Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ qafqaz universiteti İQTİsadiyyat və İdarəetmə faküLTƏSİ beynəlxalq iQTİsadi MÜnasiBƏTLƏR İXTİsasi magistr dissertasiyasi

Cədvəl 2.19 LOGGRNOGDP dəyişəninin stasionalrığının yoxlanılması

Null Hypothesis: D(LOGGRNOGDP) is stationary
Exogenous: Constant
Bandwidth: 2 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel
						LM-Stat.
Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic					0.223054
Asymptotic critical values*:		1% level				0.739000
		5% level				0.463000
		10% level				0.347000

Mənbə: “Eviews 9” proqram paketi vasitəsilə aparılmış hesablamaların nəticələri

Cədvəl 2.20 LOGGRNOEXP dəyişəninin stasionalrığının yoxlanılması

Null Hypothesis: D(LOGGRNOEXP) is stationary
Exogenous: Constant
Bandwidth: 0 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel
						LM-Stat.
Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic					0.133282
Asymptotic critical values*:		1% level				0.739000
		5% level				0.463000
		10% level				0.347000

Mənbə: “Eviews 9” proqram paketi vasitəsilə aparılmış hesablamaların nəticələri

Modelin ƏKKÜ ilə qiymətləndirlməsi zamanı qalıqlarda ardıcıl korelyasiya problemi yaranır. Bu problemi həll etmək üçün dinamik ƏKKÜ (DOLS) metodundan istifadə edəcəyik. Digər tərəfdən 2008-ci ildə baş vermiş qlobal maliyyə böhranı səbəbindən qeyri-neft ixracında azalma baş vermişdir və bu səbəbdən modeldə qiymətləndirmədə müəyyən problemlər yaranır. Bunun təsirlərini aradan qaldırmaq üçün modelə ayrıca olaraq fiktiv dəyişən əmsal olaraq (D2008) əmsalı daxil edilmişdir. Bu fiktiv dəyişəni daxil etdikdən sonra qurulan modeldə asılı dəyişən olan (logGRNOGDP)-nin hərəkət trendini yaxşı izah etdiyi müəyyən olunur.

Cədvəl 2.21 Reqressiya təhlilinin nəticələri

Dependent Variable: D(LOGGRNOGDP)
Method: Dynamic Least Squares (DOLS)
Date: 05/02/16 Time: 14:05
Sample (adjusted): 1998 2013
Included observations: 16 after adjustments
Cointegrating equation deterministics: D2008
Fixed leads and lags specification (lead=1, lag=1)
Long-run variance estimate (Bartlett kernel, Newey-West fixed bandwidth =
3.0000)
Variable	Coefficient	Std. Error		t-Statistic		Prob.
D(LOGGRNOEXP)	0.742377	0.184985		4.013185		0.0020
D2008	0.427370	0.146819		2.910869		0.0142
R-squared	0.264279	Mean dependent var				0.161486
Adjusted R-squared	-0.003257	S.D. dependent var				0.124375
S.E. of regression	0.124577	Sum squared resid				0.170715
Long-run variance	0.018020

Mənbə: “Eviews 9” proqram paketi vasitəsilə aparılmış hesablamaların nəticələri

DOLS modeli vasitəsi ilə qiymətləndirmə aparılarkən OLS modelindən fərqli olaraq burada yalnız P qiymətinə baxmalıyıq. Burada müəyyən mənada P qiymətini (0.0706) qəbul edə bilərik, bu isə öz növbəsində H₀ hipotezinin qəbul edilməsini ifadə edir.

Qrafik 2.10-da DOLS modeli seçildikdən sonra qalıqlarda ardıcıl korelyasiya probleminin aradan qalxamısını, yəni bir biri ilə uzlaşmasınının təsviri verilmişdir.

Qrafik 2.10 DOLS modeli seçildikdən sonra qalıqların bir biri ilə uzlaşmasının qrafik təsviri

Mənbə: “Eviews 9” proqram paketi vasitəsilə aparılmış hesablamaların nəticələri

Qalıqlar arasında ardıcıl korelyasiya probleminin olub olmamasını test etmək üçün digər bir metod olan qalıqlar üçün Qalıqlar üçün koreloqram – Q testi vasitəsilə yoxlayaq. Cədvəl 7.3-ə diqqətlə nəzər salsaq görərik ki, sütunlar xaotik şəkildə paylanıb, bu isə onu göstərir ki, qalıqlar arasında ardıcıl korelyasiya problemi yoxdur.

Cədvəl 2.22 Qalıqlar üçün koreloqram Q testinin nəticələri

Mənbə: “Eviews 9” proqram paketi vasitəsilə aparılmış hesablamaların nəticələri İndi isə d(logGRNOGDP) = α + β * d(logGRNOEXP) tənliyimizdən alınan nəticələri analiz edək.

