Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika və Mürəkkəb sistemlərin ehtimal statistik metodlarla tədqiqi ixtisaslarının

Ə
d
ə
biyyat
1. ХинчинА.Я. Работы по теории массового обслуживания.Москва.Физматгиз.1963. 
2. 
Гнеденко 
Б.В., 
Коваленко 
И.Н. 
Введение 
в 
теорию 
массового 
об-
служивания.Москва."Наука"1966. 
3. 
Саати 
Т. 
Л. 
Элементы 
теории 
массового 
обслуживания 
и 
ее 
приложения.Москва.Наука.1965. 

---

Stoxastik maliyyə riyaziyyatının əsasları fənni üzrə
PROQRAM
İ
stiqam
ə
t: 010000
İ
xtisas: TEM 010023
T
ə
rtib ed
ə
nl
ə
r: riyaziyyat elmləri doktoru, dos. Rövşən 
Ə
liyev
Maliyyə nəzəriyyəsinin əsas anlayışları,strukturları, məqsədləri və məsələləri.Müasir maliyyə 
nəzəriyyəsinin formalaşması.
Müəyyənlik şəraitində maliyyə hesabatları.Maliyyə əməliyyatının gəlirliliyi.
Qeyri-müəyyənlik şəraitində maliyyə bazarı.Təsadüfi dolaşma hipotezi və effektiv bazar konsepsiyası.
Hesabatların arbitraj nəzəriyyəsi.
Təsadüfi ödəmələr.Riskli investisiya prosesləri.Risklər matrisi.Tam qeyri-müəyyənlik şəraitində qərar 
qəbulu.
Pareto mənada optimallıq.Laplas qaydası.Risklərin azaldılması üsulları. 
Effektiv fəaliyyət göstərən klassik bazar konsepsiyasının təhlili və interpretasiyası. 
Maliyyə riski.Sığorta biznesi. Aktuar hesablamalarının klassik misalı. Lundberq-Kramer teoremi. 
Diskret zamanlı stoxastik modellər.Qiymətlərin dəyişməsinin qeyri-müəyyənliyi , qeyri-requlyarlığı və 
onların ehtimal təsviri.
Koks-Ross-Rubinşteyn modeli.Eksponensial model. 
Opsionlar və onların qiyməti.Portfelin diversifikasiyası. 
Minimal riskli Markovits və Tobin portfelləri. 
Maksimal effektivli Markovits və Tobin portfelləri. 
Maliyyə bazarı və onun modeli.Effektiv bazar. 
Maliyyə bazarının aparıcı faktorunun köməyi ilə optimal portfelin təşkili. 
SARM və ART modeli.İdeal maliyyə bazarı və investorlar. 
Gözlənilən mənfəət nəzəriyyəsi. 
Qauss və şərti –Qauss modelləri.Qiymətlərin evolyusiyasının binomial modeli.Diskret müdaxiləli 
modellər. 
Xətti stoxastik modellər.Sürüşən orta modeli.Avtoreqressiya modeli.Xətti modellərdə proqramlaşdırma. 
Qeyri –xətti modellər.ARCR və GARCH və başqa modellər. 
Stoxastik “volatillik “modelləri.Dinamik xaos modelləri. 
Kəsilməz zamanlı stoxastik modellər.Levi prosesi.Dayanıqlı proseslər. 
Braun hərəkətinə əsaslanan modellər. 
Aksiya və obliqasiyaların qiymətlərinin evolyusiyasının diffuziya modelləri. 
Aksiyaların qiymətlərinin dəyişməsinin həndəsi braun hərəkəti ilə təsviri.Başelye modeli.Blek-Şoul 
düsturu.
Maliyyə verilənlərinin statistik təhlili. 
Stoxastik modellərdə arbitraj nəzəriyyəsi.(B,S)-bazarında qiymətli kağızlar portfeli."Xecləşdirmə " 
anlayışı.Aşağıvə yuxarı qiymətlər.Tam və tam olmayan bazarlar.
Arbitrajsız bazar.I fundamental teorem.