O zbеkiston rеspublikasi oliy va o rta maxsus ta lim vazirligi t
TЕSTLAR 1.
Bozor omillari oʻzgarishi oqibatida aktiv qiymatini pasayishi bogʻliq boʻlgan
risklar .... hisoblanadi?
A. Bozor risklari B.
Foiz risklari
C. Kredit rsiki
D.
Valyuta riski
2.
Quyidigilardan qaysi biri bozor riskini standart shakli hisoblanmaydi?
A.
Investitsion risklar
B.
Fond (yoki narx) riski
C.
Foiz riski
D.
Valyuta riski
3.
Kritsman va Li tomonidan moliya bozoridagi nobarqarorlikni aniqlash
uchun foydalanilgan “nobarqarorlik indeksi” qanday aniqlanadi?
A. 𝑑
𝑡
= (𝑦
𝑡
− 𝜇) ∑ (𝑦
𝑡
− 𝜇)
𝑇
−1
B.
d
t
= (y
t
+ μ) ∑ (y
t
− μ)
T
1
C.
d
t
= (y
t
− μ)
D.
d
t
= ∑ (y
t
− μ)
T
−1
4.
1990-yillar yarmidan to hozirgi kunga qadar yirik xalqaro banklar va
regulyatorlar boshchiligida deyarli barcha moliyaviy institutlar risk
metrikasisifatida qaysi risklarni hisoblash uslubiyoti qoʻllaniladi?
A.
VaR (
Value at Risk) ;
B.
Stress-test usuli;
C.
Tizimli riskni erta aniqlash indikatorlari
D.
Spetsifik (oʻziga xos) risklar
5.
Narxlar oʻzgarishining ehtimolli taqsimoti normal taqsimot qonuniga
boʻysunganda,
VaR miqdorini qanday formula boʻyicha hisoblanadi?
A. VaR = V
0
∗ 𝑢
𝛼
∗ 𝜎
𝑡
148
B.
𝑉𝑎𝑅 = (𝑦
𝑡
− 𝜇)
C.
𝑉𝑎𝑅 = 𝑉
0
∗ 𝜎
𝑡
D.
𝑉𝑎𝑅 = 𝑉
0
∗ 𝑢
𝛼
6.
Aktivlar yoki portfelni oʻzida aks ettiradigan biror bir tasodifiy jarayonni
simulyatsiya qilish uchun umumiy usul – bu...?
A. Monte Karlo Simulyatsiyasi usuli B.
Variatsion-kovariatsion
(delta-normal,
korrelyatsion,
parametrik,
analitik) usul
C.
Retrospektivsimulyatsiya (Historical Simulation) usuli
D.
Parametrik yondashuv
7.
Markovisning portfel nazariyasiga asoslangan portfel riskini bahosi boshqa
bir amerikalik iqtisodchi olim Uilyam Sharp tomonidan tadqiq qilindi va u
Sharp koeffitsiyenti nomi bilan tanildi. Ushbu koeffitsiyent qaysi tenglama
bilan ifodalanadi?
A.
S =
μ
p
−R
f
σ
p
B.
S =
μ
p
σ
p
C.
S =
R
f
σ
p
D.
S = μ
p
− R
f
8.
Bunda uzoq davrni ichiga olgan statistik maʼlumotlarga tayanib portfel
yoʻqotishlarining empirik ehtimolli taqsimotini aniqlanadi. Keyin mos
keladigan kvantildan keltirib chiqish orqali VaR qiymatini aniqlanadi. Bu
yondashuv ... ?
A.
Retrospektivsimulyatsiya (Historical Simulation) usuli
B.
Variatsion-kovariatsion (delta-normal, korrelyatsion, parametrik, analitik)
usul
C.
Parametrik yondashuv
D.
FMonte Karlo Simulyatsiyasi usuli
9.
Potensial (istiqboldagi mumkin boʻlgan) yoʻqotishlarni qancha davr oraligʻi
uchun hisoblanishni anglatadigan muddat –nima deb ataladi ?
A. Risk gorizonti
B.
Foiz riski.
C.
Riskni baholash
D.
Kredit riski
149
10.
Bazel kelishuviga muvofiq VaRning risk gorizonti necha kunni tashkil
etadi.
A.
10 kun
B.
12 kun
C.
15 kun
D.
20 kun