Cədvəl 2.23 Xətti tənlikdən alınan nəticələr

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
D(LOGGRNOEXP)	0.742377	0.184985	4.013185	0.0020
D2008	0.427370	0.146819	2.910869	0.0142

Mənbə: “Eviews 9” proqram paketi vasitəsilə aparılmış hesablamaların nəticələri

Modelimizdən alınan nəticəyə görə toplam qeyri-neft ixracının artım tempində olan 1%-lik artım qeyri-neft ÜDM-nun artım tempini 0.74% artırır. Ümumi tənlik isə aşağıdakı kimi olacaqdır.

d(logGRNOGDP) = 0.742377206919*d(logGRNOEXP) + 0.427369595238*d2008 (2.9)

2.3.3 Qeyri-neft ixrac portfelində olan ənənəvi məhsulların ixracının qeyri-neft ümumi daxili məhsula təsirinin qiymətləndirilməsi (seçilmiş məhsullar üzrə)

Azərbaycanda qeyri-neft ixracı üzrə toplam 16 mal qrupu üzrə ixrac portfelini tədqiq edərkən, bu məhsulların ölkə üzrə ənənəvi yaxud qeyri ənənəvi sahələr olduğunu müəyyənləşdirmişdik. İndi isə bu müəyyən etdiyimiz sahələrdə olan ixracdakı artım tempinin ayrı ayrılıqda Azərbaycanın qeyri-neft ÜDM-nin artım tempinə ekonometrik təsirlərini araşdıraq. Model qurarkən nəzərə almaq vacibdir ki, dəyişənlərin loqarifmalarının birinci tərtib fərqi həmin dəyişənlərin böyümə nisbətlərini verir. Yəni d(lnx) x dəyişəninin böyümə nisbətini verir. Ona görə də biz dəyişənlərin loqarifmalarının birinci tərtib fərqi ilə modeli quracağıq. Hipotezə əsasən reqressiya tənliyi aşağıdakı şəkildə olacaqdır:

d(logGRNOGDP) = α + β * d(logGRTC) (2.10)

Burada:

GRNOGDP-qeyri-neft ümumi daxili məhsul üzrə artım tempi

α - sabit (avtonom) hədd;

β - meyillilik əmsalı;

GRTC- toplam qeyri-neft sektorunda ənənəvi məhsulların ixracındakı artım tempi ( seçilmiş 3 ənənəvi məhsul qrupu üzrə)

Qiymətləndirmə aparılması üçün verilmiş məlumatlar 1995-2014-cü illər aralığınıda nominal qeyri-neft ÜDM və 1995-2014-cü illər aralığında qeyri-neft sektorunda 16 mal qrupu üzrə seçilmiş 3 ənənəvi mal qrupu üzrə ixrac məlumatlarıdır. Əsas dəyişənlərdə baş verən dəyişmələrin asılı dəyişəndə olan dəyişmələri izah etməsinin qənaətbəxş olmasını tədqiq etmək üçün aşağıdakı hipotezlər qurulmuş və test edilmişdir:

H₀ – Qeyri-neft sektoru üzrə seçilmiş ənənəvi mal qrupu üzrə ixracının artım tempində baş verən dəyişmələr qeyri-neft ÜDM-nin artım tempində dəyişməni müəyyən edir. Həmin asıllıq ekonometrik üsulla müəyyən edilə bilər.

H₁ - Qeyri-neft sektoru üzrə seçilmiş ənənəvi mal qrupu üzrə ixracının artım tempində baş verən dəyişmələr qeyri-neft ÜDM-nin artım tempində dəyişməni müəyyən edə bilmir. Həmin asıllığın ekonometrik üsulla müəyyən edilə bilməsi mümkünsüzdür.

• 
  Ekonometrik modelin qiymətləndirilməsi və alınan nəticələrin interpretasiyası.
  

Əvvəlki modellərdə olduğu kimi burada da zaman sıraları olduğu üçün dəyişənlərin stasionarlığının test edilməsi vacib əhəmiyyətə malikdir. Bunu müəyyənləşdirmək üçün Kwiatowski-Phillips-Schmidt-Shin (KPSS Unit Root) testi vasitəsilə dəyişənlərin stasionarlığı test edilmişdir. Cədvəl 2.19-da asılı dəyişən olan logGRNOGDP-nin stasionarlığı test edilmiş və 5%-li əhəmiyyətlilik dərəcəsindən stasionar olduğu müəyyən edilmişdir. Cədvəl 2.24-ə əsasən logGRTC dəyişəninin stasionarlığını KPSS testi ilə yoxladıqda 5%-lik əhəmiyyətlilik dərəcəsindən stasionar olduğu, yəni vahid kök probleminin olmadığı müəyyən olunur.

