Progressiv o‘zgarishlar va qayta qurishlarning muhim shart-sharoitidir

8.Dinamizm mohiyati, Iqtisodiy dinamizm atamasi iqtisodiyotdagi o'zgarish tezligi va yo'nalishini anglatadi. U an'anaviy ravishda yangi biznesni shakllantirish tezligi, mehnat bozori aylanmasining chastotasi va ishchi kuchining geografik harakatchanligi kabi faoliyatni o'z ichiga oladi. Iqtisodiyot tabiatan juda dinamikdir, chunki u juda dinamik bo'lgan va o'sha paytda va hozirda har kuni rivojlanishda davom etadigan xalqning kundalik faoliyatiga asoslanadi. Shuning uchun iqtisodiy qonunlar qat'iy qoidalar emas, balki tendentsiyalarga asoslangan umumiy bayonot sifatida ta'riflanadi Iqtisodiyotda dinamik effektlar qanday?Bojxona ittifoqining dinamik ta'siri Bozorning kengayishi va kuchli raqobat ishlab chiqaruvchilarni ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirishga majbur qiladi va shu bilan birga ularga miqyosdagi iqtisod afzalliklaridan foydalanish imkoniyatini taklif qiladi. Masshtab iqtisodlari va birlik narxining pastligi tufayli savdoni bostirish effekti yuzaga keladi. Dinamik tizimlar iqtisodiy nazariyasi nima?Tasodifiy dinamik tizimlar nazariyasi, xususan , ekzogen buzilishlar, noaniqlik va takroriy (tasodifiy) o'zaro ta'sirlarni, shuningdek, vaqtga bog'liq bo'lgan muhitlarni hisobga olgan holda iqtisodiy tizimlarning (global) barqarorlik xususiyatlarini tahlil qilish imkonini beradiIqtisodiyot o'sishining asosiy omili bo'lgan biznes dinamikasi firmalarning bozorga kirishi, o'sishi va bozorni tark etish tezligi bilan o'lchanadi. Kuchli dinamizm unumdorlik o'sishining yuqori sur'atlari bilan bog'liq, chunki samarasiz firmalar chiqib ketadi va yanada samarali firmalar kiradi yoki o'sadi (Bartelsman va Doms, 2000)


9.ARDL modeli, Avtoregressiv va taqsimlangan kechikish modeli (ADL-model, ingliz  avtoregressiv taqsimlangan kechikishlar ) bu seriyaning joriy qiymatlari ushbu seriyaning o'tgan qiymatlariga ham, joriy va o'tgan qiymatlarga bog'liq bo'lgan vaqt seriyasi modelidir. boshqa vaqt seriyalari. Model���(�,�) bitta ekzogen o'zgaruvchi bilan quyidagi shaklga ega: Model���(�,0) AR(p) avtoregressiya modelidir ( odatda, ehtimol kechikishlarsiz ekzogen o'zgaruvchiga ega) va model���(0,�)  taqsimlangan kechikishmodelidir��(�). Model bir nechta ekzogen o'zgaruvchilar holatiga umumlashtiriladi� . Bunday holda, modelni belgilash mumkin���(�,�1,�2,…,��) , Qayerda�  ekzogen o'zgaruvchilar soni,�� - kechikishlar soni� -modelga kiritilgan o'zgaruvchi. Umuman olganda, barcha ekzogen o'zgaruvchilar modelga bir xil miqdordagi laglar bilan kiritilgan deb taxmin qilishimiz mumkin va ba'zi o'zgaruvchilarning har qanday kechikishini istisno qilish faqat modeldagi cheklovni anglatadi. Shuning uchun notalash ba'zan ishlatiladi���(�,�;�) ,�  ekzogen o'zgaruvchilar soni,�  - kechikishlar soni. Ushbu modelning koeffitsientlariga cheklovlar qo'yish ma'lum o'zgarishlarga olib keladi. Ushbu belgida klassik model���(�,�) deb ataladi���(�,�;1) .Amalda, bunday modellarni baholash uchun ko'pincha avtoregressiyani baholash uchun Box-Jenkins metodologiyasi va taqsimlangan kechikishlarni baholashni soddalashtirish uchun maxsus usullardan foydalaniladi.Avtoregressiv taqsimlangan kechikish (ARDL) modellari ko'pincha bir tenglama doirasidagi vaqt seriyalari ma'lumotlari bilan dinamik munosabatlarni tahlil qilish uchun ishlatiladi. Bog'liq o'zgaruvchining joriy qiymati o'zining o'tmishdagi realizatsiyalariga - avtoregressiv qismga, shuningdek qo'shimcha tushuntirish o'zgaruvchilarning joriy va o'tgan qiymatlariga - taqsimlangan kechikish qismiga bog'liq bo'lishiga ruxsat beriladi. O'zgaruvchilar statsionar, statsionar yoki ikki turning aralashmasi bo'lishi mumkin. Muvozanatni tuzatishda (EK) ARDL modeli uzoq muddatli va qisqa muddatli ta'sirlarni ajratish va kointegratsiyani yoki umuman olganda, o'zgaruvchilar o'rtasida uzoq muddatli munosabatlar mavjudligini tekshirish uchun ishlatilishi mumkin. qiziqish. Ushbu nutq Akaike yoki Schwarz/Bayesian axborot mezonlari asosida ARDL yoki EC modelini optimal miqdordagi kechikishlar bilan baholash uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan ardl Stata buyrug'i uchun qo'llanma bo'lib xizmat qiladi. Tez-tez so'raladigan savollar ko'rib chiqiladi va Pesaran, Shin va Smith (2001 Journal of Applied Econometrics) bo'yicha uzoq muddatli munosabatlar mavjudligini tekshirish uchun bosqichma-bosqich ko'rsatma taqdim etiladi. Ushbu test yangi hisoblangan chekli namunali kritik qiymatlar va taxminiy p-qiymatlarini o'z ichiga olgan postestimation buyrug'i sifatida amalga oshiriladi. Ushbu muhim qiymatlar model konfiguratsiyasining keng doirasini qamrab oladi va adabiyotda mavjud bo'lgan oldingi jadvallarni almashtiradi. Ular namuna hajmini, tanlangan kechikish tartibini, tushuntirish o'zgaruvchilari sonini, va cheklanmagan yoki cheklangan deterministik model komponentlarini tanlash. Ardl buyrug'i modelni baholash uchun Stata regress buyrug'idan foydalanadi. Natijada, chiziqli (vaqt seriyali) regressiyalar uchun standart postbaxlash buyruqlari bilan spetsifikatsiya sinovlari o'tkazilishi mumkin va dinamik prognozlarni olish uchun prognoz buyruqlar to'plamidan foydalanish mumkin