Oʻzbеkiston rеspublikasi oliy va oʻrta maxsus taʼlim vazirligi toshkеnt moliya instituti

AMALIYOT DARSI UCHUN TOPSHIRIQLAR 
 
1. Quyidagi nazorat savollari boʻyicha qisqacha izoh yozing.
1.
Fond birjalari faoliyatining nazariy asoslari. 
2.
Fond birjalari faoliyatining huquqiy asoslari. 
3.
Qimmatli qogʻozlar savdo tizimlari. 
4.
Qimmatli qogʻozlar savdolari ishtirokchilari. 
5.
Diler, broker, market-meyker faoliyatidagi umumiy va farqli jihatlar. 
6.
Birja savdolarida auksionlar tashkil etish va oʻtkazish. 
7.
Qimmatli-qogʻozlar depozitariysi faoliyat mexanizmi. 
8.
Hisob-kitob-kliring palatasi faoliyat mexanizmi. 
9.
Birjadan tashqari qimmatli qogʻozlar savdosi. 
10.
Investitsiya vositachilari faoliyat mexanizmi. 
2. Fond birjasi, qimmatli qogʻozlar markaziy depozitariysi, hisob-kitob 
kliring palatasi faoliyat mexanizmi boʻyicha quyidagi jadvalni toʻldiring. 
Fond birjasi 
Markaziy depozitariy 
Hisob-kitob kliring 
palatasi 
1. 
2. 
3. 
...
 
1. 
2. 
3. 
...
 
1. 
2. 
3. 
...
 
 
3. “Toshkent” Respublika fond birjasi va Elsis-Savdo birjadan tashqari 
savdo tizimi faoliyat mexanizmi boʻyicha jadvalni toʻldiring. 
“Toshkent” RFB
 
Elsis-Savdo 
1. 
2. 
3. 
...
 
1. 
2. 
3. 
...
 
 
TЕSTLAR 
 
1.
Bozor omillari oʻzgarishi oqibatida aktiv qiymatini pasayishi bogʻliq boʻlgan 
risklar .... hisoblanadi? 

---

164 
A.
 
Bozor risklari 
B.
Foiz risklari 
C.
 
Kredit rsiki 
 
D.
Valyuta riski 
2.
Quyidigilardan qaysi biri bozor riskini standart shakli hisoblanmaydi? 
A.
Investitsion risklar 
B.
Fond (yoki narx) riski 
C.
Foiz riski
D.
Valyuta riski 
3.
Kritsman va Li tomonidan moliya bozoridagi nobarqarorlikni aniqlash 
uchun foydalanilgan “nobarqarorlik indeksi” qanday aniqlanadi? 
A.
 
𝑑
𝑡
= (𝑦
𝑡
− 𝜇) ∑ (𝑦
𝑡
− 𝜇)
𝑇
−1
 
B.
d
t
= (y
t
+ μ) ∑ (y
t
− μ)
T
1
C.
d
t
= (y
t
− μ)
D.
d
t
= ∑ (y
t
− μ)
T
−1
4.
1990-yillar yarmidan to hozirgi kunga qadar yirik xalqaro banklar va 
regulyatorlar boshchiligida deyarli barcha moliyaviy institutlar risk 
metrikasisifatida qaysi risklarni hisoblash uslubiyoti qoʻllaniladi? 
A.
VaR
(
Value at Risk)
; 
B.
Stress-test usuli; 
C.
Tizimli riskni erta aniqlash indikatorlari 
D.
Spetsifik (oʻziga xos) risklar 
5.
Narxlar oʻzgarishining ehtimolli taqsimoti normal taqsimot qonuniga 
boʻysunganda, 
VaR 
miqdorini qanday formula boʻyicha hisoblanadi? 
A.
 
VaR = V
0
∗ 𝑢
𝛼
∗ 𝜎
𝑡
 
B.
𝑉𝑎𝑅 = (𝑦
𝑡
− 𝜇)
C.
𝑉𝑎𝑅 = 𝑉
0
∗ 𝜎
𝑡
D.
𝑉𝑎𝑅 = 𝑉
0
∗ 𝑢
𝛼
6.
Aktivlar yoki portfelni oʻzida aks ettiradigan biror bir tasodifiy jarayonni 
simulyatsiya qilish uchun umumiy usul – bu...? 
A.
 
Monte Karlo Simulyatsiyasi usuli 
B.
Variatsion-kovariatsion 
(delta-normal, 
korrelyatsion, 
parametrik, 
analitik) usul
C.
Retrospektivsimulyatsiya (Historical Simulation) usuli 
D.
Parametrik yondashuv

---

165 
7.
Markovisning portfel nazariyasiga asoslangan portfel riskini bahosi boshqa 
bir amerikalik iqtisodchi olim Uilyam Sharp tomonidan tadqiq qilindi va u 
Sharp koeffitsiyenti nomi bilan tanildi. Ushbu koeffitsiyent qaysi tenglama 
bilan ifodalanadi? 
A.
S =
μ
p
−R
f
σ
p
B.
S =
μ
p
σ
p
C.
S =
R
f
σ
p
D.
S = μ
p
− R
f
8.
Bunda uzoq davrni ichiga olgan statistik maʼlumotlarga tayanib portfel 
yoʻqotishlarining empirik ehtimolli taqsimotini aniqlanadi. Keyin mos 
keladigan kvantildan keltirib chiqish orqali VaR qiymatini aniqlanadi. Bu 
yondashuv ... ?
A.
Retrospektivsimulyatsiya (Historical Simulation) usuli 
B.
Variatsion-kovariatsion (delta-normal, korrelyatsion, parametrik, analitik) 
usul
C.
Parametrik yondashuv
D.
FMonte Karlo Simulyatsiyasi usuli 
9.
Potensial (istiqboldagi mumkin boʻlgan) yoʻqotishlarni qancha davr oraligʻi 
uchun hisoblanishni anglatadigan muddat –nima deb ataladi ? 
A.
 
Risk gorizonti
 
B.
Foiz riski. 
C.
Riskni baholash 
D.
Kredit riski 
10.
Bazel kelishuviga muvofiq VaRning risk gorizonti necha kunni tashkil 
etadi.
A.
10 kun 
B.
12 kun 
C.
15 kun 
D.
20 kun