Bu yerdas- tanlangan variant uchun o'rtacha o'zgaruvchanlik namunasi, faqat "o'z-o'zini o'rganish" namunasi bo'yicha hisoblangan indeks,t oldingi savdo davrini ko'rsatadi.
Birinchi nisbat o'zgaruvchanlik tanlangan variant uchun o'rtacha qiymatdan yuqori bo'lishi kerakligini aks ettiradi. Ikkinchisi, "volatillik joriy savdo davrida o'rtacha darajadan yuqori bo'lib qoladi" hodisasi ehtimoli ham ma'lum bir chegaradan yuqori bo'lishi kerak. O'rnatishdan maqsad kichik shpiklarning ta'sirini minimallashtirish bilan ishlash uchun etarli klasterlarni olishdir.
Trening uchun xususiyatlar to'plami sifatida biz bir (oldingi) savdo davri uchun mavjud ma'lumotlardan foydalanamiz. Mavjud ma'lumotlar opsion shartnomasi haqidagi barcha ma'lum ma'lumotlarni o'z ichiga oladi (jumladan, joriy o'zgaruvchanlik va amal qilish muddati). Hisobga olish uchun
Trening davomida klasterlash, shuningdek, "yuqori o'zgaruvchanlik" saqlanib qolgan kunlar hisoblagichini ham qo'shdik.
Tayyorlangan "o'z-o'zini tayyorlash to'plami" da biz ikkita tasodifiy o'rmonni - regressiya o'rmonini va tasniflash o'rmonini o'rgatamiz. Birinchisi o'zgaruvchanlik qiymatini bashorat qilish uchun ishlatiladi. Ikkinchisi namunani ikkita sinfga ajratadi - "yuqori o'zgaruvchanlik" klassi (nolga teng bo'lmagan hisoblagich qiymati bilan) va "past o'zgaruvchanlik" sinfi - va keyingi savdo davri qaysi sinfda bo'lishini taxmin qiladi.
Strategiyalarning tavsifi
Biz ikkita strategiyani tuzdik, ularning har biri qo'ng'iroq va sotish optsionlariga qo'llanilgan. Ularning mohiyati shundaki, har bir savdo kuni boshlanishidan oldin biz joriy davr uchun o'zgaruvchanlikni bashorat qilish uchun qayta o'qitmasdan, tasodifiy regressiya yoki tasniflash o'rmonidan foydalanamiz.
Opsion shartnomalarining o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olish uchun biz barcha shartnomalarni amal qilish muddati tugashidan oldin yopamiz. Markaziy zarbalar o'zgarganda, agar ochiq pozitsiyalar qolsa, ular oxirgi mavjud narxda yopiladi.
Regressiya o'rmonlarini bashorat qilish asosida strategiyani amalga oshirishga yondashuv ("regressiya va o'zgaruvchanlik" strategiyasi) 1-jadvalda tavsiflangan qoidalar to'plamiga to'g'ri keladi:
