Ekonometrik modellarning
Yüklə 0,67 Mb. Pdf görüntüsü
|
|
Bog’liq va bog’liq bo’lmagan
o’zgaruvchilarni tanlash Hodisalar orasidagi o’zaro bog’lanishlarni o’rganish ekonometrika fanining muhim vazifasidir. Bu jarayonda ikki xil belgilar yoki ko’rsatkichlar ishtirok etadi, biri erkli o’zgaruvchilar, ikkinchisi erksiz o’zgaruvchilar hisoblanadi. Birinchi toifadagi belgilar boshqalariga ta’sir etadi, ularning o’zgarishiga sababchi bo’ladi. shuning uchun ular omil belgilar deb yuritiladi, ikkinchi toifadagilar esa natijaviy belgilar deyiladi. Masalan, paxta yoki bug’doyga suv, mineral o’g’itlar va ishlov berish natijasida ularning hosildorligi oshadi. Bu bog’lanishda hosildorlik natijaviy belgi, unga ta’sir etuvchi kuchlar (suv, o’g’it, ishlov berish va h.k.) omil belgilardir. Профессор АЮПОВ РАВШАН ХАМДАМОВИЧ Omil va natijaviy belgi Omillarning har bir qiymatiga turli sharoitlarida natijaviy belgining har xil qiymatlari mos keladigan bog’lanish korrelyatsion bog’lanish yoki munosabat deyiladi. Korrelyatsion bog’lanishning xarakterli xususiyati shundan iboratki, bunda omillarning to’liq soni noma’lumdir. Shuning uchun bunday bog’lanishlar to’liqsiz hisoblanadi va ularni formulalar orqali taqriban ifodalash mumkin, xolos. Профессор АЮПОВ РАВШАН ХАМДАМОВИЧ Korrelyatsion munosabat korrelyatsion munosabatda erkin o’zgaruvchi X belgining har bir qiymatiga ( k ... 1 i x i ) erksiz o’zgaruvchi U belgining ( 1..s j j y ) taqsimoti mos keladi. O’z- o’zidan ravshanki, bu holda ikkinchi U belgining har bir qiymati ( j y ) ham birinchi X belgining ( i x ) taqsimoti bilan xarakterlanadi. Agar to’plam hajmi katta bo’lsa, belgi X va U larning juft qiymatlari i x va j y ham ko’p bo’ladi va ulardan ayrimlari tez-tez takrorlanishi mumkin. bu holda korrelyatsion bog’lanish kombinatsion jadval (korrelyatsiya to’ri) shaklida tasvirlanadi. Профессор АЮПОВ РАВШАН ХАМДАМОВИЧ Профессор АЮПОВ РАВШАН ХАМДАМОВИЧ To’g’ri va egri chiziqli bog’lanish Bog’lanishlar to’g’ri chiziqli va egri chiziqli bo’ladi. Agar bog’lanishning tenglamasida omil belgilar (X 1 , X 2 , ......., X K ) faqat birinchi daraja bilan ishtirok etib, ularning yuqori darajalari va aralash ko’paytmalari qatnashmasa, ya’ni K i i i x Х a a y 1 0 ko’rinishda bo’lsa, chiziqli bog’lanish yoki xususiy holda, omil bitta bo’lganda y=a 0 +a 1 x to’g’ri chiziqli bog’lanish deyiladi. Профессор АЮПОВ РАВШАН ХАМДАМОВИЧ EGRI CHIZIQLI BOG’LANISH Ifodasi to’g’ri chiziqli tenglama bo’lmagan bog’lanish egri chiziqli bog’lanish deb ataladi. Xususan, parabola y=a 0 +a 1 x+a 2 x 2 giperbola 1 0 x a a y x darajali a x x a y 0 va boshqa ko’rinishlarda ifodalanadigan bog’lanishlar egri chiziqsiz bog’lanishga misol bo’la oladi. Профессор АЮПОВ РАВШАН ХАМДАМОВИЧ Korrelyatsion va regression tahlilni qo’llash vaqtida, omillarni tanlab olish va ulardan modellarda foydalanish hamda baholashdagi asosiy qoidalar quyidagilardan iborat: 1. Omillarni o’rganish bilan qamrab olinadigan ro’yxat chegaralangan, omillar esa nazariy asoslangan bo’lishi lozim. 2. Modelga kiritilgan barcha omillar miqdor o’zgarishlarga ega bo’lishi kerak. 3. Tadqiq qilinayotgan to’plam sifatli bir jinsli bo’lishi lozim. 4. Omillar o’zaro funktsional bog’lanmasliklari shart. 