Ekonometrika fanining maqsadi, metodi va vazifalari

Regressiya koeffitsiyentlarining ishonchliligini Styudent mezoni yordamida baholash

Styudentning t mezoni.
Mazkur kriteriy Styudent taxallusli ingliz matematigi Uilyam Gosset tomonidan ishlab chiqilgan.
Styudentning t taqsimoti kichik tanlamalar uchun maxsus belgilangan. t taqsimot taqsimlagichli suratga ega bo’lgan qiymat munosabatlarida, keyinchalik arifmetik o’rtacha qiymat taqsimlashda uchraydi.

- tegishli tanlama to’plam arifmetik o’rtacha qiymati va o’rta kvadratik chetlamasi.

Korrelyatsiya juft koeffitsiyentining tekshirish uchun N- 2 erkinlik darajasini t taqsimotga ega bo’lgan formula orkali qiymat aniqlanadi.
Agar t_r > t bo’lsa nolinchi gipotezani qo’llab bo’lmaydi va binobarin bosh to’plamda chiziqli korrelyatsiya mavjud. Uning ishonchli ta’rifi sifatida korrelyatsiyaning chiziqli koeffitsiyenti namoyon bo’ladi. Chiziqsiz bog’lanishda R korrelyatsiyasining indeksi mustahkamligi ham xuddi shu usulda tekshiriladi. Bunday hollarda (4) formuladagi korrelyatsiya koeffitsiyenti korrelyatsiya indeksi R bilan almashtiriladi. To’plamli korrelyatsiya koeffitsiyenti R kvadratik o’rta xatoga ega.
4. Vaqtli qatorlar tо‘g‘risida umumiy tushunchalar

• 
  Ekonometrikaning asosiy masalalaridan biri -- o‘rganilayotgan hodisalarning makonda o‘zgarish va rivojlanish jarayonini tadqiq qilishda vaqt qatorlarini tuzish va tahlil qilish yo‘li bilan hal etiladi.
  
• 
  Iqtisodiy hodisalarning makonda o‘zgarishini ifodalayotgan sonlar ketma-ketligini kuzatish vaqt qatori deb ataladi.
  
• 
  Vaqtli qatorlar ko‘rsatkichning barqaror o‘zgarishlariga va xususiy tasodiflar o‘zgarishiga ega bo‘ladi.
  

• 
  Vaqt qatorlaridagi xususiy tasodiflarni bartaraf etish va barqaror o‘zgarishlarni aniqlash uchun ular u yoki bu usullar bilan taqqoslanadi. Taqqoslangan qatorlarni haqiqiy qatorlar bilan taqqoslash, ayrim korxonalarni, tarmoq va milliy iqtisodiyotni rivojlantirishning ba’zi muhim xususiyatlarini aniqlash imkonini beradi. Taqqoslangan va haqiqiy qiymat ko‘rsatkichlarining farqi, taqqoslangan qatorlar joylashgan va kelajak rivojlanish ko‘rsatkichlari qatorlari joylashishi mumkin bo‘lgan chegaralarni aniqlash imkonini beradi.
  

• 
  Ko‘pgina iqtisodiy tadqiqotlarda, ayniqsa vaqtli qatorlarni tahlil qilish jarayonida nihoyatda chegaralanib tanlash bo‘yicha aniqliklarni qayta ishlashga to‘g‘ri keladi. Iqtisodiy vaqtli qator farq qiluvchi xususiyatlarini quyidagicha ko‘rsatish mumkin:
  
• 
  a) berilgan sharoitda kuzatilayotgan jarayonni qayta kuzatish mumkin emas;
  
• 
  b) odatda kuzatilayotgan qatorlar, kuzatilayotgan tanlanma hajmiga ko‘ra juda chegaralangan bo‘ladi.
  

• 
  Ekonometrik model qurishda ikki turdagi ma’lumotlardan foydalanish mumkin:
  
• 
  • ma’lum bir vaqtdagi turli xil ob’yektlarni tavsiflovchi ma’lumotlar to’plami;
  
• 
  • bitta ob’yektni turli vaqt ketma-ketligida tavsiflovchi ma’lumotlar.
  
• 
  Bu ma’lumotlardan, asosan, kuzatilayotgan jarayon yoki muammoni tahlil qilish hamda uning matematik modelini qurish uchun foydalaniladi. Birinchi turdagi ma’lumotlar bo’yicha qurilgan modellar fazoviy modellar deyiladi. Ikkinchi turdagi ma’lumotlar asosida qurilgan modellar esa vaqt qatorlari modeli deyiladi.