Unec sabah

 

Sxem 2.3. Stress-testlərin nəticələri 

 

Mənbə:  Michel  Crouhy.  “The  Essentials  of  Risk  management”.  2008 

kitabının məlumatları əsasında müəllif tərəfindən tərtib edilmişdir. 

 

Sxem 2.3-dən də aydın olduğu kimi, bankların həyata keçirtdikləri 

stress-testlərin  nəticəsində  bankın  makroiqtisadi  amillərdən  asılılığının 

müəyyən olunması, müxtəlif risk amillərinin qiymətləndirilməsi və eləcə 

də  bu  amillərin  qarşılıqlı  əlaqəliliyinin  müəyyən  olunması,  bank 

fəaliyyətində  mövcud  olan  boşluqların  müəyyən  edilməsi  və  bu 

boşluqların aradan qaldırılmasının təmin edilməsi, bank kapitalının kənar 

Bank kapitalının kənar şoklara dözümlülüyünün 

yoxlanılması; 

Kənar şoklar nəticəsində bankların üzləşdiyi 

maksimal itki; 

Bank fəaliyyətində mövcud olan boşluqlar; 

Müxtəlif risk amillərinin qiymətləndirilməsi və bu 

amillərin qarşılıqlı əlaqəsi; 

Bankın makroiqtisadi amillərdən asılılığı. 

---

 

34 

 

şoklara dözümlülüyünün ölçülməsi və kənar şoklar nəticəsində bankların 

üzləşdiyi maksimal itkinin həcminin müəyyən edilməsi mümkün olur. 

Banklar  öz  fəaliyyətlərinin  düzgün  qiymətləndirilməsində 

özlərinin  stress-test  modellərini  yaratmalı  və  bu  modelə  uyğun  olaraq 

bankın qarşılaşa biləcəyi hər hansı bir problemi, risk amillərini müəyyən 

etməlidir. 

Stress-testlər  hazırlanarkən  istifadə  olunan  bütün  məlumatların 

mötəbərliliyi və eləcə də aktuallığı qiymətləndirilməli və əhatəli şəkildə 

təhlil  olunmalıdır.  Eyni  zamanda  da  stress-testlər  hazırlanarkən  “ən 

yaxşı”,  “ən  pis”  və  “ehtimal  olunan”  bütün  ssenarilər  nəzərdən 

keçirilməli,  hər  bir  ssenari  üçün  ayrılıqda  götürülmüş  şoklar  müəyyən 

edilməlidir. 

Banklar  stress-testlər  hazırlayarkən  aşağıdakı  amilləri  mütləq 

şəkildə nəzərə almalıdırlar: 



 

Bankın  kredit  portfelinin  həcminə  və  eləcə  də  onun 

keyfiyyətinə ayrı-ayrı sektorlarda baş verən və yaxud da baş 

verə biləcək şoklərın təsirinin qiymətləndirilməsi; 



 

Bankın  depozit və  kredit  portfelinin həcminə  ÜDM-də  baş 

verən dəyişikliklərin təsirinin müəyyən edilməsi; 



 

Bankların kredit portfelinə və bank məhsullarının faizlərinə 

inflyasiya dəyişikliyinin təsirinin müəyyən edilməsi; 



 

Bankın  kapitalının,  likvidliyinin  və  eləcə  də  mənfəətinin 

həcminə  qeyri-işlək  hesab  edilən  kreditlərin  strukturunda 

baş vermiş hər hansısa bir dəyişikliklərin mövcudluğu; 



 

Bankın  mənfəətində,  kapitalında  və  eləcə  də  likvidliyinin 

həcmində problemli kreditlərin təsirinin ölçülməsi; 



 

Xarici borcların proqnozlaşdırılan müddətdən daha tez geri 

qaytarılmasının bankların likvidliyinə təsirinin ölçülməsi; 

---

 

35 

 



 

İri  depozitlərin  proqnozlaşdırılan  müddətdən  daha  tez  geri 

gətirilməsinin  bankların  likvidliyinə  təsiri  mexanizminin 

müəyyən edilməsi; 



 

əməliyyat  xərclərinin  artmasına  və  eləcə  də  əməliyyat 

gəlirlərinin  azalmasına  təsir  edə  biləcək  amillərin  kəskin 

dəyişməsi; 



  Təminatın mövcud dəyərinin dəyişməsi; 



  Maliyyələşmədə baş vermiş peoblemlər.