5. Kelajakda omillar o’zaro ta’sirini ekstrapolyatsiya qilish uchun modellardan foydalanilayotgan vaqtda xarakter jiddiy o’zgarmasligi, statistik mustahkam va barqaror bo’lishi lozim. 6. Regression tahlilda har bir omilning qiymatiga bir xil regressiyali natijaviy o’zgaruvchi taqsimoti normal yoki yaqin darajada mos kelish lozim. 7. O’rganilayotgan omillar tadqiq etilgan, natijaviy ko’rsatkichli, mantiqan davriy bo’lishi lozim. 8. Natijaviy ko’rsatkichga jiddiy ta’sir ko’rsatadigan faqat muhim omillar ta’sirini ko’rib chiqish lozim. 9. Regressiya tenglamalariga kiritilgan omillar soni katta bo’lmasligi lozim. Chunki omillar sonining katta bo’lishi, asosiy omillardan chetga olib kelishi mumkin. Omillar soni kuzatishlar sonidan 3-5 marta kam bo’lishi kerak. Профессор АЮПОВ РАВШАН ХАМДАМОВИЧ 10. Regressiya tenglamasining omillari turli xil xatolar ta’sirida buzilishga olib keladigan xatoliklar bo’lmasligi kerak. Omillar o’rtasida funktsional yoki shunga yaqin bog’lanishlarning mavjudligi - multikollenearlik borligini ko’rsatadi. 11. Kuzatuvlar sonini oshirish uchun ularning makonda takrorlanishidan foydalanish mumkin emas. Makonda hodisalarning o’zgarishi avtoregressiyani vujudga keltirishi mumkin. Avtoregressiya esa statistikadagi mavjud o’zgaruvchilar o’rtasidagi bog’lanishni ma’lum darajada buzadi. Shuning uchun ko’rsatkichlar dinamik qatorlarida regression bog’lanishni o’rganish statistikadagi bog’lanishni o’rganishdan tubdan farq qiladi. 12. Har bir omil bo’yicha taqsimot normal taqsimotga ega bo’lishi shart emas. Bu regression tahlilni natijaviy, alomatli qiymat va tasodifsiz qiymatli omillar o’rtasidagi bog’lanishni ifodalovchi sifatida ta’riflashdan kelib chiqadi. 13. Omillarni natural birlikda o’lchashda nisbiy qiymatlarga nisbatan ortiqroq ko’rish lozim. Nisbiy qiymatlar o’rtasidagi korrelyatsiya, regressiya tenglamasi parametrlari qiymati bog’lanish mazmunini buzishi mumkin.omillar o’rtasidagi bog’lanishni ifodalovchi sifatida ta’riflashdan kelib chiqadi. Профессор АЮПОВ РАВШАН ХАМДАМОВИЧ Demak, ekonometrik modellarga qo’yiladigan asosiy talablar : 1) Modelda kuzatilayotgan ning o’zgarishiga kuchli ta’sir qilayotganasosiy omillar qatnashishi kerak; 2) Barcha bog’liq bo’lmagan omillar asosiy bog’liq bo’lgan omil bilan zich bog’langan bo’lishi kerak; 3) Bog’liq bo’lmagan omillar o’zaro sust (kuchsiz) bog’langan bo’lishi kerak. Профессор АЮПОВ РАВШАН ХАМДАМОВИЧ Statik va dinamik modellar Statik modellar o’zida vaqtning ayrim, qayd qilingan oralig’ini qamrab oladi. Dinamik model vaqtning izchil oraliq tizimi holatini aks ettiradi. O’zgaruvchan xarakterga ko’ra, boshlang’ich iqtisodiy ishlab chiqarish omillari yoki aralash omillarni o’z ichiga olgan modellarni ko’rsatish mumkin. Профессор АЮПОВ РАВШАН ХАМДАМОВИЧ Профессор АЮПОВ РАВШАН ХАМДАМОВИЧ Quyidagi modellar turi boshlang’ich va ishlab chiqarish omillarining turli kombinatsiyalarini beradi: a) ishlab chiqarish natijalarining boshlang’ich resurslar xarajati darajasi va tarkibiga hamda ishlab chiqarish ehtiyojlari sharoitiga bog’liqligini xarakterlaydigan to’liq modellar; b) ishlab chiqarish ehtiyojlari sharoiti ob’ektlari guruhi yoki vaqt bo’yicha barqaror hisoblangan