tenglama o'zgaruvchining kechikkan (o'tmishdagi) qiymatlarini, modeldagi boshqa o'zgaruvchilarning kechikkan qiymatlarini va xato atamasini o'z ichiga oladi . VAR modellari bir vaqtning o'zida tenglamalari bo'lgan tizimli modellar kabi o'zgaruvchiga ta'sir qiluvchi kuchlar haqida ko'p ma'lumot talab qilmaydi . Oldindan bilish kerak bo'lgan yagona narsa bu vaqt o'tishi bilan bir-biriga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan o'zgaruvchilar ro'yxati. VAR modeli endogen o'zgaruvchilar deb ataladigan k o'zgaruvchilar to'plamining vaqt o'tishi bilan evolyutsiyasini tavsiflaydi. Har bir vaqt davri raqamlangan, t = 1, ..., T . O'zgaruvchilar uzunligi k _bo'lgan y t vektorida yig'iladi . (Ekvivalent, bu vektorni ( k × 1)- matritsa sifatida tasvirlash mumkin . ) Vektor oldingi qiymatining chiziqli funksiyasi sifatida modellashtirilgan. Vektor komponentlari y _i , t deb ataladi , _i ning t vaqtidagi kuzatishni bildiradi .th o'zgaruvchisi. Misol uchun, agar modeldagi birinchi o'zgaruvchi vaqt davomida bug'doy narxini o'lchaydigan bo'lsa, u holda y _1,1998 1998 yildagi bug'doy narxini ko'rsatadi.
Vektor xatosini tuzatish mexanizmi (VECM) modellari VAR yoki Vektorli avtoregressiv modellarning maxsus ilovasi hisoblanadi. VECM modellarining spetsifikatsiyasi VAR modellariga xatolarni tuzatish shartlarini kiritishni o'z ichiga oladi. Agar tizimdagi o'zgaruvchilar uzoq muddatli munosabatlarga ega bo'lsa, ya'ni ular kointegratsiyalashgan bo'lsa, VECM metodologiyasi qo'llaniladi.Har bir VAR modeli o'zgaruvchilarni farqlash va xatolarni tuzatish shartlarini kiritish orqali VECM shaklida ko'rsatilishi mumkin. Biroq, VECM faqat kointegratsiya yoki uzoq muddatli munosabatlar mavjud bo'lganda qo'llaniladi. Agar kointegratsiya bo'lmasa yoki o'zgaruvchilar statsionar bo'lsa, VAR modeli qo'llanilishi kerak. Statsionar bo'lmagan o'zgaruvchilar, agar ularning chiziqli kombinatsiyasi statsionar bo'lsa, kointegratsiyalashgan deyiladi. Misol uchun, agar tizimdagi ikkita o'zgaruvchi I(1) bo'lsa yoki 1-tartibdagi integrallashgan bo'lsa, lekin ularning chiziqli regressiyasi statsionar xato atamasini beradi. Bunday holda, ikkita o'zgaruvchi kointegratsiyalangan va uzoq muddatli munosabatlarga ega deb aytishimiz mumkin. Bunday o'zgaruvchilar vaqt o'tishi bilan birga harakat qiladi va umumiy stokastik tendentsiyaga ega.
VECM modeli kointegratsiyalashgan o'zgaruvchilarni yoki kointegratsiyalashgan munosabatlarni tahlil qilish uchun ishlatiladi. Bu tizimdagi o'zgaruvchilarning uzoq muddatli va qisqa muddatli xatti-harakatlarini tushunish mexanizmini taqdim etadi. VECM modellari qisqa muddatli xatti-harakatlarni hisobga olish uchun farqlarda ko'rsatilgan. Qisqa muddatli modellar bilan bir qatorda, VECM modellari xatolarni tuzatish shartlari va qisqa muddatli tuzatishlar va uzoq muddatli kointegratsiya munosabatlarini hisobga olish uchun kointegratsiya tenglamalarini o'z ichiga oladi. VECM ning umumiy shakli quyidagicha belgilanishi mumkin:
11.instrument o‘zgaruvchili modellar,