4-Mavzu. Tijorat banklari risklari va ularni boshqarish Bank riski tushunchasi va uning bank faoliyati rivojidagi axamiyati

Xarakatda bulmagan aktivlar – 90 kundan kam bulmagan va undan ortik muddat ichida daromad keltiruvchi aktivlar, shu jumladan, kredit kuyilmalari.
Xisobdan chikarilgan kreditlar – bankka kaytarilishidan butunlay umid uzilgan va zararlar sifatida xisobdan chikarilgan kreditlar.
Real kredit riskini aniklash uchun, eng avvalo, kredit sarf kilinishi muljallanayotgan loyixani yashashga kobiliyatliligi kafolatlanishi lozim. Agar taxlil natijasida loyixaning kelajagi yaxshi deb topilsa, unda kredit uchun taklif kilinayotgan garovning sifati va baxosi taxlil kilinadi. Garovni taxlil kilish jarayonida risk darajasi aniklanadi. Chunki garovning kiymati va xujjatlari muxim rol uynaydi.
Kredit riskining xakikiy darajasi (Krx) kuyidagicha aniklanadi:

Bu yerda:
Kr – kredit riskining xakikiy darajasi;
TMK – tulanmagan kreditlar;
BK – berilgan kreditlar.
Kredit riskining xakikiy darajasini aniklashda risk koeffitsiyentidan foydalanish mumkin (5-jadval ).

5-jadval.

Risk koeffitsiyentini aniklash tartibi

№	Kursatkichlar	Ulchov birligi	Variantlar
			I	II
1.	Bankning uz mablaglari	mln. sum	10000	60000
2.	Yextimol kilinayotgan yukotishlarning maksimal summasi	mln.sum	6000	24000
3.	Risk koeffitsiyenti (2k:1k)	koef.	0,6	0,4

Kurib turibmizki, II variant buyicha kapital kuyish (yoki kredit berish) riski I variantga nisbatan 1,5 marta kam (0,6:0,4=1,5). Risk koeffitsiyentini to'g'ri taxminlash beriladigan kredit summasini optimallashtirish yullarini ishlab chikishga, kredit risklarini minimallashtirishga yordam beradi.

Mijozning kreditga layokatliligini aniklash boskichida beriladigan kredit buyicha risk darajasini kuyidagi kreditlash jarayonini tavsiflovchi chizmaga asoslanib xomchut kilish mumkin (1-chizma).
Risksiz zonada yukotishlar yuk, ya’ni uning darajasi «0»ga teng. Bu xolda foyda darajasi yukori buladi. Bulishi extimol kilinadigan risk oldindan anik bulgan, yukori darajada xavf tugdirmaydigan risk bulib, uning darajasi sezilarsiz, doimo olinadigan foydadan past buladi.
Kritik risk zonasi yukotishlar bulish xavfi borligini ifodalaydi, olinadigan foydadan bir kismining biron jarayon uchun yunaltirilganligini va shu mablaglarning kaytib kelishida xavf borligini ifodalaydi.
Risk tufayli yukotishlar mikdori (summasi) ga karab risk zonasini aniklash mumkin.