4-Mavzu. Tijorat banklari risklari va ularni boshqarish Bank riski tushunchasi va uning bank faoliyati rivojidagi axamiyati

Risklarni aniklash tartibi
Bank amaliyotida muxim muammolardan biri – bu bank risklarini baxolashdir. Uni to'g'ri baxolash, uning ruy berishini uz vaktida oldini olish buyicha tegishli choralar ishlab chikish imkoniyatini beradi. Risklarni aniklash ularning darajasini xisoblashdan boshlanadi.
Risk darajasi muayyan faoliyatda maksad nimaga yunaltirilganiga karab zararlar bulishini yoki xujalik subektining faoliyat natijasi ma’lum bir yukotishlar bilan tugashi yoki yukori daromad olishi mumkinligini ifodalaydi. Ana shu risk darajasi va u bilan boglik yukotishlar extimolini aniklashning bir necha usullari mavjud:

• 
  ekspert (subektiv) baxolash usuli;
  
• 
  statistik usul;
  
• 
  taxliliy (kompleks) usul.
  

Ekspert baxolash usuli riskni taxlil kiluvchi iktisodchi (ekspert)ning malaka darajasiga asoslanadi. Bunda bankning faoliyatida utkazilgan barcha operatsiyalar buyicha mavjud ma’lumotlar taxlil kilinib, imkoni boricha kuprok yukotishlarga olib kelishi mumkin bulgan operatsiyalar taxlilga jalb kilinadi. Shu jarayonda bankning uzidagi, shuningdek, bulish extimoli bulgan yukotishlar va ularning davr oraligi aniklanadi:


Bu yerda:
Y – yukotishlar darajasi (koeffitsiyentda);
YH – yukotishlarga olib keluvchi xolatlar soni;
N – taxlilga jalb kilingan xolatlarning umumiy soni.
Formuladagi N bankning fakat yukotish, zararlarga olib kelishi mumkin bulgan operatsiyalarning sonini emas, balki barcha operatsiyalarni, jumladan, foyda keltiruvchi operatsiyalarni xam uz ichiga oladi.
Yukotish darajasi 0 < Y < 1 oraligida buladi. «Y» kancha «0» ga yakin bulsa, risk darajasi shuncha kichik buladi. Agar «Y» kanchalik «1» soniga yakin bulsa, risk darajasi shunchalik yukori buladi.
Statistik usul kurilishi mumkin bulgan zararlar extimolini variatsiya koeffitsiyenti (V) ni xisoblash yordamida aniklanadi:



Bu yerda:

ya’ni urtacha kvadratik farqlanish;

x – kuzatishga jalb kilingan operatsiyalar va ulardan kutilayotgan natija;
– barcha operatsiyalarda kutilayotgan urtacha natija;
n – operatsiyalar soni.
Bu koeffitsiyent xam 0 dan 1 gacha uzgarishda buladi va u kanchalik yukori bulsa, farqlanish yoki risk darajasi shunchalik yukori buladi. Prof. Sh. Abdullayeva ushbu koeffitsiyent darajasini baxolashda kuyidagi intervallardan foydalanishni tavsiya etadi.¹⁾
0,10 gacha – kam (sezilarli bulmagan farqlanish);
0,10-0,25 – me’yorida yoki sezilarli farqlanish;
0,25 va undan yukori – katta farqlanish.
Variatsiya koeffitsiyentining darajasi bank tomonidan amalga oshiradigan operatsiyalar buyicha risk darajasining past yoki yukori bulishiga boglik. Ya’ni bankning operatsiyalari buyicha risk darajasi variatsiya koeffitsiyentiga to'g'ri proporsionaldir. Shu sababli bank uz faoliyatida riskni kamaytirish va bank likvidligini oshirish uchun uz mablaglarini farqlanishi eng kam bulgan operatsiyalar (variant)ga kuyishga xarakat kilishi kerak.