Yillarga mO’ljallangan O’zbekiston Respublikasining bank tizimini isloҳ qilish strategiyasi tO’grisida

Jumladan quyidagi mehyoriy ҳujjatlar qayta kO’rib chiqilib, Bazelg’ qO’mitasi talablari asosida qayta qabul qilindi:
 
Markaziy bank tomonidan “Tijorat banklari ka’italining monandligiga qO’yiladigan talablar tO’grisida”gi Nizom ishlab chiqilib, Adliya vazirligi tomonidan 2015 yil 6 iyulda 2693-son bilan rO’yxatdan O’tkazilgan.
 
Markaziy bankning ushbu Nizomi Bazelg’ qO’mitasining yangi tavsiyalariga bosqichma-bosqich O’tishni nazarda tutadi.
 
Xususan, bankning I darajali ka’itali (T1 –Tier 1) ikki qismga, yahni I darajali asosiy ka’ital (CET1 –Common Equity Tier 1) va I darajali qO’shimcha ka’italga (AT1 –Additional Tier 1) bO’lindi. I darajali asosiy ka’ital (CET1) regulyativ ka’italning (TC – Total ca’ital) 60 foizidan kam bO’lmasligi ҳamda I darajali ka’ital (T1) regulyativ ka’italning (TC) 75 foizini yoki undan kO’’ini tashkil etishi kerakligi belgilangan.
 
Bank I darajali asosiy ka’itali tarkibiga tO’liq tO’langan va muomalaga kiritilgan oddiy aktsiyalar, taqsimlanmagan foyda va devalg’vatsiya zaxirasi kiritilgan.
 
SHuningdek, barqaror ka’ital bazasini shakllantirish maqsadida, regulyativ ka’italdan qilingan chegirmalar I darajali ka’italdan chegiriladi.
 
Bank ka’italini oshirish maqsadida ҳamda Bazelg’ III tavsiyalariga muvofiq, ҳar bir bankda moliyaviy-iqtisodiy inqirozlar yuzaga kelganda, eҳtimoliy yO’qotishlarni qo’lash uchun jami aktivlarning 3%dan kam bO’lmagan miqdorda konservatsiya buferi tashkil qilinishini ҳisobga olgan ҳolda bankning regulyativ ka’italini, I darajali ka’italini va I darajali asosiy ka’italini yilma-yil oshirib borishi kO’zda tutilgan.
 
Jumladan, 2016 yil 1 yanvardan boshlab regulyativ ka’italning monandlik koeffitsienti (K1)ning eng kichik darajasi 0,115 (11,5 %) miqdorida belgilangan bO’lib, banklar tavakkalchilikni ҳisobga olgan ҳoldagi aktivlarning 3%i miqdoridagi ka’italni konservatsiya qilish buferini ҳisobga olgan ҳolda ushbu kO’rsatkich 2017 yil yanvardan 0,125 (12,5 %), 2018 yil 1 yanvardan 0,135 (13,5 %) va 2019 yil 1 yanvardan boshlab K1 ning eng kichik darajasini 0,145 (14,5 %) miqdorida tahminlashlari lozim.
 
Ka’italning monandlik darajasi talablari bilan bir qatorda banklar I darajali ka’italni nomoddiy aktivlarni chegirib tashlangan ҳolda balansdan tashqari vositalar va ҳosilaviy (derivativ) vositalar qO’shilgan umumiy aktivlar summasiga nisbati sifatida aniqlanadigan leveraj koeffitsientiga (Leverage ratio) rioya etishlari kerak.
 
Yahni:
 
K3 = I darajali ka’ital / (Umumiy aktivlar+Balansdan tashqari vositalar + Ҳosilaviy (derivativ) vositalar — Nomoddiy aktivlar). Leveraj koeffitsientining eng kichik darajasi 0,06 (6 %)ga teng.
 
“Tijorat banklarining likvidliligini boshqarishga qO’yiladigan talablar tO’grisida”gi Nizom Markaziy bank Boshqaruvining 2015 yil 22 iyuldagi 19/14-son qaroriga asosan tasdiqlangan ҳamda Adliya vazirligi tomonidan 2015 yil 13 avgustda 2709-son bilan rO’yxatdan O’tkazilgan.
 
