Microsoft Word Materiallar Full

ZAMAN SIRALARININ XAOTİK DİNAMİKALARINA GÖRƏ TƏHLİLİ 

 

Rauf BABAYEV 

Qafqaz Universiteti 

[e-mail]

 

 

İlk olaraq proqnoz vermək cəhdləri qədim zamanlarda hava üçün tətbiq olunurdu. Və burada statistik məlumatlardan 

deyil cari müşahidələr əsasında (buludarın forması, ulduzların vəziyyəti, ayın fazaları və s.) nəticələr alınırdı. Hətta 1792-ci 

ildən dərc olunan dövri ``The Old Farmer's Almanac'' nəşrində ilk zamanlar nəşrin redaktoru Robert B. Thomas-ın günəşin 

aktivliyi, astronomik sikllər üzrə müşahidələri nəticəsində çıxardığı və cari məlumatları və qiymətləri istifadə edən düsturu 

istifadə olunurdu. Statistik məlumatlar  əsasında proqnoz vermə  cəhdləri isə artıq daha müasir zamanlara aiddir. Zaman 

sıralarının ilk analiz etmə cəhdi kimi Arthur Schuster tərəfindən 1898-ci ildə təklif edilən periodoqramları hesab etmək olar 

(Schuster, A., "On the investigation of hidden periodicities with application to a supposed 26 day period of meteorological 

phenomena,"). Periodoqramların ilk uğurlu tətbiqi Whittaker və Robinson -a aiddir (Whittaker, E.T., and G. Robinson 

(1924), The Calculus of Observations,). Onlar 1924-cü ildə T. Ursa Major ulduzunun 600 gün ərzində parlaqlığının 

dəyişməsi zaman sırasına görə müşahidə olunan səma cisminin tək ulduz deyil iki ulduzdan ibarət sistem olduğunu aşkar 

etmişlər. Zaman sıralarının analizi və  proqnozlaşdırılmasının klassik metodlarından olan ``hərəkət edən orta'' üsulu ilk 

olaraq 1901-ci ildə İngilis meteoroloq və statistiki R.H.Hooker tərəfindən ``ani ortalar'' adı ilə təklif olunmuşdur. 1909-da 

isə G.U.Yule bu üsulu təsvir edərkən artıq ``hərəkət edən ortalar'' terminindən istidadə edib. 

Zaman sırasını proqnozlaşdırmağa cəhd etməzdən qabaq onun xaotik olub olmamasını təxmin etmək lazımdır. Beləki 

tamamilə təsadüfi prosesin gələcək inkişafı haqqda nəsə demək mənasızdır. Xaos isə yalnız deterministik sistemlərdə yarana 

bilir. Yəni xaos aşkar olunan yerdə hökmən bir qanunauyğunluq mövcud olmalıdır. Və  əksinə  hər bir qanunauyğunluq 

zamanla xaosa gətirə bilər. Müşahidə etdiyimiz prosesin deterministic xaos yoxsa stoxastik proses olmasını müəyyən etmək 

üçün Hurst eksponenti istifadə edilir. Hurst eksponenti fraktal zaman sırasının hamarlıq xarakteristikasıdır. Eksponentin 

qiyməti 

1

0



 H

 aralığında dəyişir. Təsadüfi proseslərin təsvir olunduğu zaman sıraları üçün 

5

.

0



H

 ətrafında 

qiymətlər alınır. 

5

.

0

-dənkiçiqqiymətləraraşdırılanprosesdə hərbirzamananındayaxınkeçmişdə baş verəndəyişikliyin əksibaş 

verir. Misalçün əgərkeçmiş qiymət ümumisıranınortaqiymətindənböyükidisə növbətiqiymətortaqiymətdənkiçikolur. Və 

---