Y A D U L L A H Ə S Ə N L I
EKONOMETRIKAYA GIRIġ
DƏRSLIK
BAKI - 2008
2
A z ə r b a y c a n M E A - n i n K i b e r n e t i k a Ġ n s t i t u n u n g e n i Ģ l ə n m i Ģ e l m i Ģ u r a
i c l a s i b d a b ə y ə n i l m i Ģ d i r ( p r . 0 9 . 1 0 . 2 0 0 7 )
E l m i r e d a k t o r l a r :
A k a d e m i k , f - r . e . d . , p r o f . C ə l a l A L L A H V E R D I Y E V ( B a k ı D ö v l ə t
U n v e r s i t e t i )
D r . C i h a n B U L U T ( Q a f q a z U n v e r s i t e t i )
R ə y ç i l ə r :
P r o f . D r . M u s t a f a G Ü N E ġ ( T ü r k i y ə C ü m h u r i y y ə t i , D o k u z E y l ü l
Ü n i v e r s i t e t i )
D r . R e h a Y I L M A Z
Həsənli Ya dulla Hə mdulla oğlu «Eko no metri kaya giriĢ»,
D ərs l i k , B a k ı , 2 0 0 8 ,
2 3 6
s ə h i f ə , Ə l a v ə l ə r l ə
Kitab müəllifin 2003-cü il
ər
də Asiya İnkişaf Bankının maliyyə dəstəyi
ilə İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin İqtisadi İslahatlar Mərkəzində (İndiki İqtisadi
İslahatlar İnstitu
r
u), 2004-cü ildə Avrasiya Fondu Qafqaz Resurs Tədqiqat
Mərkəzində və 2005-ci ildə Milli Bankın İqtisadi Təhlil və Proqnozlaşdırma
departamentində keçirdiyi «Ekonometrikaya giriş» kursunun mühazirə və
seminar materiallarına bəzi əlavələr edilməklə tərtib edilmişdir. Kitab üç
fəsildən ibarətdir. Birinci fəsildə ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistikanın, o
cümlədən seçmə nəzəriyyənin əsas anlayışlarının qısa xülasəsi verilmişdir.
İkinci fəsildə ekonometrikanın başlanğıc kursunun əsasları
(korrelyasiya və
reqressiya təhlilinin əsas məsələsi, ən kisik kvadratlar üsulu və parametrlərin
qiymətləndirilməsi, cüt və çoxluq reqressiya modellərinin qurulması, Qauss-
Markov şərtləri və onların pozulması halları, təhlil və proqnoz modellərinin
adekvatlığı kriteriləri və testləri) verilərək konkret nümunələr üzərində şərhlər
aparılmışdır. Üçüncü fəsildə Azərbaycanın rəsmi statistik rəqəmləri əsasında
ekonometrik modelləşdirmə üsulları ilə bir sıra iqtisadi göstəricilərin təhlilləri
aparılmış və proqnozları verilmişdir. Bu fəsilə əsasən müxtəlif illərdə
ekonometrik modelləşdirməyə aid dərc edilmiş (müəllifi və ya həmmüəllifi
olduğu) bəzi elmi məqalələr
i
daxil edilmişdir.
Kitabda verilən bəzi ekonometrik modellər, hazırda dünyada geniş
istifadə olunan EViews (Econometrics Views) paketində realizə olunmuşdur.
Kitab ekonometrikaya aid Azərbaycan dilində yazılmış ilk dərslikdir.
Hesab edirəm ki, ali məktəblərin iqtisad və sosial yönümlü ixtisaslarında
təhsil alan tələbələr, müvafiq fənləri tədris edən müəllimlər, elmi işçilər
,
habelə
,
təhlil və proqnozlaşdırmanın praktiki məsələləri ilə məşğul olan
müstəqil tədqiqatçılar və dövlət idarəetmə işçiləri üçün yararlı olacaqdır.
