4-Mavzu. Tijorat banklari risklari va ularni boshqarish Bank riski tushunchasi va uning bank faoliyati rivojidagi axamiyati

Taxliliy-kompleks usuli uyinlar nazariyasini kullashga asoslanadi. U bankning nafakat uz xarakatlarini, shuningdek, atrofidagi kontragentlarning xam amalga oshirishi mumkin bulgan barcha mukobil xarakatlarini kurib chikishni takozo etadi. Uyinlar nazariyasi unsurlaridan foydalangan xolda vazifalarni xal kilish jarayoni juda ulkan va murakkab bulib, juda kup vakt sarflashni talab etadi.

Bank buyicha yul kuyilishi mumkin bulgan risk darajasi yoki kursatkichi (Kr) kuyidagicha xisoblanadi:

Kr=	Kurilgan maksimal zararlar
	uz mablaglar

yoki

Bu yerda:

Kr – bank buyicha yul kuyilishi mumkin bulgan risk darajasi;
z – shu bankning barcha operatsiyalar buyicha kurishi mumkin bulgan zararlar yigindisi;
QM – bankning uz mablaglari;
E – bank tashki risklarining me’yoriy koeffitsiyenti.
Xalkaro amaliyotda tashki risklarni taxlil kilishning ikki boskichli tizimi mavjud. Birinchi boskichda mamlakatdagi umumiy iktisodiy vaziyat taxlil kilinadi, ikkinchi boskichda mamlakatdagi riskning umumiy darajasi kuyidagi kursatkichlar yordamida xisoblab chikiladi:

• 
  yalpi milliy maxsulotning usish sur’atlari;
  
• 
  jon boshiga to'g'ri keladigan YAIM va uning usish sur’atlari;
  
• 
  inflatsiya darajasi;
  
• 
  ishsizlik darajasi;
  
• 
  davlat budjetining takchilligi;
  
• 
  investitsiyalarning samaradorligi;
  
• 
  iktisodiyotning rakobatbardoshligi;
  
• 
  savdo va tulov balanslari;
  
• 
  siyosiy xatar darajasi va boshkalar.
  

Mamlakatdagi risklarni taxlil kilganda jaxondagi kupgina yetakchi mamlakatlarning statistika xizmatlari tomonidan maxsus e’lon kilgan ayrim kursatkichlar buyicha ekspert baxolari va reytinglaridan xam foydalaniladi.
Bankning kredit faoliyati uni boshka bank bulmagan tashkilotlardan farqlovchi asosiy mezonlardan biridir. Jaxon amaliyotidan ma’lumki, bank foydasining asosiy kismi kredit bilan boglik. Shu sababli yirik kreditlarning kaytarilmasligi bankning sinishiga sabab bulishi mumkin.
Banklar faoliyatini to'g'ri tashkil kilish, extimol kilinadigan risklarni minimallashtirish masalalaridan biri kredit risklari, ularning darajalarini aniklash va taxlil kilishdan iborat.
Yukorida ta’kidlab utilganidek, kredit riski deganda qarz oluvchi tomonidan kredit shartnomasi shartlarining bajarilmasligi, ya’ni kredit summasining (kisman yoki tulik) va u buyicha foizlarning shartnomada kursatilgan muddatlarda tulanmasligi tushuniladi. Kredit riskini aniklashda kuyidagi formulalardan juda keng foydalaniladi:


Bu yerda:
Kr₁ va Kr₂ – kredit riski darajalari;
Hbla – xarakatda bulmagan aktivlar;
Yakh – yalpi kredit xajmi;
Skh – sof kredit xajmi;
Lbm – lizing buyicha majburiyatlar;
Hchk – xisobdan chikarilgan kreditlar.