Mirzo Ulug’bek nomidagi O’zbekiston Milliy Universitet Jizzax filiali Psixologiya fakulteti

Mirzo Ulug’bek nomidagi
O’zbekiston Milliy Universitet Jizzax filiali
Psixologiya fakulteti
Iqtisodiyot yo’nalishi
140-20-guruh talabasi
Aliyev Asadbekning
Ekonometrika fanidan

MUSTAQIL ISHI
KO’P OMILLI CHIZIQLI MODEL

Reja:

1. 
   Ko’p omilli ekonometrik modellarni tuzish uslubiyoti.
   
2. 
   CHiziqli va chiziqsiz ko’p omilli regression bog’lanishlar.
   
3. 
   Umumlashtirilgan va bavosita “eng kichik kvadratlar usuli”.
   
4. 
   Ekonometrik modelg’ parametrlarining iqtisodiy tahlili va elastiklik koeffitsientlarini hisoblash.
   

Ko’plik korrelyatsiyasi tasodifiy ko’rsatkichlar guruhi o’rtasidagi bog’lanishlarni o’rganadi. Iqtisodiy tahlilda ko’plik korrelyatsiya usulini qo’llanilishi hisoblash texnikasi yaratilganidan so’ng kengaydi va qisqa muddatda katta yutuqlarga erishildi, ham iqtisodiy, ham matematika fanlarini rivojlanishiga o’z ulushini qo’shdi.

Ko’plik (ko’p omilli) korrelyatsiya usuli murakkab jarayonlarni tahlil qilishning asosiy usullaridan biri hisoblanadi. Bu usul murakkab jarayonlarda ro’y berayotgan alohida hodisalarni modellashtirish va bashorat qilish imkonini beradi. Ko’p omilli korrelyatsiya usulidan foydalanish quyidagi tartibda amalga oshiriladi.

1. Kuzatishlar asosida to’’langan katta mikdordagi dastlabki mahlumotlarni qayta ishlash asosida bir argumentning o’zgarishida funktsiya qiymatini o’zgarishini qolgan argumentlar qiymati belgilangan sharoitda aniqlanadi.

   
   

2. Qiziqtirayotgan bog’lanishga boshqa omillarni tahsirini (o’zgartirish) darajasi aniqlanadi.

   
   

Korrelyatsiya tahlili usullarini qo’llayotgan izlanuvchilar oldida turadigan asosiy muammolar bo’lib quyidagilar hisoblanadi:

• funktsiya ko’rinishini (turini) aniqlash;

  
  

• omillar-argumentlarni ajratish;

  
  

• jarayonlarni to’g’ri baholash uchun zarur bo’lgan kuzatishlar sonini aniqlash.

  
  

Funktsiyaning ko’rinishini tanlashning qandaydir aniq ishlab chiqilgan uslubiy ko’rsatmalari bo’lamasa ham, har bir izlanuvchi bu muammoni turlicha hal qiladi. Matematika fani berilgan qiymatning har qanday sohasi uchun cheklanmagan miqdorda funktsiyalarni keltirishi mumkinligini hisobga olib, ko’p izlanuvchilar funktsiya ko’rinishini tanlash inson imkoniyatlari chegarasidan tashqarida deb hisoblashadi. SHuning uchun funktsiya ko’rinishini sof em’irik asosda tanlash zarur va keyinchalik uni o’rganilayotgan jarayonga to’g’ri kelishi (adekvatligi) tekshiriladi va qabul qilish yoki qilmaslik haqida qaror qabul qilinadi.

Omillar o’rtasida bog’lanish shaklini tanlashning uchta usuli mavjud:

• em’irik usul;

  
  

• oldingi tadqiqotlar tajribasi usuli;

  
  

• mantiqiy tahlil usuli.

  
  

CHiziqli va chiziqsiz ko’p omilli regression bog’lanishlar.

Analitik funktsiya turini regressiyaning em’irik grafigi bo’yicha aniqlash mumkin. Lekin mazkur grafik usulni faqat juft bog’lanish hollarida hamda kuzatishlar soni nisbatan ko’p bo’lganda muvaffaqiyatli qo’llash mumkin.

Ko‘p omilli regressiya modelida omillarni tanlash muhimligi va ularni tanlash bosqichlari Omillarni tanlash ko‘p omilli regressiya modellarini tuzishdagi muhim muammolardan biri hisoblanadi. U ijtimoiy-iqtisodiy hodisalarni statistik va matematik mezonlardan foydalangan holda sifat va miqdor jihatdan tahlil qilish asosida amalga oshiriladi. Ko‘p omilli regressiya modeli uchun omillarni tanlash (saralash) uchta bosqichda amalga oshiriladi.

Omillarni tanlab olish bosqichlari quyidagilardan iborat:
Y-natijaviy o‘zgaruvchiga ta’sir ko‘rsatuvchi omillar ro‘yxatini oldindan aniqlash.
•Omillarni qiyosiy baholash va ularning bir qismini ajratish.
•Modellarning turli variantlarini tuzishda omillarni yakuniytanlab olish va parametrlarining ahamiyatliligini baholash.
Omillarni qiyosiy baholash va ularning bir qismini ajratish uchun har bir omilning natijaviy o‘zgaruvchi Y bilan va qolgan omillarning har biri bilan chiziqli bog‘lanishining jipsligini o‘lchovchi bir o‘zgaruvchili korrelyasiya koeffitsientlarining matritsasi tuziladi
Bu yerda Y–natijaviy o‘zgaruvchi x1 ,x2 ,...,xk – natijaviy o‘zgaruvchiga ta’sir qiluvchi omillar to‘plami; rij–xi va xj omillar o‘rtasidagi bir o‘zgaruvchili korrelyasiya koeffitsienti. Bir o‘zgaruvchili korrelyasiya koeffitsientlar matritsasi- simmetrik matritsa (rij = rji) bo‘lib, uning asosiy diagonalida omillarning o‘zaro bog‘lanish darajasi joylashgan, barcha boshqa elementlar i va j omillar bir o‘zgaruvchili korrelyasiyasi koeffitsientlari hisoblanadi. Korrelyasiya matritsasi funksional bog‘- lanishga yaqin bo‘lgan va o‘zaro jips bog‘lanishda turgan chiziqli regressiya omillarini aniqlab beradi.

ADABIYOTLAR ROYXATI 1. Dougherti K. Introduction to ekonometrics– New York. Oxford University Press. 2011. 2. James H. Stock, Mark W. Watson. Introduction to Econometrics. Third edition. Addison-Weslay. 2011. 3. Абдуллаев A.M., Ходиев Б.Ю., Ишназаров А.И. Эконометрика: Учебник. – T.: ТГЭУ. 2007. 4. Беркинов Б.Б.Эконометрика.-Т. Фан ва технология. 2015. 5. Ходиев Б.Ю., Шодиев Т.Ш., Беркинов Б.Б., Эконометрика.-Т. ТДИУ. 2016. 6. Shadmanova G. Iqtisodiy matematik usullar va modellar. Darslik..-T.TIQXMMI. 2013. 7. Shadmanova G.,Raxmankulova B.,Karimova X.X. Ekonometrika Darslik..-T.TIQXMMI. 2019.