Y.H.Həsənli, 2008
3
MÜNDƏRĠ CAT
Müəllifdən ön söz ................................................................4
I FƏSĠL. EKONOMETRĠKANIN BAġLANĞICINA GĠRĠġ VƏ YA SEÇMƏ
NƏZƏRĠYYƏSĠNĠN BƏZĠ ELEMENTLƏRĠ
1.1. Təsadüfi kəmiyyət və ehtimal ......................................................................... 15
1.2. Təsadüfi dəyişənin nəzəri riyazi gözləməsi ............................................
1.3. Təsadüfi dəyişənin nəzəri dispersiyası ....................................................
1.4. Təsadüfi dəyişənin sabit və təsadüfi tərkibi ............................................
1.5. Qiymətləndirmə üsulları: seçmə orta və seçmə dispersiya .....................
1.6. Meylsiz statik qiymət ..............................................................................
1.7. Effektiv statistik qiymət ..........................................................................
1.8. Sınaqların sayının artmasının statistik qiymətlərin dəqiqliyinə təsiri .....
1.9. Tutarlı statistik qiymət .............................................................................
1.10. Seçmə və nəzəri kovariasiya...............................................
1.11. Nəzəri və seçmə korrelyasiya əmsalı............................
1.12. Toplu və xüsusi korrelyasiya əmsalları ................................................
1.13. Qeyri-xətti asılılıq. Korrelyasiya münasibəti və korrelyasiya
indeksi ....................................................................................................
1.14. Hipotezlərin qurulması və yoxlanılması: I və II tip səhvlər .................
1.14.1. Hipotezlərin yoxlanması..........................................................
1.14.2. Sıfır hipotezin qurulması..............................................................
1.15. Statistik paylanmalar
1.15.1.
Normal paylanma
1.15.2.
2
(
xi-kvadratı) paylanması
1.15.3.
Styudentin t- paylamması
1.15.4.
F-paylanma
1.16. Statistik testlərlə hipotezlərin yoxlanması
1.16.1. xi-kvadratı testi
1.16.1.1. Bir neçə məcmuda əlamətlərin payının müqayisəsi.......
Nümunə:
Treyniq keçirilən mühasiblərə treyninq materiallarının mənimsənilməsinin
2
- testi ilə əhəmiyyətliliyin yoxlanması
.
1.16.2. t-test
1.16.2.1.
t-test ilə parametrlərin əhəmiyyətliliyinin
yoxlamması
1.16.2.1.1 P-ehtimal qiyməti..................................................................
1.16.2.1.2. İnamlı intervallar.................................................................
Nümunə. Vergi auditi məqsədləri üçün risklərin t-testlə qiymətləndirilməsi...............
4
II FƏSĠL. EKONOMETRĠKANIN BAġLANĞICI
2.1. Ekonometrik modellər. Korrelyasiya və reqressiya təhlilinin
əsas məsələləri.........................................................................................91
2.2. Ən kiçik kvadratlar üsulu........................................................................
2.3. Xətti cüt reqressiya modeli. Statistik təhlil. ............................................
2.4. Reqressiya tənliyinin təsadüfi həddi haqqında ilkin şərtlər.
Qauss-Markov şərtləri ..................................................................................
2.5. Reqressiya tənliyinin parametrlərinin qiymətləndirmə si........ ......
2.6. Reqressiya əmsalları üçün hipotezlərin yoxlanılması:
t-test ..............................................................................................................
2.7. Determinasiya və dəqiqləşdirilmiş determinasiya
əmsalları...................................................................................................
2.8. Çoxdəyişənli xətti reqressiya modeli.......................................................
2.9. Reqressiya əmsalının ümumi keyfiyyətinin yoxlanması: F-test .............
2.10. Qalıqların bir sıra fərz edilən xüsusiyyətlərinin yoxlanması:
Darbin-Uotson statistikası ....................................................................
2.11. Avtokorrelyasiyanın aradan qaldırılması ..............................................
2.12. Heteroskedastiklik .................................................................................
2.12.1. Çəkili ən kiçik kvadratlar üsulu..................................................................
2.12.2. Heteroskedastikliyin aradan qaldırılması...................................................
2.12.3. Heteroskedastikliyin yoxlanması üçün testlər.............................................
2.13. Zaman sıraları və qeyri-stasionarlıq problemi.......................................
2.13.1. Ciddi stasionarlıq və ya dar mənada stasionarlıq ...................................
2.13.2. Zəif stasionarlıq və ya geniş mənada stasionarlıq ..................................
2.13.3. Ağ küy.....................................................................................................
2.13.4.
Təsadüfü dolaşan proses........................................................................
2.13.5.
