Çukurova üNİversitesi sosyal biLİmler enstiTÜSÜ İKTİsat anabiLİm dali
Türkiye’deki Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Ekonomik
Yüklə 1,26 Mb. Pdf görüntüsü
|
|
3.6.3. Türkiye’deki Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Ekonomik
Büyüme ve Dış Ticaret Üzerine Etkilerini Ölçmeye Yönelik Uygulama Aşamaları 3.6.3.1. Uygulamada Kullanılan Değişkenlere İlişkin Serilerde Durağanlık Testleri Herhangi bir zaman serisi modeli geliştirildiğinde, elde edilen stokastik sürecin zamana bağlı olarak değişip değişmediğinin bilinmesi gerekir. Eğer stokastik sürecin niteliği zamana bağlı olarak değişiyorsa; yani seri durağan değil ise, serinin geçmiş ve gelecek yapısını basit bir cebirsel modelle ifade etmek mümkün değildir. Ancak stokastik süreç zaman boyunca sabit ise, serinin geçmiş değerleri kullanılarak, seriye ait sabit katsayılı bir model elde edilebilir. Bir serinin durağan olabilmesi için; - Uzun dönemde dalgalanmalar gösterse bile, aynı ortalamayı muhafaza etmesi, - Zamana bağlı olarak değişmeyen sonlu bir varyansa sahip olması, - Gecikme zamanı uzadıkça, korelogramın gittikçe sıfıra yaklaşıp sıfır olması gerekir. Durağan zaman serisinde, peş peşe gelen iki değer arasındaki fark zamanın kendisinden kaynaklanmamakta, sadece zaman aralığından kaynaklanmaktadır. Gerçek dünyadaki serilerin çoğu durağan değildir. Seriler genellikle, azalan ve artan bir trende sahip olur. Zaman serilerinin uygun bir modelle ifade edilebilmesi için , önce durağan hale getirilmesi gerekir. Bir seride birim kökün var olup olmadığını test etmek için, Dickey Fuller, Genişletilmiş Dickey Fuller ve Phillips Peron testlerinden biri kullanılabilir. Standart Dickey Fuller testi, hata terimlerinin bağımsız, normal dağılıma ve sabit varyansa sahip olduğu varsayımına dayanmaktadır. Oysa hata terimi bazen farklı varyans şeklinde veya seri korelasyon şeklinde dağıtılmış olabileceğinden dolayı çoğaltılmış Dickey Fuller ve Phillips peron testleri geliştirilmiştir. Bu testler, Genişletilmiş Dickey Fuller testinin aksine, bozucu terimler arasında zayıf bağımlılığa ve hetorejenliğe izin vermektedir. Bu çalışmada Genişletilmiş Dickey Fuller testi kullanılarak serilerdeki durağanlık testleri gerçekleştirilecektir. Uygulamada serilerin durağan olup olmadığını test etmek için birim kök testlerine geçmeden önce beşeri sermayeye ve enflasyonun bir göstergesi olarak fiyatlar genel düzeyine yönelik serilerin birikimli bir yapı sergilemelerinden dolayı logaritması alınarak seriler doğrusallaştırılmıştır. Aşağıda ADF test sonuçlarını gösteren tabloda ; : ModelI c t + Serinin hem trend hem de sabitte durağan olduğunu göstermektedir. 168 : ModelII c Serinin trend dışlanmış ancak sabitte durağanlığın korunduğunu göstermektedir. : ModelIII Seriden hem trendin hem de sabitin dışlandıktan sonra durağan olduğunu göstermektedir. : ModelIV Serilerden sabit ve trend dışlandığı halde durağanlığın olmadığı ve bir sonraki aşama olarak I. Fark, halen durağanlığın sağlanamaması durumunda ise, II. Fark alma işlemi ile serilerde durağanlığın sağlandığını göstermektedir. Tabloda kullanılan yıldızlar ise, durağanlığın hangi anlamlılık düzeyinde sağlandığını göstermektedir. *** , %1 düzeyindeki anlamlılığı; ** , %5 düzeyindeki anlamlılığı; * ise, %10 düzeyindeki anlamlılığı göstermektedir. Yüklə 1,26 Mb. Dostları ilə paylaş:
|