Reja: Tijorat banklari kapitali va uni tashkil qilish bilan bog‘liq risklar


Aktiv va passivlarni muddatlar bo‘yicha tahlili



Yüklə 316 Kb.
səhifə6/7
tarix07.04.2023
ölçüsü316 Kb.
#94370
1   2   3   4   5   6   7
Pul va banklar Tijorat banki aktivlarini riskka tortish tartibi.

Aktiv va passivlarni muddatlar bo‘yicha tahlili
(shartli sonlar, mlrd.rub.)

Muddatlar

ASF

PSF

GEP

Yig‘ma GEP

A

1

2

3=1-2

hisoblash

natija

1 kun

10

50

-40


-40

30 kun

20

40

-20

-40+(-20)

-60

60 kun

25

30

15

-60+(-5)

-65

91 kun

30

25

+5

-65+5

-60

182 kun

35

20

+15

-60+15

-45

365 kun

45

10

+35

-45+35

-10

Jami: qisqa muddatli

165

175

-10

-10

1 yildan ortiq

60

25

+35

+25


__

Bank
kapitali 25

-25

0

Jami:

225

225

0

__

Umuman olganda bankning ish faoliyatini barqaror deb baholash mumkinLekin to‘lovlar strukturasini alohida davrlar bo‘yicha oladigan bo‘lsak, u holda bank faoliyatida ba’zi bir salbiy holatlarni aniqlash mumkin. 1 yildagi aktiv va passivlar miqdori o‘rtasidagi farq sezilarli darjada emas. Bank manfiy GEPga ega va u 10 mlrd.rublni tashkil etadi.
Yil davomida yig‘ma manfiy GEP 10 mlrd.dan 65 mlrd.rublgacha o‘zgargan, bu esa kelgusi davrga potensial chiqimlarning bahosidir. 30 kunlik (60 mlrd. rub.), 60 kunlik (65 mlrd. rub.), 91 kunlik (60 mlrd. rub.) majburiyatlarni so‘ndirish muddatlarida GEPning maksimal qiymati o‘z o‘rniga ega.1 kunlik majburiyatlar bo‘yicha GEP 40 mlrd. rublga teng bo‘lib bank zahirasiga jiddiy havf tug‘diradi. SHunga ko‘ra, bank balansining strukturasini mufassal ko‘rib chiqilganda uning faoliyatini barqaror deb bo‘lmaydi. Bank amaliyotida aktiv va passiv operatsiyalar o‘tkazish bilan bog‘liq foiz riski darajasini hisoblash uchun amerika iqtisodchilari quyidagi ko‘rsatkichlardan foydalanadilar: A) foiz riskining darajasi:
 Д а Дп
bu erda, Da ,Dp-muddatlari bo‘yicha tortilgan aktivlar (passivlar);
Д ДСi  Дi ,
ДСi
Bu erda, DSi-to‘lagunga va olingunga qadar pul mablag‘larining oqimi.
DSi-vaqt oralig‘i.
O‘rtacha davomiylik – boshlang‘ich bahoni qaytadan olish uchun kerak bo‘lgan o‘rtacha muddat.
B) bank mablag‘larini jalb qilish va joylashtirish muddatlari o‘rtasidagi farqning integral ko‘rsatkichi:
Д а
К t ,
Дп
Maksimal qo‘yilishi mumkin bo‘lgan qiymat 1.75ga teng, optimali esa 1.25ni tashkil qiladi.
V) sof kapital indeksi (NCR) riskni o‘lchash nuqtai nazaridan muammoli banklarni aniqlash imkoniyatini beradi:

NCR

=

Kapital + Zahiralar – Zararli aktivlar

O‘rtacha aktivlar

Minimal qo‘yilishi mumkin bo‘lgan qiymat 2.74%ni tashkil etadi.
2-jadvalda keltirilgan ma’lumotlar bo‘yicha qisqa muddatli operatsiyalar uchun risk darajasini hisoblab chiqamiz:
δ=37,5-17,9=19,6;
o‘zgarishning integral ko‘rsatkichi Kt=37.5/17.9=2,09, bu esa maksimal ыщyilishi
mumkin bщlgan kattalikdan anchagina baland.
YUqorida aytilganlarga asoslanib, ushbu bankning foiz riski baland degan xulosaga kelish mumkin.
Sof foiz daromadi o‘zgarishining GEP – tahlili.
GEP usuli sof daromad foizi yordamida foiz riskini kamaytirishda
qo‘llaniladi.Ushbu usul qisqa vaqt oralig‘i uchun ishlatiladi, chunki foiz stavkalarini uzoq muddatga aniqlashda ba’zi bir qiyinchiliklar mavjuddir. Sof foiz daromadi quyidagicha aniqlanadi:

Sof foizli daromad
(SFD)

=

Foizli daromadlar
(FD)

-

Foizli xarajatlar
(FX)

-

Ssudalar bo‘yicha
zararlar
(SZ)

Ushbu ko‘rsatkichning optimal qiymati 1-3% miqdorida belgilangan.
Bankning sof daromadining o‘zgarishi quyidagilarga bog‘liq:

  • Foiz stavkalari darajasining o‘zgarishi;

  • Foiz stavkalari o‘zgarishiga ta’sirchan bo‘lgan aktiv va passivlar o‘rtasidagi uzilish, qirqilish.

Bundan
SFD=GEP* ∆I
yoki
SFD =(ATF –PTF)* ∆I= ATF*∆I- PTF*∆I.
Foiz riskining darajasini baholovchi ko‘rsatkichni keltirib chiqaramiz. Uning uchun ushbu formulani quyidagi ko‘rinishga keltiramiz:
SFD/ SFD=GEP*∆I/ SFD.
Har bir ko‘rsatkichni daromad keltiruvchi aktivlar summasiga bo‘lamiz va sof foiz marjasi (SFM) degan tushunchani kiritamiz:
SFM/ SFM=(GEP*daromad keltiruvchi aktivlar)*(∆i/ SFM).
yoki

Yüklə 316 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin