67. Endogen va ekzogen o‘zgaruvchilar qanday xususiyatlarga ega?

72. Ekonometrik modellar qanday turdagi ma’lumotlar asosida quriladi?

Ushbu modellar statistika va iqtisodiyodagi ma'lumotlarni o'rganish, ularga tahlil qilish, va unga asoslangan prognozlarni ishlab chiqishga imkoniyat beradi. Modellar yo'nalishlarni aniqlash, moslashishning darajasini aniqlash, va o'zgarishlarni ko'rsatishning yuqori darajasini taklif qiladi. Ma'lumotlar, masalan, iqtisodiy kuzatuvlar, statistik ma'lumotlar, sotsiologik to'plamlar va boshqa bog'liq ma'lumotlar bo'lishi mumkin. Ekonometrik modellar iqtisodiy olaylarni o'rganish, bugungi holatni tahlil qilish va kelajakni bashorat qilishda yordam beradi.

Axborotlar analizi va prognostikada iqtisodiy va statistik ma'lumotlardan foydalaniladi. Misol uchun, ekonometrik modellar orqali o'zgaruvchanlar (masalan, narxlar, daromatlar, ish haqi kabi) bilan ma'lumotlar bo'lgan statistik vaqli, iqtisodiy yangiliklardan foydalanib, kelajakda narx yoki daromatning qanday o'zgarishi mumkinligini bashorat qilish mumkin. Buning uchun avvalgi davrda yuz bergan o'zgaruvchanliklarga asoslangan modellar, masalan, narx va daromatning iqtisodiy va statistik bog'lanishini aniqlashda qo'llaniladi. Bunda oliy darajadagi istiqbolli ma'lumotlar shart bo'lishi muhimdir.
73. Dinamik qatorlar avtokorrelyatsiyasi nimani anglatadi?

Dinamik qatorlar avtokorrelyatsiyasi bir bitta o'zgaruvchan qiymatining oldingi qiymatlar bilan o'zaro bog'liqligini ifodalaydi. Bu bog'liqlikning maqsadi keyingi qiymatlarni oldingi qiymatlarga qarab taxminlash va ana shu asosda mavjud bo'lgan o'zgaruvchan boolarini aniqlashni ta'minlashdir. Agar avtokorrelyatsiya yuqori bo'lsa, o'zgaruvchan qatorda o'zaro bog'liqlik aniqlanishi mumkin. Bu ma'lumotlar, qatorni o'rganish, prognostik qilish va boshqa dinamik jarayonlarni tahlil etishda foydalaniladi. Avtokorrelyatsiya, statistik analizning asosiy qismini tashkil qiladi va dinamik qatori ustunlash, soatlar, oylik ma'lumotlar, iqtisodiyyo statistikalar va boshqalar kabi sifatida iste'mol qilinadi. Avtokorrelyatsiya misol bilan sodda ko'rinishda quyidagicha tushuniladi: o'tgan bir nechta oylik daromalarni bilan birlikdagi oylik bozorarzonlar indeksi o'rtalamasini olamiz. Agar qolganular o'rtalamasi bozorarzonlar indeksi o'rtalamasidan katta bo'lsa, bu avtokorrelyatsiya (oylik bozorarzonlar indeksining qo'shimcha o'zgarishi) uchun muxim yaqinlikni ko'rsatadi. Agar qolganular o'rtalamasi kichik bo'lsa, bu avtokorrelyatsiya ga yo'q xususiyatni anglatadi.

Boshqa bir misol, o'tgan bir nechta yillik sultoniyat ko'rsatkichlarini o'z ichiga oladi. Agar sultoniyat ko'rsatkichlari o'rtalamasi yillik o'zgaruvchanliklarga nisbatan katta bo'lsa, bu avtokorrelyatsiya uchun malaka yo'l qo'ymoqchi bo'lishi mumkin. Ushbu misollar avtokorrelyatsiyani tushunishda yordam beradilar, lekin avtokorrelyatsiyani boshqa ko'rinishlarda ham ko'ra olish mumkin.