Mazkur nizomda bank likvidligini boshqarish talablari, likvidlikni boshqarish strategiyasi, usullari va likvidlikni baҳolash masalalari batafsil yoritib berilgan.
 
SHuningdek, nizomda banklar O’zlarining likvidlilik ҳolatlarini ҳar chorakda kamida bir marta stress testlaridan O’tkazishlari lozimligi, stress testlarining yakuniy natijasi bO’yicha tavakkalchilikni boshqarish strategiyasini tO’grilab borishlari kerakligi va stress testlarining natijalaridan kelib chiqib kutilmagan stress ҳolatlarida qO’shimcha mablaglar bilan tahminlash rejalarini ishlab chiqishlari zarurligi belgilangan.
 
Nizomdagi asosiy O’zgarish sifatida joriy likvidlilik koeffitsientidan (JLK) tashqari 2016 yil 1 yanvardan boshlab likvidlilikni qo’lash mehyori koeffitsienti (LQMK – LCR (Liquidity Coverage Ratio)) ҳamda 2018 yil 1 yanvardan boshlab sof barqaror moliyalashtirish mehyori koeffitsientining (SBMMK - NSFR (Net Stable Funding Ratio)) joriy etilishini qayd etish lozim. Ushbu kO’rsatkichlar quyidagicha ҳisoblanadi:
 a) JLK = Joriy aktivlar / Joriy majburiyatlar * 100% > 30%
 Bunda,
 joriy aktivlar - tO’lov muddati 30 kungacha bO’lgan bankning likvidli aktivlari va qO’yilmalari, bundan muddati uzaytirilgan yoki qaytarish muddati O’tgan kreditlar mustasno;
 joriy majburiyatlar - talab qilib olinguncha va ijro etish muddati 30 kungacha bO’lgan majburiyatlar.
 b) LQMK = Yuqori likvidli aktivlar / Keyingi 30 kun ichidagi jami sof chiqim * 100% > 80%
 LQMK 2017 yil 1 yanvardan boshlab 90%dan, 2018 yil 1 yanvardan boshlab 100%dan kam bO’lmasligi lozim.
 v) SBMMK = Barqaror moliyalashtirishning mavjud summasi / Barqaror moliyalashtirishning zarur summasi * 100% > 100%
Bunda,
 Barqaror moliyalashtirishning mavjud summasi:
 -bank regulyativ ka’itali;
 -amaldagi qaytarish muddati 1 yil va undan ortiq bO’lgan bank majburiyatlari;
 
-qaytarish muddati belgilanmagan boshqa de’ozitlar va qarz mablaglari summasining 30%i;
 
-qaytarish muddati 1 yildan kam bO’lgan boshqa de’ozitlar va qarz mablaglari summasining 30%i;
 
Barqaror moliyalashtirishning zarur summasi:
 - qaytarilishiga 1 yil va undan ortiq muddat qolgan bank aktivlari, shu jumladan muammoli kreditlar va nomoliyaviy aktivlar (er uchastkalari, binolar, mebelg’, kom’g’yuterlar va avtoulovlar);
 sud jarayonida bO’lgan yoki belgilangan tartibda undirilmagan aktivlar;
-qaytarish muddati 1 yildan kam bO’lgan boshqa aktivlar summasining 30%i, qaytarish muddati 1 yildan kam bO’lgan yoki muddatsiz likvidli aktivlar bundan mustasno;
 -balansdan tashqari moddalardagi majburiyatlarning 15 %i.
 Ushbu nizomlarga asosan mamlakatimiz banklari Bazelg’-III standartlariga bosqichma-bosqich O’tishini quyidagi jadvalda kO’rishimiz mumkin:
 1-jadval. O’zbekistonda tijorat banklari likvidligiga ҳamda ka’ital yetarliligiga qO’yilgan talablarning kuchga kirish sanasi.