Uchun har xil zarbalar olinadi boshqacha qiymatlar nazarda tutilgan volatillik. Jadvalda zarba funktsiyasi sifatida chizilgan bo'lib, ular o'zgaruvchanlikning "tabassum" yoki "tabassum" ni hosil qiladi, bunga misolni 1-rasmda ko'rish mumkin.
Guruch. 1. – RTS indeksi fyucherslari bo‘yicha “put” optsioni uchun “tabassum” Koll va put optsionlari uchun bunday operatsiyalarni
amalga oshirgandan so‘ng savdo ishtirokchisi o‘zini topadigan pozitsiyalar har xil. Biz konventsiyaga sodiq qolamiz, "sotib olish" - bu mukofot to'lash va optsion shartnomasini olish, "qisqa" - shartnoma imzolash (va asta-sekin mukofot olish). Shunga ko'ra, "sotish" va "qopqoq" sotuvchi va optsion obunachisi o'rtasida endi hech qanday majburiyat qolmasligi uchun pozitsiyani yopish imkonini beradigan ma'noda qo'llaniladi.
“Savdo strategiyasi” deganda biz savdo jarayonining mavjud ma’lumotlariga va ular asosida hisoblangan ko‘rsatkichlarga qarab, uzoq va qisqa pozitsiyalarni ochish va yopish qoidalarini tartibga soluvchi ko‘rsatmalar to‘plamini tushunamiz.
Biz 31.05.2016 dan 30.06.2016 gacha bo'lgan davrda Moskva birjasida sotiladigan asosiy aktivi RTS indeksidagi fyuchers bo'lgan barcha optsionlar bo'yicha to'plangan bitimlar tarixini ko'rib chiqamiz.
Hisob-kitoblar uchun biz Python tilining 3.5 versiyasi uchun 4.2.0 assambleyasining Anaconda kutubxonasi paketidan foydalanamiz. Grafiklar Matplotlib paketida chiziladi, ma'lumotlarni qayta ishlash Pandas kutubxonasi yordamida amalga oshiriladi. Mashinani o'rganish usullarini qo'llash va ularning ishlash ko'rsatkichlarini hisoblash Scikit-learn kutubxonasidan olingan.
Variantlar uchun bizda yakunlangan tranzaktsiyalarning to'plangan tarixi, shuningdek, savdo buyurtmalari tarixi ("buyurtma jurnali") mavjud bo'lib, ular "taklif" narxlaridan iborat - hozirgi vaqtda birjadagi eng yaxshi xarid buyurtmasi va "so'rash" - sotish uchun eng yaxshi taklif. Tahlil qilish uchun foydalanilgan o'rganish davrida ro'yxatga olingan bitimlarning umumiy soni 1 334 300 tani tashkil etdi.
