Ekonometrik model tushunchasi, turlari va undagi o’zgaruvchilar

16.Omillar o’rtasida bog’lanish shaklini tanlash usullari.
Omillarning uzaro boglanishi 2 turga bulinadi: funktsional boglanish va korrelyatsion boglanish. Yunalishlarning o’zgarishiga karab, bog’lanishlar ikki turga bo’linadi: to’gri bog’lanish va teskari bog’lanishlar.
Analitik ifodalarning ko’rinishlariga qarab ham bog’lanishlar ikki turga bo’linadi: to’g’ri chiziqli va chiziksiz bog’lanishlar.
Omillarning har bir qiymatiga turli sharoitlarida natijaviy belgining har xil qiymatlari mos keladigan bog’lanish korrelyatsion bog’lanish yoki munosabat deyiladi. Korrelyatsion bog’lanishning xarakterli xususiyati shundan iboratki, bunda
omillarning to’liq soni nomahlumdir. SHuning uchun bunday bog’lanishlar to’liqsiz
hisoblanadi va ularni formulalar orqali taqriban ifodalash mumkin, xolos. Korrelyatsiya so’zi lotincha correlation so’zidan olingan bo’lib, o’zaro munosabat, muvofiqlik, bog’liqlik degan mahnoga ega. Ikki hodisa yoki omil va natijaviy belgilar orasidagi bog’lanish juft korrelyatsiya deb ataladi.
17.Ekonometrik modellarni mezonlar bo’yicha baholash.
Tuzilgan ekonometrik ahamiyatliligi, ishonchliligi va keyinchalik bashoratlashda
qo’llash mumkinligi quyidagi mezonlar asosida baholanadi:
1. Ekonometrik modellarni ahamiyatini Fisher mezoni va a’proksimatsiya xatoligi
yordamida baholash.
2. Ekonometrik modellar sifatini ko’p omilli korrelyatsiya koeffitsienti va determinatsiya koeffitsienti yordamida baholash.
3. Ekonometrik model parametrlarini Stg’yudent mezoni yordamida baholash

4. Qatorlarda qoldiq avtokorrelyatsiyani Darbin-Uotson mezoni bo’yicha baholash

Fisherning z mezoni. Ingliz statistigi Fisher korrelyatsion va regression tahlillarning ishonchliligini tekshirish uchun logarifmik funktsiyadan foydalanish usulini ishlab chiqdi:


z taqsimot kichik tanlamada normal taqsimotga yaqin bo’ladi. F.Mills n 12 va 0,8 da (-bosh to’’lamda korrelyatsiya koeffitsienti) r va z taqsimot grafigini o’tkazadi. z ning o’rtacha kvadratik xatosi quyidagi formula bo’yicha aniqlanadi:
Ushbu formulada z o’rtacha kvadratik xato faqat taqsimot hajmiga, yahni


z taqsimoti bog’lanish zichligiga bog’liq bo’lmaydi. r dan z ga o’tish tegishli
jadvallar bo’yicha amalga oshiriladi hamda korrelyatsion va regression tahlil

natijalari ishonchliligini tekshirish uncha qiyin bo’lmaydi.