418
lozim. Agar tahlil natijasida loyihaning kelajagi yaxshi deb topilsa, unda
kredit uchun taklif qilinayotgan garovning sifati va bahosi tahlil qilinadi.
Garovni tahlil qilish jarayonida risk darajasi aniqlanadi. Chunki
garovning qiymati va hujjatlari muhim rol o‘ynaydi.
Kredit riskining haqiqiy darajasi (K
rh
) quyidagicha aniqlanadi:
B
К
ТМК
К
r
=
Bu yerda:
K
r
– kredit
riskining haqiqiy darajasi;
TMK – to‘lanmagan kreditlar;
BK – berilgan kreditlar.
Kredit riskining haqiqiy darajasini aniqlashda risk koeffitsiyentidan
foydalanish mumkin (55-jadval ).
55-jadval.
Risk koeffitsiyentini aniqlash tartibi
Variantlar
№
Ko‘rsatkichlar
O‘lchov
birligi
I II
1. Bankning o‘z mablag‘lari
mln. so‘m
10000
60000
2.
Ehtimol qilinayotgan yo‘qotishlarning
maksimal summasi
mln.so‘m 6000 24000
3. Risk koeffitsiyenti (2q:1q)
koef.
0,6
0,4
Ko‘rib turibmizki, II variant bo‘yicha kapital qo‘yish (yoki kredit
berish) riski I variantga nisbatan 1,5 marta kam (0,6:0,4=1,5). Risk
koeffitsiyentini to‘g‘ri taxminlash beriladigan
kredit summasini optimal-
lashtirish yo‘llarini ishlab chiqishga, kredit risklarini minimallashtirishga
yordam beradi.
[268].
Mijozning kreditga layoqatliligini
aniqlash bosqichida
beriladigan kredit bo‘yicha risk darajasini quyidagi kreditlash jarayonini
tavsiflovchi chizmaga asoslanib xomcho‘t qilish mumkin (36-chizma).
Risksiz zonada yo‘qotishlar yo‘q, ya’ni uning darajasi «0»ga teng.
Bu holda foyda darajasi yuqori bo‘ladi. Bo‘lishi ehtimol qilinadigan risk
oldindan aniq bo‘lgan, yuqori darajada xavf tug‘dirmaydigan risk bo‘lib,
uning
darajasi sezilarsiz, doimo olinadigan foydadan past bo‘ladi.
Kritik risk zonasi yo‘qotishlar bo‘lish xavfi borligini ifodalaydi,
olinadigan foydadan bir qismining biron jarayon uchun
yo‘naltirilganligini va shu mablag‘larning qaytib
kelishida xavf borligini
419
ifodalaydi.
Risk tufayli yo‘qotishlar miqdori (summasi) ga qarab risk zonasini
aniqlash mumkin (56-jadval).
Dostları ilə paylaş: 
