Stress-testləşdirmə

Stress-testləşdirmə
Ümumiyyətlə bankın kredit portfelində faizlərin aşağı enməsi halında müştərilərə verilən kreditlərin faiz dərəcələrinə yenidən baxılma ehtimalı yaranılır. Bankın faiz marjası faiz dərəcələrinə yenidən baxıldığı təqdirdə azalacaq və yeni aktivlərdən alınacaq faiz gəlirləri mövcud öhdəliklər üzrə ödənəcək faizlərdən az olacaq. Faiz dərəcələrin yenidən baxılması çox vacib məsələdi, çünki faiz dərəcələrinə yenidən baxılmadığı təqdirdə müştərilərin digər banklara üz tutması və cari kreditlərin ödənilməməsi təhlükəsi yaranır. Bu zaman sərbəst qalmış vəsaitlərin qısa bir zamanda yerləşdirilməsi çətin olduğundan, vəsaitlərin, gəlirliyi 10-11% təşkil edən qiymətli kağızlara və gəlirliyi 14-15% olan banklararası kreditlərə yönəldilməsi halı baş verəcəkdir. Bu da bankın gəlirlərinin azalmasına səbəb olacaqdır. Buna görədə yuxarıda göstərilən halların baş verməsi bank üçün əlverişli deyil, çünki kreditlər üzrə faiz dərəcələrin aşağı enməsi halında cəlb olunmuş depositlərə ödənilmiş faizlərin aşağı enməsi ehtimalı yüksələcək. Belə olan təqdirdə bankın gəlirliyi il ərzində aşağı enəcək.
Bazar faiz dərəcələrinin dəyişilməsi və ya digər faktorlar səbəbiylə bankın müştərisinin kreditlərinin ödənilməməsi itkilərə gətirib çıxara bilər.
Əhali arasında mənfi fikrin formalaşması nəticəsində banka cəlb olunan iri depozitlərinin azalma halı yarana bilər və bu bankı likvidlik riski ilə üzləşdirəcək.
Depositlərin az müddət ərzində banklara cəlb olunmaması yaranarsa bu zaman həmin vəsaitlər giymətli kağızlar portfelin satılması yolu ilə həyata keçirələcək.
Bütün yuxarıda göstərdiklərimizi nəzərə alaraq, bu nəticəyə gəlmək olar ki, kredit və depozit portfeli strukturca baş verə biləcək ssenari zamanı bankın böyük itkilərə məruz qalmasına gətirib çıxarda bilər. Bunların qarşısını almaq üçün kredit portfelinin diversifikasiyası, depozit siyasətinin aktivləşməsi tələb olunur.  

   Stress test müxtəlif senarilərlə həyata keçirilir:

1.Müştərilər kreditini vaxtında qaytarmayanda.

2.Müştərilər kredit %-ni vaxtında qaytarmayanda.

3.Müştərilər vaxtından əvvəl depozitləri götürəndə.

4.Cəlb etmək üçün planlaşdırdığımız vəsaiti cəlb edə bilməyəndə.

Hal hazırda bankın müxtəlif pul sərmayələrdən/kreditlərdən əldə etmiş gəlirlər müştərilərə ödəniləcək depozit öhdəliklərdən çoxdur. Bizim bankın siyasəti çərcivəsində gəlir əldə etmək üçün təhlükəsiz sərmayələr / kreditlər verilməklə bank müxtəlif cür depozitlərə yüksək faiz dərəcələrini təklif etmək imkanı əldə edir.