tarixiy ma'lumotlarda sinab ko'rilganda foydali bo'ladigan strategiyalarni yaratish uchun ma'lumotlar.
Tadqiqotlar Rossiya bojxona akademiyasi Rostov filialining “Xavflarni boshqarish va prognozlash” talabalar ilmiy laboratoriyasi talabalarini faol jalb qilgan holda (mudiri O.E. Kudryavtsev, f.f.d., prof.) olib borildi. Asosiy ta'riflar
Opsion - bu aktivni kelajakda belgilangan narxda sotib olish yoki sotish majburiyatini emas, balki huquqni o'tkazish to'g'risidagi bitim.
Bunday sotib olish va sotish ob'ekti "asosiy aktiv" deb ataladi. Variantning belgilangan amal qilish muddati bor, shundan so'ng u o'z kuchini yo'qotadi va eskiradi. Belgilangan narx "ish tashlash" deb ataladi.
"O'zgaruvchanlik" deganda biz narxlarning o'zgaruvchanligini tavsiflovchi ba'zi statistik moliyaviy ko'rsatkichlarni tushunamiz. Ishlarda [8, 9] bunday ko'rsatkichni hisoblash uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan bir qator usullar berilgan.
Ushbu tadqiqotda biz ko'rib chiqilayotgan variantning nazarda tutilgan o'zgaruvchanligi ("ko'zda tutilgan o'zgaruvchanlik", bundan keyin IV) "o'zgaruvchanlik" sifatida foydalanamiz. IV ni olish uchun, masalan, sotish optsioni (evropa yoki marjinal) uchun, ba'zi bir raqamli usullardan foydalangan holda, hal qilish kerak.sshakl tenglamasi:
P(S,-,T,K) = Pbozor, (bir)
bu erda P(S,-,T,K) - Blek-Skoulz modelidagi put variantining narxi [1];S- narx