paytlarda qo’llaniladigan «vazifalar - mahsulot ishlab chiqarish» modeli; c) ishlab chiqarish texnik-iqtisodiy ko’rsatkichlar o’rtasidagi o’zaro va boshlang’ich ishlab chiqarish omillari bilan aloqalarini xarakterlovchi turli xil modellar. Профессор АЮПОВ РАВШАН ХАМДАМОВИЧ Umumiy va xususiy modellar Modellar o’zgaruvchanligiga ko’ra, umumiy va xususiy modellarga bo’linadi. Umumiy model o’lchanadigan alomatlarning barchasini hamda o’rganilayotgan ishlab chiqarish jarayonining bir tomonini, masalan, tabiiy sharoit belgilarini qisman o’z ichiga oladi. Alomatlarning barchasini o’z ichiga olgan model bilan xususiy (masalan, faqat tabiiy sharoit omillari) modelni taqqoslab, ishlab chiqarish tabiiy iqlim omillarining ta’siri qaysi vaqtda ko’proq, qaysi vaqtda kamroq bo’lishini aniqlash mumkin. Профессор АЮПОВ РАВШАН ХАМДАМОВИЧ Pog’onali va satxli model Tasniflashning mana shu turiga modellarning bir sathli, pog’onali va ko’p sathli bo’linishi ham kiradi. Ayrim hollarda ishlab chiqarish boshlang’ich omillarining katta sonlarni hisobga olish va xususiy texnik-iqtisodiy ko’rsatkichlar orqali ularni samaradorlikning umumiy sintetik ko’rsatkichlariga ta’sirini tekshirish xususiyati bilan ikkinchi sxema ustun turadi. Pog’onali, ko’p sathli modellar faqat turli darajadagi iqtisodiy aloqalarni aks ettirish uchun tuzilmay, balki turli davrlarga mansub bo’lgan iqtisodiy ko’rsatkichlarni modellashtirish bilan aniqlash uchun ham tuziladi. Профессор АЮПОВ РАВШАН ХАМДАМОВИЧ TASNIFLASH MODELLARI Tavsiflash modellari - o’zgaruvchan o’zaro aloqalarni eng yaxshi tarzda tavsiflaydigan regressiyalarni tenglashtirish modeli hisoblanadi. Bunday hollarda modellar parametri mazmundor ma’noga ega bo’lmaydi. Mazkur parametrlar qiymatini belgilashda approksimatsiya, ya’ni tavsiflanayotgan o’zgaruvchan kirish bilan tavsiflanayotgan chiqish o’rtasidagi statistik muvofiqlik barqarorlik vazifalari hal eiladi. Tavsiflash modellarini tuzish paytida ko’pincha belgilangan muddatdagi iqtisodiy ko’rsatkichlarning aralashma faktlaridan foydalaniladi. Bunday hollarda ko’rsatkichlar harakatidagi ketma- ketlik va aloqalar mavjudligi to’g’risidagi statistik ma’lumotlar tadqiqotchilarni qiziqtiradi Профессор АЮПОВ РАВШАН ХАМДАМОВИЧ Профессор АЮПОВ РАВШАН ХАМДАМОВИЧ Tushuntirish-bashoratlash modellari Tushuntirish - bashoratlash modeli parametrlarini baholashda aynan tenglashtirish masalasi hal qilinadi. Masalaning mohiyati qandaydir to’g’ri keladigan statistik usullar yordamida chuqur ma’noli farazlar asosida tuzilgan tenglamalarning noma’lum parametrlarini qidirib topishdan iborat. Binobarin, identifikatsiya masalalarining approksimatsiya masalalaridan farqi shundaki, unda oldindan o’zgaruvchan bog’lanish tarkibi berilgan bo’ladi Профессор АЮПОВ РАВШАН ХАМДАМОВИЧ ADABIYOTLAR Xodiev B.Yu., Shodiev T.Sh., Berkinov B.B. Ekonometrika: o’quv qo’llanma. –T.: IQTISODIYOT, 2018. -178 b. Habibullaev I., Utanov B. Ekonometrika asoslari: o’quv qo’llanma. –T.: IQTISOD- MOLIYA. 2018. -192 b. Профессор АЮПОВ РАВШАН ХАМДАМОВИЧ Профессор АЮПОВ РАВШАН ХАМДАМОВИЧ Профессор АЮПОВ РАВШАН ХАМДАМОВИЧ Профессор АЮПОВ РАВШАН ХАМДАМОВИЧ Профессор АЮПОВ РАВШАН ХАМДАМОВИЧ Yüklə 0,67 Mb. Dostları ilə paylaş:
|