Kredit riskining tijorat banklari faoliyatiga ta’siri

---

Kredit riskining tijorat banklari faoliyatiga ta’siri 
 
Nodir G’iyosaliyevich Xidirov 
Odiljon Komiljonovich Ollonov 
Toshkent moliya instituti 
 
Annotatsiya: Tijorat banklari faoliyatiga ta’sir etuvchi risklar darajasini 
pasaytirmasdan, ularni samarali boshqarmasdan turib, ko‘zlangan foydaga 
erisholmaydi. Bank risklarini boshqarish bank faoliyatini amalga oshirishida yuzaga 
keladigan risklarni qanday aniqlash bilan bog‘liq. Ushbu maqolada “bank riski” 
tushunchasining mazmun-mohiyati tadqiq qilingan, bank risklarini boshqarish 
usullarini o‘rgilgan holda, ularni ta’sir darajasini pasaytirishga qaratilgan maxsus 
takliflar berailgan. 
Kalit so’zlar: Tijorat banki, risk, bank risklari, risk menejmenti, kredit riski, 
riskning diversifikatsiyalanishi. 
The impact of credit risk on the activities of commercial banks
 
Nodir Giyosaliyevich Khidirov 
Odiljon Komiljonovich Ollonov 
Tashkent Institute of Finance 
 
Abctract: Commercial banks will not be able to achieve their intended benefits 
without reducing the level of risks that affect their operations and managing them 
effectively. Banking risk management is about how identifying the risks involved in 
the conduct of banking activities. This article examines the essence of the concept of 
“banking risk”, studying the methods of bank risk management and making specific 
recommendations to reduce their impact. 
Keywords: Commercial banking, risk, banking risks, risk management, credit 
risk, risk diversification. 
KIRISH 
Har qanday iqtisodiy faoliyat foyda olishga qaratilganidek tijorat baklari 
faoliyatidan ko‘zlangan natija - bu birinchi navbatda foyda olishdir. U risk bilan 
bog‘liq bo‘ladi. Shu tufayli tijorat banklari oldida turgan birinchi masala - risk va 
foydalilik o‘rtasidagi optimal darajaga erishishdir. 
O‘zbekistonda bozor munosabatlari tamoyillarining amal qilishi tijorat 
banklaridan o‘z faoliyatlari bilan bog‘liq risklarni boshqa xo‘jalik subyeklariga 
"Science and Education" Scientific Journal / ISSN 2181-0842
June 2022 / Volume 3 Issue 6
www.openscience.uz
1265

---

nisbatan ko‘proq o‘rganishlarini talab etadi. Chunki tijorat banklari o‘z faoliyati bilan 
bir tomondan, o‘z aksiyadorlari, o‘z mablag‘larini ishonib topshirgan va bank 
xizmatlaridan foydalanayotgan mijozlar oldida majburiyatga egadirlar. Bank 
tizimining samarali ishlashida, iqtisodiyotning muhim tarmoqlari bo‘lgan tijorat 
banklari, iqtisodiyotimizni yanada rivojlantirish va yuksaltirishga xizmat qiladi. Biroq, 
katta miqdordagi daromadga intilish va spekulyativlikni keng qo‘llash amaliyotlari 
natijasida nafaqat tijorat banklarining barqarorligiga salbiy ta'sir ko‘rsatishi mumkin, 
balki, butun bank tizimiga ham. Chunki banklarning faoliyati doimo xavf-xatarlar bilan 
bog‘liq bo‘lib, risklarni to‘g‘ri baholash dolzarb vazifalardan biridir.
ADABIYOTLAR SHARHI 
Risklarni boshqarishda sug‘urta vositalaridan foydalanishni optimallashtirish, 
umuman zamonaviy talablarga muvofiq risklarni boshqarish tizimini shakllantirish, 
islohot va modernizatsiyani yanada chuqurlashtirish kabi dolzarb masalalar bo‘yicha 
bir qator xorijiy va mahalliy olimlar, iqtisodchilar ilmiy tadqiqot ishlarini olib 
borishgan. 
Xorijiy 
davlatlar 
iqtisodchi 
olimlaridan 
P.Rouz, 
J.Sinki, 
rossiyalik 
iqtisodchilardan E.F.Jukov, G.G.Korobova, O.I.Lavrushin kabi iqtisodchi olimlar 
o‘zlarining tijorat banklari risklari borasida o‘z ilmiy qarashlarini darslik va o‘quv 
qo‘llanmalarida bayon etganlar. Jumladan xorijiy olimlardan O.Afanasevaning fikriga 
ko‘ra, rivojlanayotgan mamlakatlarda banklar uchun qisqa muddatli kreditlar berish 
uzoq muddatli investitsion kreditlar berishga qaraganda afzal bo‘lib, yuqori 
daromadliligini va past risk darajasi bilan ajralib turadi [1]. O.I.Lavrushin bank 
risklariga quyidagicha ta’rif bergan “Bank riski ehtimoliy hodisaning qiymat o‘lchovi 
bo‘lib, u yo‘qotishlarga olib keladi” [2]. 
“Банковский менеджмент” darsligi muallifi P.Rouz risklarga kengroq 
tushuncha berib, u bank risklarini quyidagi oltita asosiy turga ajratadi [3]: 
- kredit riski; 
- valyuta riski; 
- likvidlik riski; 
- foiz riski; 
- operatsion risk; 
- bozor riski. 
Malakatimiz 
iqtisodchilaridan 
tijorat 
banklari 
likvidliligi 
borasida 
Sh.Z.Abdullayeva, T.I.Boboqulov, B.T.Berdiyarov, F.U.Dodiyev, I.T.Jumaniyozov, 
N.Xidirov [7,8] kabi qator olimlar ushbu masalaga o‘zlarining ilmiy maqolalarida, 
ilmiy ishlarida to‘xtalgan holda fikr - mulohaza yuritganlar. Jumladan 
Sh.Z.Abdullayeva bank risklariga o‘z ilmiy ishlarida quyidagicha ta’rif bergan, “Bank 
amaliyotida risk har doim ham kutilmagan xodisa emas. Bank faoliyatining barcha turi 
risk bilan bog‘liq. Bank shu faoliyat turi yoki operatsiya riskli ekanligini bilib turib, 
"Science and Education" Scientific Journal / ISSN 2181-0842
June 2022 / Volume 3 Issue 6
www.openscience.uz
1266

