1. Ekonometrika fanining maqsadi, metodi va vazifalari. Iqtisodiy ma’lumotlarning statistik tabiati

4. Ekonometrik tenglamalar tizimi yordamida prognozlash uslubiyoti.
Ekonometrik tenglamalar tizimi uch xilga bo‘linadi:
Tizimga bir-biri bilan bog‘lanmagan tenglamalar kiradi. Har biri alohida yechilib, umumiy modelning bir qismi bo‘lib qoladi;tizimga bir-biri bilan bog‘langan statistik xususiyatga ega bo‘lgan tenglamalar kiradi.
Masalan, ishlab chiqarilgan mahsulotga bir nechta omillar, ya’ni ishchilar soni va asosiy fondlar o‘z ta’sir kuchini ko‘rsatadilar. O‘z navbatida, ishchilar soni aholi soni bilan va asosiy fondlar miqdori kapital qo‘yilmalar bilan bog‘langan.
Buning natijasida ekonometrik tenglamalar tizimi quyidagi ko‘rinishda yozilishi mumkin:
Y = f (OPF, PPP),
PPP = f(L), OPF = f (KK),
bu yerda Y - asosiy ko‘rsatkich, PPP - ishchilar soni, OPF - asosiy fondlar hajmi, L - aholi soni, KK - kapital qo‘yilmalar.
tizimga dinamik xususiyatga ega bo‘lgan tenglamalar kiradi. Bu tizimga kiradigan tenglamalar faqatgina har biri vaqt davrida bog‘lanishi borligini aniqlamasdan, ilgari bo‘lgan omillararo bog‘lanishini borligini ham tahlil qilish mumkin (t-1).
10-variant
To‘plamlar va ularning xossalari

1 Statistikada to‘plam iborasi juda keng qo‘llaniladi. To‘plam hajmi deb bu to‘plamdagi ob’ektlar soniga aytiladi.

To‘plamning quyidagi turlari mavjud:
Tanlanma to‘plam, yoki oddiy qilib, tanlanma deb tasodifiy ravishda tanlab olingan ob’ektlar to‘plamiga aytiladi.
Bosh to‘plam deb tanlanma ajratilgan ob’ektlar to‘plamiga aytiladi.
To‘plam birligi - kuzatish talab etiladigan element.
Variatsiya - belgining o‘zgarishi.
Variant - o‘zgaruvchi belgining konkret ifodasi. Variantlar lotin harflarida belgilanadi.
Masalan: :
O‘zgaruvchi belgining miqdorlari majmuasi variatsion qator deb ataladi.
Agar variantlarni ko‘payish yoki kamayish bo‘yicha joylashtirsak, tartibli variatsion qatorni tuzamiz.

2 Regressiya koeffitsienti quyidagicha baholanadi:

Quyidagi avtoregressiya modeli uchun instrumental o‘zgaruvchilar usulini qo‘llashga doir misolni qarab chiqamiz:
.
Ushbu modeldagi o‘zgaruvchi o‘zgaruvchiga bog‘liq, bundan shunday xulosa qilish mumkinki, o‘zgaruvchi o‘zgaruvchiga bog‘liq ekan. Ushbu bog‘liqlikni oddiy juft regressiya modeli orqali ifodalaymiz:
,
bu yerda - regressiyaning noma’lum koeffitsientlari;
- regressiya tenglamasining tasodifiy xatosi.
ifodani o‘zgaruvchi orqali ifodalaymiz.
U holda uchun regressiya quyidagicha yoziladi:
.
Yangi o‘zgaruvchi instrumental o‘zgaruvchilarga qo‘yiladigan xususiyatlarni qanoatlantiradi: ya’ni u o‘zgaruvchi bilan zich bog‘langan, ya’ni va dastlabki avtoregression modeldagi tasodifiy xatolik bilan bog‘lanmagan, ya’ni .
Avtoregressiyaning dastlabki modeli quyidagicha yozilishi mumkin:

bu yerda .
O‘zgartirilgan modeldagi noma’lum parametrlarning baholari oddiy eng kichik kvadratlar usuli yordamida topiladi. Ular dastlabki avtoregression modeldagi noma’lum koeffitsientlarning baholari hisoblanadi.

3
Vaqtli qatorlar tahlilida hisoblanadigan ko‘rsatkichlar: