O. E. Kudryavtsevbitta, hm. Mammadzodabitta, V. V. Rodochenko2, A. A. Chivchyanbitta
"Regressiya va o'zgaruvchanlik" strategiyasi qoidalarining tavsifi
Yüklə 98,1 Kb.
|
© "Don muhandislik byulleteni" elektron ilmiy jurnali, 2007–2017 Don muhandislik gazetasi, № 1 (2017) ivdon.ru/ru/magazine/archive/n1y2017/4069
Regressiya o'rmonlari bashoratiga asoslangan strategiyani amalga oshirishga yondashuv ("tasniflash va o'zgaruvchanlik" strategiyasi) shunga o'xshash. Farqi shundaki, "bashorat" ustuni uchun biz keyingi savdo davrida qaysi klasterda bo'lishimiz haqidagi prognozdan foydalanamiz. Strategiyalarni qo'llash natijalari Biz strategiyalar natijalarini sodda sotib olish va ushlab turish strategiyasini qo'llash natijasida olinishi mumkin bo'lgan natijalar bilan taqqosladik. Strategiya uchun foyda/zararni hisoblashda, agar u foydasiz bo'lsa, pozitsiyani ochiq saqlashni davom ettirish uchun har doim kerakli miqdor mavjud deb taxmin qildik. Portfel dinamikasini hisoblashda biz bitta va faqat bitta strategiya qo'llaniladi deb taxmin qildik, ammo savdo bir vaqtning o'zida barcha mavjud aktivlar bilan barcha mavjud markaziy zarbalar bo'yicha amalga oshiriladi. Natijalarning sarhisobi 2-jadvalda keltirilgan, ko'rsatkichlar bir fyuchersdan iborat portfel qiymatiga foiz sifatida berilgan.
© "Don muhandislik byulleteni" elektron ilmiy jurnali, 2007–2017 Don muhandislik gazetasi, № 1 (2017) ivdon.ru/ru/magazine/archive/n1y2017/4069
Xulosa Savdoning ko'rib chiqilayotgan tarixida o'zgaruvchanlikning o'zgarishini va klasterlashning paydo bo'lishini bashorat qilish (tasniflash aniqligi 61%) va olingan ma'lumotlardan sinov paytida foyda keltiradigan strategiyalarni yaratish uchun foydalanish mumkin bo'ldi. Keyingi tadqiqotlar uchun asos bo'lishi rejalashtirilgan takomillashtirishning bir nechta mumkin bo'lgan usullarini ko'ramiz: Agar unga erishish mumkin bo'lsa, aniqroq bashorat qilish ko'proq savdo ma'lumotlaridan yoki uzoqroq tarixdan foydalanish bunday strategiyalarning rentabelligini oshirishi va tushirishni kamaytirishi mumkin. Murakkab pozitsiyalardan foydalanish qiziq variantlar (kelebek, kondor, straddle, strangle) volatillik bilan ishlash kontekstida. - O'zgaruvchanlik haqida qo'shimcha ma'lumot manbai sifatida maqolada keltirilgan o'zgaruvchanlik indeksidan foydalanishingiz mumkin [8]. Shuni ta'kidlash kerakki, strategiyaning rentabelligini aniqlashda, soddaligi uchun biz amaliy savdo uchun muhim bo'lgan bir qator omillarni e'tiborsiz qoldirdik. Ular orasida brokerlik komissiyalari, shartnomalar tuzish imkoniyatini cheklash, "slippage" va boshqalar bor. Shunga qaramay, taklif etilayotgan apparatdan savdo xatarlarini tahlil qilishning kompleks tizimining bir qismi sifatida savdo qarorlarini qabul qilish mexanizmlaridan biri sifatida foydalanish mumkin. © "Don muhandislik byulleteni" elektron ilmiy jurnali, 2007–2017 Don muhandislik gazetasi, № 1 (2017) ivdon.ru/ru/magazine/archive/n1y2017/4069 Tadqiqot Rossiyaning asosiy tadqiqotlar fondi tomonidan moliyaviy qo'llab-quvvatlandi, "Rossiya derivativlari bozorida risklarni tahlil qilish va boshqarishning matematik usullari" loyihasi, № 15-32-01390. Adabiyot Blek F., Skoulz M. Opsionlar va korporativ majburiyatlarning bahosi // Siyosiy iqtisod jurnali. 1973 yil. No 3 (81). pp. 637–654. Bogacheva M.N., Pryanishnikova L.I. Adolatli narxni baholash m shtatlarda umumlashtirilgan Koks-Ross-Rubinshteyn modeli uchun variant // Don muhandislik byulleteni, 2013 yil, № 4 URL: ivdon.ru/ru/ magazine/archive/n4y2013/2114. Grechko A.S., Kudryavtsev O.E., Rodochenko V.V. Adekvat Rossiya lotin bozorini modellashtirish // Fan va ta'lim: iqtisodiyot va iqtisodiyot; tadbirkorlik; qonun va boshqaruv. 2015. №6. 59-64-betlar. Kudryavtsev O.E. To'siq va Amerika optsionlari narxlarini hisoblash Levy modellari // Amaliy va sanoat matematikasini ko'rib chiqish. 2010. №2. 210–220-betlar. Augen J. Opsionlar savdosidagi o'zgaruvchanlik chegarasi: yangi texnik strategiyalar beqaror bozorlarga sarmoya kiritish. Upper Saddle River, NJ.: FT Press, 2008. 301 p. 6. Machine Learning yordamida avtomatlashtirilgan opsion savdosi // ResearchGate URL: Researchgate.net/publication/ 265944840_Automated_Options_Trading_Using_Machine_Learning (sana: 03/11/2017). Breiman L. Tasodifiy o'rmonlar // Mashinani o'rganish. 2001 yil. 45-son. pp. 5-32. Grechko A.S., Kudryavtsev O.E. O'zgaruvchanlikni tahlil qilish usullari modellarning keng toifasi uchun rus moliya bozorining // Don muhandislik byulleteni, 2016 yil, № 4 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/ n4y2016/3924. © "Don muhandislik byulleteni" elektron ilmiy jurnali, 2007–2017 Don muhandislik gazetasi, № 1 (2017) ivdon.ru/ru/magazine/archive/n1y2017/4069 9. Grechko A.S., Kudryavtsev O.E. Rus tilini qurishning xususiyatlari mumkin bo'lgan sakrashlarni hisobga olgan holda o'zgaruvchanlik indeksi // Ehtimollar nazariyasi va uning qo'llanilishi. 2016. №3. S. 608. 10. Raschka S. Python mashinasini o'rganish. Birmingem, Buyuk Britaniya: Packt nashriyoti, 2015. 454 b. Ma'lumotnomalar Blek F., Skoulz M. Opsionlar va korporativ majburiyatlarning bahosi. Siyosiy iqtisod jurnali. 1973 yil. No 3 (81). pp. 637–654. Bogacheva MN, Pryanishnikova LI Inzhenernyj vestnik Dona (Rossiya), 2013 yil, 4. URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4y2013/2114. Grechko AS, Kudryavtsev O.E., Rodochenko VV Nauka i obrazovanie: xozyaystvo i ekonomika; predprinimatel'stvo; men boshqaruvchiman. 2015. No 6. bet. 59-64. Kudryavtsev O.E.Obozrenie prikladnoj i promyshlennoj matematiki. 2010 yil. 2. bet. 210–220. Augen J. Opsionlar savdosidagi o'zgaruvchanlik chegarasi: yangi texnik strategiyalar beqaror bozorlarga sarmoya kiritish. Upper Saddle River, NJ.: FT Press, 2008. 301 p. 6. Machine Learning yordamida avtomatlashtirilgan opsion savdosi. ResearchGate URL manzili: Researchgate.net/publication/ 265944840_Automated_Options_Trading_Using_Machine_Learning (sana: 03/11/2017). Breiman L. Tasodifiy o'rmonlar. mashinani o'rganish. 2001 yil. 45-son. pp. 5-32. Grechko AS, Kudryavtsev OE Inženernyj vestnik Dona (Rossiya), 2016 yil, 4-son. URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4y2016/3924. Grechko AS, Kudryavtsev OE Teorija verojatnostej i ee primenenie. 2016. №3. p. 608. Raschka S. Python mashinasini o'rganish. Birmingem, Buyuk Britaniya: Packt nashriyoti, 2015. 454 b. © "Don muhandislik byulleteni" elektron ilmiy jurnali, 2007–2017 Yüklə 98,1 Kb. Dostları ilə paylaş:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||