Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (unec) İl 9, Cild 9, yanvar-mart 2021

Cədvəl 3. Ekonometrik modelin qalıqlarının avtokorrelyasiyasının yoxlanması 
Sample: 1997 2020 
Included observations: 8 
Autocorrelation 
Partial Correlation 
AC
PAC 
Q-Stat 
Prob 
. | . | 
. | . | 
1 
0.036 
0.036 
0.0151 
0.902 
*****| . | 
*****| . | 
2 
-0.666 
-0.668 
5.9239 
0.052 
. *| . | 
. *| . | 
3 
-0.110 
-0.083 
6.1192 
0.106 
. |** . | 
. ***| . | 
4 
0.226 
-0.385 
7.1434 
0.129 
. | . | 
. *| . | 
5 
0.067 
-0.146 
7.2619 
0.202 
. | . | 
. **| . | 
6 
-0.061 
-0.266 
7.4086 
0.285 
. | . | 
. *| . | 
7 
0.007 
-0.099 
7.4130 
0.387 
Mənbə: “EViews 9” proqram paketi vasitəsilə aparılmış hesablamaların nəticələri.
 
Qeyd edək ki, qalıqların variyansının (dispersiyasının) sabit olması modelin adekvat-
lığını şərtləndirən Qauss-Markov şərtlərindən biridir [5]. 
Qalıqların sabitliyi halı homoskedastiklik, qeyri-sabitliyi isə heteroskedastiklik adla-
nır. Qalıqların homoskedastikliyini yoxlamaq üçün Breuş-Paqan-Qodfrey testindən 
istifadə edilmiş və nəticə cədvəl 5-də verilmişdir [4]. 
Cədvəl 4. Heteroskedastikliyin yoxlanması 
Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 
Z.H.Qiyasova: Azərbaycanda innovasiya yönümlü inkişafın fiskal mexanizmindən
istifadəsinin
 
qiymətləndirilməsi

---

161 
F-statistic 
0.429614 Prob. F (1,6)
0.5365 
Obs*R-squared 
0.534544 Prob. Chi-Square (1) 
0.4647 
Scaled explained SS 
0.304901 Prob. Chi-Square (1) 
0.5808 
Cədvəl 5-dən göründüyü kimi, Fişerin F-statistikasının ehtimal qiyməti 0.05 əhəmiy-
yətlilik səviyyəsindən xeyli böyük olduğu üçün qalıqların heteroskedastiklik fərziy-
yəsi rədd edilir və homoskedastiklik halı qəbul edilir [6]. 
Qalıqların stasionarlığı Dikki-Fuller testi ilə yoxlanmış və nəticə aşağıda cədvəl 5-də 
verilmişdir.