Cədvəl 2.24 logGRTC dəyişəninin stasionarlğının yoxlanılması

Null Hypothesis: D(LOGGRTC) is stationary
Exogenous: Constant
Bandwidth: 1 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel
						LM-Stat.
Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic					0.174139
Asymptotic critical values*:		1% level				0.739000
		5% level				0.463000
		10% level				0.347000
*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)

Mənbə: “Eviews 9” proqram paketi vasitəsilə aparılmış hesablamaların nəticələri

Model 2-də olduğu kimi burada da modelin ƏKKÜ ilə qiymətləndirlməsi zamanı qalıqlarda ardıcıl korelyasiya problemi yaranır. Bu problemi həll etmək üçün dinamik ƏKKÜ (DOLS) metodundan istifadə edilmiş, fiktiv dəyişən əmsal olaraq (D2008) əmsalı daxil edilmişdir. Bu fiktiv dəyişəni daxil etdikdən sonra qurulan modeldə asılı dəyişən olan (logGRNOGDP)-nin hərəkət trendini yaxşı izah etdiyi müəyyən olunmuşdur.

Cədvəl 2.25 Reqressiya təhlilinin nəticələri

Dependent Variable: D(LOGGRNOGDP)
Method: Dynamic Least Squares (DOLS)
Date: 04/17/16 Time: 13:52
Sample (adjusted): 1998 2013
Included observations: 16 after adjustments
Cointegrating equation deterministics: C D2008
Fixed leads and lags specification (lead=1, lag=1)
Long-run variance estimate (Bartlett kernel, Newey-West fixed bandwidth =
3.0000)
Variable	Coefficient	Std. Error		t-Statistic		Prob.
D(LOGGRTC)	0.388036	0.259812		1.493526		0.1662
C	0.171997	0.024441		7.037392		0.0000
D2008	0.268601	0.097084		2.766699		0.0199
R-squared	0.783469	Mean dependent var				0.161486
Adjusted R-squared	0.675203	S.D. dependent var				0.124375
S.E. of regression	0.070883	Sum squared resid				0.050243
Long-run variance	0.007634

Mənbə: “Eviews 9” proqram paketi vasitəsilə aparılmış hesablamaların nəticələri

Reqressiya təhlilinin nəticələrinə əsasən logGRTC üzrə P qiymətinin 5%-dən kiçik olmaması (0.1662) H₀ hipotezinin qəbul edilməsinə əsas verə bilmir. Bu isə ümumilikdə qiymətləndirmənin statistik cəhətdən əhəmiyyətli olmadığına dəlalət edir. İqtisadi cəhətdən əhəmiyyətliliyini yoxlamaq üçün ekonometrik təhlilə davam edək.

Qrafik 2.11 DOLS modeli seçildikdən sonra qalıqların bir biri ilə uzlaşmasının qrafik təsviri

Mənbə: “Eviews 9” proqram paketi vasitəsilə aparılmış hesablamaların nəticələri

Qalıqlar arasında ardıcıl korelyasiya probleminin olub olmamasını test etmək üçün digər bir metod olan qalıqlar üçün Qalıqlar üçün koreloqram – Q testi vasitəsilə yoxlayaq. Cədvəl 7.5-ə diqqətlə nəzər salsaq görərik ki, sütunlar xaotik şəkildə paylanıb, bu isə onu göstərir ki, qalıqlar arasında ardıcıl korelyasiya problemi tam şəkildə olmasa da, ümumən yoxdur.

Cədvəl 2.26 Qalıqlar üçün koreloqram Q testinin nəticələri

Mənbə: “Eviews 9” proqram paketi vasitəsilə aparılmış hesablamaların nəticələri

İndi isə d(logGRNOGDP) = α + β * d(logGRTC) tənliyimizdən alınan nəticələri analiz edək.

Cədvəl 2.27 Xətti tənlikdən alınan nəticələr

D(LOGGRTC)	0.388036	0.259812	1.493526	0.1662
C	0.171997	0.024441	7.037392	0.0000
D2008	0.268601	0.097084	2.766699	0.0199

Mənbə: “Eviews 9” proqram paketi vasitəsilə aparılmış hesablamaların nəticələri

Modelimizdən alınan nəticəyə görə qeyri-neft sektorunda seçilmiş 3 ənənəvi mal qrupu üzrə (pambıqçılıq, tütünçülük və nüvə reaktorları, qazanlar, avadanlıq və mexaniki qurğular, onların hissələri) ixracın artım tempində olan 1%-lik artım qeyri-neft ÜDM-nin artım tempini 0.38% artırır. Ümumi tənlik isə aşağıdakı kimi olacaqdır.

d(logGRNOGDP)=0.388035969349*d(logGRTC)+0.171997471334+ +0.268601174095*D2008 (2.10)

Lakin qeyd edək ki, seçilmiş mal qrupları üzrə ənənəvi ixracın toplam qeyri-neft ÜDM-yə təsir faktoru çox aşağı səviyyədə olduğu üçün ekonometrik təhlildə bu statistik cəhətdən mənasız hesab olunacaqdır.