4-Mavzu. Tijorat banklari risklari va ularni boshqarish Bank riski tushunchasi va uning bank faoliyati rivojidagi axamiyati

Balanslashmagan likvidlik riski bank boshkaruvi va xodimlar malakasining sayozligi, bank faoliyati nazoratining sust tashkil kilinishi, risklarni tartibga solishda kullaniladigan usullarning takomillashma-ganligi, ayrim olingan bank operatsiyalari yoki ularning guruxlari buyicha risklar koeffitsiyenti shkalalarini urnatishda yul kuyilgan kamchiliklar natijasida yuzaga keladi.
Bank faoliyati va uning natijalariga ta’sir etish omillariga karab bank risklarini bir necha toifalarga bulish mumkin. Umumlash-tirgan xolda ularni:

• 
  past darajadagi risklar;
  
• 
  urtacha darajadagi risklar;
  
• 
  yukori darajadagi risklarga bulish mumkin.
  

Risk darajalari bank faoliyatiga salbiy ta’sir kursatuvchi va yukotishlarga sabab buluvchi jarayonlarning extimolligiga boglik bu-ladi. Ular koeffitsiyentlar yoki foizlarda ifodalanishi mumkin.
Chet el tijorat banklari risklarni besh toifaga ajratadi. Bular:

• 
  A toifa – past darajadagi risk;
  
• 
  B toifa – urtacha darajadagi (oddiy) risk;
  
• 
  V toifa – urtachadan yukori (oshgan) risk;
  
• 
  G toifa – yukori darajadagi risk;
  
• 
  D toifa – nomakbul risk.
  

Mamlakatimiz bank tizimida risk toifalarining darajalanishi bank aktivlari buyicha risk darajalarini xisobga olgan xolda guruxlanadi. xisoblash usuliga kura risklar umumiy yoki yakka kurinishda xisoblanishi mumkin. Umumiy risk bank riskining umumiy xajmi, uning umumiy daromadi va likvidligi me’yorlariga asoslanib baxolanadi yoki taxmin kilinadi.
Yakka kurinishdagi risk bankning ayrim operatsiyalari yoki ularning guruxlari buyicha risk koeffitsiyentlari shkalasi asosida baxolanadi.
Ta’sir vaktiga kura risklarni retrospektiv, joriy yoki istikboldagi risklarga ajratish mumkin. Retrospektiv risklar bank faoliyatining utgan davrdagi turli risklarga boglikligini ifodalaydi va joriy xamda istikboldagi risklarni baxolashga yordam beradi.
Ichki risklar bevosita bank faoliyati natijasida vujudga keladi. Bu risklar bank faoliyatiga sezilarli ta’sir kiluvchi risklar bulib, ular bankning uz faoliyati, uning mijoz (qarzdor)lari yoki uning muayyan kontragentlari bilan bulgan faoliyatlariga boglik buladi. Bank raxbarlari, ularning tadbirkorligi, marketing strategiyasining optimalligi, taktikaning to'g'ri ta’minlanganligi kabi omillar ichki risk darajasiga ta’sir kiluvchi omillardir.
Ichki risklar:

• 
  bank operatsiyalarining xususiyati;
  
• 
  bank mijozlarining tarkibi;
  
• 
  tijorat banklarining turlari buyicha guruxlarga bulinadi.
  

Tashki risklar makromuxit darajasida yuzaga keladi. Ular bank faoliyati bilan bevosita boglik bulmaydi. Tashki risklarga juda kup omillar ta’sir kursatadi. Ular tarkibida siyosiy, iktisodiy, ijtimoiy va tabiiy risklarni aloxida ajratish lozim. Siyosiy risklar mamlakatdagi siyosiy vaziyat va davlatning faoliyati bilan boglik buladi. Iktisodiy risklar mamlakatdagi umumiy iktisodiy vaziyatdan kelib chikadi.
Tashki risklar urushlar, milliylashtirish, chetga tulovlarni takiklash, qarzlarni konsolidatsiyalash, embargo joriy kilish, importga litsenziyani bekor kilish, tabiiy ofatlar natijasida yuzaga keladigan yukotishlarni uziga jamlaydi. Bu risklarning uziga xos xususiyati shundaki, ular bank daromadiga, operatsiyalar samaradorligiga va umuman, bank kelajagiga katta zarar yetkazadi.
Bank operatsiyalari xususiyatiga kura risklar kuyidagi turlarga bulinadi:

• 
  balans operatsiyalari riski;
  
• 
  balansdan tashkari operatsiyalar riski;
  
• 
  moliyaviy xizmatlarni amalga oshirish bilan boglik risklar.