Bank amaliyotida tijorat banklari faoliyatini tartibga solishning ahamiyati va nazariy asoslari

1-jadval Minimal kapitalga qo’yiladigan talab bo’yicha yangi standartlarni

tadbiq qilish grafigi ⁷

Risklar bo’yicha belgilangan minimal kapitalining o’rnatilishi davrlari (1 yanvar holatiga ko’ra)
Ko’rsatgichlar	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ustav kapitali koeffitsenti	2.0	2.0	3.5	4.0	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
Kapital himoya yostig’i	-	-	-	-	-	0.625	1.25	1.875	2.50
Ustav kapitali + kapital himoya yostig’i	2.0	2.0	3.5	4.0	4.5	5.125	5.5	6.375	7
I darajali kapital	4.0	4.0	4.5	5.5	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
Umumiy kapital	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
Umumiy kapital + kapital himoya yostig’i	8.0	8.0	8.0	5.0	8.0	8.625	9.25	9.875	10.5

Jadval ma’lumotlaridan ko’rinib turibdiki,banklar konservatsion kapitalga
2016 yildan boshlab ega bo’lishlari va uning miqdori 2016 yildan 0,625 foiz, 2017 yildan 1,25 foiz, 2018 yil-dan 1,875 foiz va 2019 yildan 2,5 foiz bo’lishi talab etilmoqda.
Kontrsiklik kapital har bir mamlakat shart-sharoitidan kelib chiqqan holda, 0-2,5 foiz doirasida belgilanadi.
Banklar kontrsiklik kapitalga 2016 yildan boshlab ega bo’lishlari va uning miqdori 2016 yildan 0,625 foiz, 2017 yildan 1,25 foiz, 2018 yildan 1,875 foiz va 2019 yildan 2,5 foiz bo’lishi talab qilinmoqda. Ushbu talabni 2,5 foizga yetkazmagan banklarga dividendlar to’lash, o’z aksiya-larini qaytarib sotib olish hamda bonuslar to’lashga cheklovlar o’rnatiladi.
Yana bir yangi tushuncha — bu tizim uchun muhim banklar kapitaliga qo’shimcha talablardir. Tizim uchun muhim banklar deganda hajmi, murakkabligi hamda tuzilmaviy o’zaro bog’langanligi sababli ularning tanazzulga uchrashi butun moliya tizimi inqiroziga hamda iqtisodiy faollik falajiga sabab bo’ladigan banklar tushuniladi. Bazel III da bunday banklar kapitaliga nisbatan qo’shimcha talablar ishlab chiqilishi lozimligi to’g’risida umumiy kelishuvga kelingan.
Demak, Bazel III ga ko’ra, banklar regulyativ kapitali ko’rsatkichi birinchi darajali bank kapitali, konservatsion bufer kapitali, kontrsiklik bufer kapitali hamda tizim uchun muhim banklar kapitaliga qo’shimcha talablar yig’indisidan iborat bo’ladi.
2-jadval Bank kapitali tarkibining (Bazel III talablariga ko’ra) yangi ko’rinishi ⁸ (tavakkalchilikka tortilgan aktivlarga nisbatan foizda)

	Jami to’langan(oddiy) aksiyalar (chegirmalardan keyin)	I darajali bank kapitali	Jami regulyativ kapital
Minimal talab	4,5	6,0	8,0
Konservatsion bufer kapitali	2,5
Minimal talab+ Konservatsion bufer kapitali	7,0	8,5	10,5
Kontrsiklik bufer kapitali	0-2,5

Tijorat banklarida risk boshqaruvini takomillashtirish lozim.Хalqaro amaliyotda bank menejmentining markaziy bo’g’ini risk boshqaruvi ekanligi allaqachon isbotlangan. Bazel I, Bazel II va Bazel III standartlarining asl mohiyati ham risk va kapital o’rtasidagi bog’liqlikda namoyon bo’ladi. Bazel III kelishuvining bosh maqsadi – bank ishida risk boshqaruvi sifatini oshirish hisoblanadi.
Bazel III bilan banklar likvidligiga ham ikkita yangi talab kiritilmoqda. Birinchisi — bu 30 kungacha bo’lgan joriy majburiyatlarning likvid aktivlar bilan 100 foiz qoplanishini nazarda tutuvchi talab. Ushbu normativni hisoblashda inobatga olinadigan aktivlar sifatiga bo’lgan talablar kuchaytiriladi. Jumladan, likvid aktivlar sifatida baholanadigan qimmatli qog’ozlar reytingiga yanada yuqori talablar belgilanadi.
Ikkinchi normativ — uzoq muddatli likvidlik normatividir. Bankning normal faoliyati doirasida uning bir yilgacha bo’lgan aktivlari barqaror passivlar bilan 100 foizga ta’minlangan bo’lishi shart.
Хulosa qilib aytganda, rivojlangan davlatlar amaliy tajribasiga ko’ra, bank tizimining samarali va erkin faoliyat ko’rsatishi uchun Markaziy bank tomonidan tijorat banklari faoliyatini tartibga solishda yuqorida qayd etilgan har ikkala pul-kredit hamda iqtisodiy me’yorlar usullaridan o’zaro aloqadorlikda samarali foydalanish talab etiladi.