4-Mavzu. Tijorat banklari risklari va ularni boshqarish Bank riski tushunchasi va uning bank faoliyati rivojidagi axamiyati

Foiz stavkalari uzgarishi riski – bu foiz stavkalari umumiy darajasida nazarda tutilmagan uzgarishlarning bank foydasiga salbiy ta’sir etish riskidir. Bu risk bozor iktisodiyotiga xos obektiv xodisadir. Bankning zarar kurishiga sabab, bank aktivlarini kaytarish muddatlari bilan bankning uz majburiyatlarini bajarish muddatlari urtasidagi tafovut kattalashib ketadi.
Foiz stavkalari uzgarishi riski (Rfo’) kuyidagi kursatkichlarda uz ifodasini topadi:

Bu yerda:
Ayus – foiz stavkalarini uzgaruvchanligini yukori darajada sezuvchi aktivlar;
Pyus – foiz stavkalari uzgaruvchanligini yukori darajada sezuvchi passivlar;
Ds – sugurtalanmagan depozitlar;
Dya – yalpi depozitlar.
Sugurtalanmagan depozitlar – asosan xukumat va uyushmalar-ning depozitlaridan ortik xajmdagi depozitlari, shuningdek, foiz stavkasi uzgaruvchanligini yukori sezuvchi boshka depozitlardir.
Foiz riski kuyidagi sabablarga kura likvidlikni yukotish riski bilan xam uzviy boglangan:

• 
  Muddatlar buyicha aktivlar bilan passivlarning salbiy tafovuti bankning bozordan kimmat resurslarni sotib olishga majbur bulishiga olib kelibgina kolmasdan, balki uning umuman shu resurslarni jalb etolmay kolishiga xam olib keladi.
  
• 
  Juda kimmat resurslarni sotib olish yoki aktiv operatsiyalar buyicha daromadlarni bank undira olmasligi mumkin. Kapital mikdori bankning ishlamaydigan kuchmas aktivlaridan kamayib kolsa, bankda «darcha» paydo buladi va u daromad keltirmaydigan aktivlarni pulli resurslar bilan ta’minlashga majbur buladi.
  

Barcha harajatlar va solik tulovlaridan sung kolgan sof foydaga tegishli risk esa kuzlangan foydaning yetarli bulmasligi riskidir. Bank faoliyatida yoki bankdan tashkaridagi sharoitning yoki xukumat konunchiligining uzgarishi natijasida bank foydasi xajmi keskin kiskarib ketishi mumkin. Banklararo rakobatning kuchayishi bank aktivi buyicha daromad bilan bankning vaktincha mablag jalb kilishidagi harajati orasidagi farqning kiskarishiga olib keladi.
Natijada bank aksionerlarining bitta aksiyaga to'g'ri keladigan daromadi mikdori kamayib ketadi va bank aksiyasining baxosi pasayib, uning obrusiga putur etadi.
Kuzlangan foydaning yetarli bulmasligi riski kuyidagi kursatkich-larda uz ifodasini topadi:

• 
  solik tulangandan keyingi daromadning uzgarishi;
  
• 
  bank kapitali va aktivlari daromadliligining tebranishi.
  

Bank kapitali va aktivlari daromadliligining tebranishi kancha kuchli bulsa, bankning daromadi risk (xatar) ostida koladi. Bankning kimmatli kogozlariga uz mablaglarini jalb kilgan investorlar foyda olmasliklari riski vujudga kelganini tushunsalar, ular bankning boshka vositalar yordamida daromad olishga yoki mablaglarini boshka daromadlirok faoliyatlarga yunaltirish xarakatiga tushib koladilar.