8.5. Trend modelini baholash Tuzilgan trend bo‗yicha approksimatsiya xatoligi
100
1
i i y y y n A
,
(1)
bu yerda
n - kuzatuvlar soni;
y - asosiy omilning haqiqiy qiymatlari;
y
- asosiy
omilni tekislangan qiymatlari.
Approksimatsiya xatoligi 10% gacha qabul qilinadi.
Fisherning z mezoni . Korrelyatsion va regression tahlilning ishonchligini
tekshirish uchun logarifmik funksiyadan foydalanish usulini ishlab chiqilgan:
r r z 1
1
ln
2
1
.
(2)
z taqsimot kichik tanlamada normal taqsimotga yaqin bo‗ladi. F.Mills
12
n va
8
,
0
da (
-bosh to‗plamda korrelyatsiya koeffitsienti)
r va
z taqsimot grafigini
o‗tkazadi.
z ning o‗rtacha kvadratik xatosi quyidagi formula bo‗yicha aniqlanadi:
3
1
n z .
(3)
Ushbu formulada
z o‗rtacha kvadratik xato faqat taqsimot hajmiga, ya‘ni
z taqsimoti bog‗lanish zichligiga bog‗liq bo‗lmaydi.
r dan
z ga o‗tish tegishli jadvallar
bo‗yicha amalga oshiriladi hamda korrelyatsion va regression tahlil natijalari
ishonchligini tekshirish uncha qiyin bo‗lmaydi.
Fisher mezoni yordamida to‗liq modelni adekvatligini, ya‘ni real iqtisodiy
jarayonga mosligini tekshirish mumkin:
m R m n R F хис )
1
(
)
1
(
2
2
(4)
bu yerda
n - kuzatuvlar soni;
m - modeldagi ta‘sir etuvchi omillar soni;
R - ko‗p
omilli korrelyatsiya koeffitsienti.
Hisoblangan Fisher mezoni jadvaldagi qiymati bilan solishtiriladi. Jadvaldagi
Fisher koeffitsientini topish uchun
k 1
qator va
k 2
ustunni aniqlash zarur
k 1
=n-m- 1 va
k 2
=m .