---

shu operatsiyani amalga oshirishga qaror qiladi yoki amalga oshiradi va u barcha 
hollarda shu operatsiya natijasida yuqori daromad olishni rejalashtiradi” [4]. 
TAHLIL VA NATIJALAR 
Tijorat banklarida risklarni boshqarishda asosan P.S.Rouz tomonidan taklif 
qilingan 6 turdagi risk bo‘yicha amalga oshiriladi. Ushbu risk turlari ichida kredit riski 
o‘z o‘zidan boshqa turdagi risklarni keltirib chiqaradi. Shu sababli kredit riski tijorat 
banklarida eng katta riski hisoblanib, tijorat banklari uni boshqarishga katta e’tibor 
qaratishadi. 
Kredit riskini tahlilini ko‘radigan bo‘lsak, kredit riski bu berilgan kreditlarning 
o‘z vaqtida to‘liq qaytmasligidir [6]. Respublikamiz tijorat banklaridagi so‘nggi 
yillarda bu holatlar bilan bog‘liq ko‘plab muommoli holatlar kuzatilmoqda. 
1-rasm. Tijorat banklarining kredit portfeli va muommoli kreditlari (mlrd.so’m) [9] 
1-rasmdan koʼrinib turibdiki, 2019-2021-yillarda tijorat banklari tomonidan jami 
ajratilgan kreditlar oʼsish tendensiyasiga ega boʼlgan. Ajratilgan kreditlarga mutonosib 
ravishda muommoli kreditlar ham o‘sib borgan. Jumladan, 2020-yil 1-yanvar holatiga 
ko‘ra muommoli kreditlar jami kreditlarning 2.3% ini tashkil etgan bo‘lsa, keyingi ikki 
yil davomida bu ko‘rsatkich mos ravishda 2.8% va 5.3% ga teng bo‘lgan.
Bundan ko‘rishimiz mumkinki, tijorat banklar tomonidan ajratilayotgan 
kreditlarda muommoli kreditlar ulushi yildan yilga oshib bormoqda, ayniqsa 2021-
yilda bu ko‘rsatkich 2020-yilga nisbatan 2.5% ga oshgan. Bu esa tijorat banklarining 
kredit riski eng katta risk turi ekanligini ko‘rsatadi.
Ushbu risk turini boshqarishda xorij tajribasini ko‘radigan bo‘lsak, kredit 
portifelini diversifikatsiya qilish orqali bu riskni kamaytirish mumkin. Ya’ni, tijorat 
banklari kreditining 25 % dan ortiq qismi bitta tarmoq korxonalariga ajratilmasligi 
kerak. Kredit portfelining tarmoq xususiyatiga ko‘ra diversifikatsiyalash bo‘yicha 
me’yoriy daraja 25 % bo‘lsa-da, ko‘pchilik AQSH va Yevropa banklarida ushbu 
me’yoriy chegara 10% qilib belgilangan. Bizda esa ayrim banklar tomonidan qishloq 
xo‘jaligi, uy-joy qurulish va sanoat tarmoqlariga 40% dan ortiq kreditlar ajratiladi.
221934
280215
327180
5021
7844
17212
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
01.01.2020
01.01.2021
01.01.2022
M
lrd s
o'
m
da
Kredit portifeli
Muommoli kreditlar(NPL)
"Science and Education" Scientific Journal / ISSN 2181-0842
June 2022 / Volume 3 Issue 6
www.openscience.uz
1267

---

Kredit portfelini diversifikatsiyalash usulidan foydalanishda bank kreditlarini 
turli sohalardagi kompaniyalarga, kichik miqdorda qisqa muddatlarga va ko‘proq 
mijozlarga berish maqsadga muvofiq. Ya’ni, kreditlarni diversifikatsiya qilishda 
berilgan kreditlarning ta'minlanganligini hisobga olish yo‘li bilan kreditlar bo‘yicha 
risklarni kamaytirib, bank undan foyda olishga erishishi mumkin. 
Kredit portfelini diversifikatsiyalash usulidan foydalanishda sohalar bo`yicha 
berilgan kreditlarning to‘liq qaytmaslik riskini topish uchun Bayes formulasidan 
foydalaniladi [5]. U quyidagicha ko‘rinishga ega: 
𝑅
𝐴
(𝐵
𝑛
) =
𝑅(𝐵
n
)𝑅
𝐵n
(𝐴)
𝑅(𝐴)