Ekonometrik model tushunchasi, turlari va undagi o’zgaruvchilar

28. “Eng kichik kvadratlar” usuli yordamida normal tenglamalar tizimini tuzish metodikasi – logarifmli funksiya bo’yicha dinamik qatorlarni tekislash.
SHuni qayd etib o’tish lozimki, funktsiya shakli tenglashtirilayotgan qatorlar dinamikasi xarakteriga muvofiq, shuningdek, mantiqiy asoslangan bo’lishi lozim. polinomning eng yuqori darajalaridan foydalanish ko’pchilik hollarda o’rtacha kvadrat xatolarining kamayishiga olib keladi. Lekin bunday vaqtlarda tenglashtirish
bajarilmay qoladi.
Tenglashtirish parametrlari bevosita eng kichik kvadratlar usuli yordamida baholanadi. Eksponensional funktsiya parametrlarini baholash uchun esa boshlang’ich qatorlar qiymatini logarifmlamoq lozim.
Normal tenglamalar tizimi quyidagicha bo’ladi:

1. 
   
   k tartibli polinom uchun:
   

b)eksponentsional funktsiya uchun:

Agar tendentsiya ko’rsatkichli funktsiyaga ega bo’lsa, ya’ni
bo’lsa, ushbu funktsiyani logarifmlab, parametrlarini eng kichik kvadratlar usuli yordamida aniqlash mumkin. Ushbu funktsiya uchun normal tenglamalar sistemasi

quyidagi ko’rinishga ega bo’ladi:

29. Ekonometrik modellashtirishda “verifikatsiya” bosqichini ahamiyati.

Ekonometrik modellashning uchinchi bosqichi –verifikatsiya qilish.
Tuzilgan modelni ahamiyati to’rtta yo’nalish bo’yicha tekshiriladi:
- modelning sifati ko’plikdagi korrelyatsiya koeffitsienti va determinatsiya koeffitsienti yordamida baholanadi;
- modelning ahamiyati a’proksimatsiya xatoligi va Fisher mezoni yordamida baholanadi;
- modelning parametrlarini ishonchliligi Stg’yudent mezoni bo’yicha baholanadi;
- Darbin-Uotson mezoni yordamida «Eng kichik kvadratlar usulining» bajarilish shartlari tekshiriladi.
Tahlil qilinayotgan qatorlar dinamikasi har doim anchagina uzunroq qatorlarning tanlamasi hisoblanadi. SHuning uchun korrelyatsion-regerssion tahlil asosida olingan ekonometrik modellarning ishonchliligini har tomonlama tekshirish va baholash lozim.
Tuzilgan ekonometrik ahamiyatliligi, ishonchliligi va keyinchalik bashoratlashda qo’llash mumkinligi quyidagi mezonlar asosida baholanadi:
1. Ekonometrik modellarni ahamiyatini Fisher mezoni va a’proksimatsiya xatoligi yordamida baholash.
2. Ekonometrik modellar sifatini ko’p omilli korrelyatsiya koeffitsienti va determinatsiya koeffitsienti yordamida baholash.

3. Ekonometrik model parametrlarini Stg’yudent mezoni yordamida baholash

4. Qatorlarda qoldiq avtokorrelyatsiyani Darbin-Uotson mezoni bo’yicha baholash.
http://fayllar.org