165
7.
Markovisning portfel nazariyasiga asoslangan portfel riskini bahosi boshqa
bir amerikalik iqtisodchi olim Uilyam Sharp tomonidan tadqiq qilindi va u
Sharp koeffitsiyenti nomi bilan tanildi. Ushbu koeffitsiyent qaysi tenglama
bilan ifodalanadi?
A.
S =
μ
p
−R
f
σ
p
B.
S =
μ
p
σ
p
C.
S =
R
f
σ
p
D.
S = μ
p
− R
f
8.
Bunda uzoq davrni ichiga olgan statistik maʼlumotlarga tayanib portfel
yoʻqotishlarining empirik ehtimolli taqsimotini aniqlanadi. Keyin mos
keladigan kvantildan keltirib chiqish orqali VaR qiymatini aniqlanadi. Bu
yondashuv ... ?
A.
Retrospektivsimulyatsiya (Historical Simulation) usuli
B.
Variatsion-kovariatsion (delta-normal, korrelyatsion, parametrik, analitik)
usul
C.
Parametrik yondashuv
D.
FMonte Karlo Simulyatsiyasi usuli
9.
Potensial (istiqboldagi mumkin boʻlgan) yoʻqotishlarni qancha davr oraligʻi
uchun hisoblanishni anglatadigan muddat –nima deb ataladi ?
A.
Risk gorizonti
B.
Foiz riski.
C.
Riskni baholash
D.
Kredit riski
10.
Bazel kelishuviga muvofiq VaRning risk gorizonti necha kunni tashkil
etadi.
A.
10 kun
B.
12 kun
C.
15 kun
D.
20 kun
Dostları ilə paylaş: