Rossiya fyuchers bozori uchun tarixiy ma'lumotlarni yig'ish, qayta ishlash va tahlil qilish bilan bog'liq bir qator qiyinchiliklar tufayli optsionlardan foydalanish kamdan-kam hollarda tadqiqot mavzusiga aylanadi. Yana bir muammo - bu markaziy zarbalar va past likvidlikdagi o'zgarishlar bilan bog'liq vositaning xatti-harakati. Biroq, ba'zi boshqa bozorlar uchun bunday strategiyalar va ular ortidagi mulohazalar bo'yicha juda katta adabiyot mavjud. Bunday manbalar sifatida, masalan, kitobni keltirish mumkin [5].
Ushbu tadqiqotda biz savdo pozitsiyalarini ochish yoki yopish to'g'risida qaror qabul qilish uchun asos sifatida "volatillik klasteri" deb nomlanuvchi hodisadan foydalanamiz. Uning norasmiy ta'rifi shundan iboratki, "o'zgaruvchanlik" qandaydir tarzda hisoblab chiqilgan, garchi ko'pincha u ma'lum bir diapazonda (aniq aktivga qarab) bo'lsa ham, ba'zida yuqori qiymatlarni oladi va ularda "yopishib qoladi" va darhol normal holatga qaytmaydi. . Klasterlashning batafsil tavsifini, masalan, [6] maqolasida topish mumkin. Ushbu ta'sirning paydo bo'lishini taxmin qilish uchun biz tasodifiy o'rmon tasnifidan foydalanamiz [7]. Muqobil usul sifatida biz taxminiy o'zgaruvchanlik qiymatlarini olish uchun tasodifiy regressiya o'rmonini qo'llaymiz. Trening uchun biz oldingi savdo davri uchun barcha optsionlar kengashi bo'yicha savdo holati to'g'risidagi ma'lumotlar, shuningdek, asosiy aktiv bo'yicha savdo jarayoni to'g'risidagi ma'lumotlar (savdo davrining yopilish narxi) bilan namuna tayyorladik. Bashorat qilingan qiymat yoki bozor holatiga asoslanib, biz sotish yoki sotish optsionini sotib olish/sotish to'g'risida qaror qabul qildik.
Biz juda qisqa savdo tarixini ko'rib chiqqanimizga qaramay, o'zgaruvchanlikning o'zgarishini va klasterlashning paydo bo'lishini bashorat qilish va olingan ma'lumotlardan foydalanish mumkin bo'ldi.