Avtoreqressiya (AR).............................................................................
2.13.6.
Sürüıkən orta (MA)...............................................................................
1.13.7. Zaman sıralarının stasionarlığının yoxlanması:
Dikki-Füler testi (DF).............................................................................
1.13.8. Qısamüddətli və uzunmüddətli modellər...............................................
2.14. Qeyri –xətti reqressiya tənlikləri və modelləri....................................
2.15. Reqressiya modellərinin müqayisəsi .................................................. .
2.16. Ekonometrik modellər vasitəsi ilə proqnozlaşdırma...........................
İstifadə olunmuş ədəbiyyatların siyahısı .................................................... .
III FƏSĠL. EKONOMETRĠK MODELLƏġDĠRMƏYƏ AĠD PRAKTĠKĠ
NÜMUNƏLƏR....................................................................................................
156
3.1. Azərbaycanda Ümumi Daxili Məhsulun neftin dünya qiymətindən
asılılığının ekonometrik modeli.............................................................
3.2. Əsas istehsal faktorlarının ümumi daxili məhsula təsirinin
Kobb- Duqlas istehsal funksiyası ilə qiymətləndirilməsi...................
3.3. İnflyasiya səviyyəsinin ümumi daxili məhsulun artımına
5
təsirinin qiymətləndirilməsi...................................................................
3.4. İstehlak qiymətlərinin dəyişməsinin (inflyasiyanın) qısamüddətli
modelləri.................................................................................................
3.5. Milli iqtisadiyyatın fiskal və monetar siyasəti və onların
qarşılıqlı əlaqələrinin qiymətləndirilməsi.............................................
3.6. Vergi daxilolmalarının ona təsir edən göstəricilərdən asılılığının
ekonometrik modelləşdirilməsi……………………………………….
ƏLAVƏLƏR. Statistik cədvəllər..........................................................................224
Cədvəl 1. Standart normal paylanma funksiyası.........................................
Cədvəl 2. t-paylanm ........................................................................................
Cədvəl 3. F-paylanma...................................................................................
Cədvəl 4. Darbin-Uotson..............................................................................
Ədəbiyyat siyahısı ..................................................................231
6
Müəllifdən ön söz
(Ekono metri kanın sosial fəlsəfi aspe ktlə ri)
Ta qədimdən insanlar yaşadığı dünyanı, eləcə də onun əhatə edən hər şeyi
dərk etməyə çalışmışlar. Baş verən hadisələri müşahidə etməklə müəyyən empirik
qanunauyğunluqların və asılılıqların tapılmasına nail olmuşlar. Münəccimlik
elminin, xalq təbabətinin əsasları, uzun illərin müşahidələri əsasında formalaşmağa
başlamışdır. Məsələn, «quşlar yerə yaxın uçanda zəlzələlər baş verir» , «ulduzlar
çox olanda səhəri hava isti olur» və s. eləcədə əl izləri əsasında insan taleyi
haqqında fikirlərin söylənilməsi, ulduz falları və digər çoxlu sayda nümunələr
göstərə bilərik ki orada ilk öncə müşahidələr əsasında nəticələr çıxarılmışdır.
Müqəddəs kitablarda (TÖVRAT, İNCİL və QURAN) söylənilən fikirlərin sonralar
elmi araşdırmalarla əsaslandırılmışdır. Məsələn, Pakistan fiziki, Nobel mükafatı
laureatı (1979-cu il) Abdul Salam Nobel mükafatının təqdim edilməsində öz
nitqində elmdə etdiyi yeniliyin ideyasını QURANdan götürdüyünü qeyd etmişdir.
Atalar sözləri, Aforizmlər, təbiət və cəmiyyətdəki bir sıra qanunauyğunluqlar
müşahidələr əsasında üzə çıxarılmışdır. Bütün bu empirik müşahidələr,
qanunauyğunluqlar, kateqoriya, və anlayışların yaranmasına səbəb olaraq elmi
istiqamətlərin formalaşmasına təkan vermişdir. Elmlər formalaşdıqdan sonra isə bir
sıra empirik qanunauyğunluqlar elmi cəhətdən əsaslandırılmışdır. Tarixdən
məlumdur ki, Arximed hamamda vannaya girdikdə çəkisinə bərabər həcimdə suyu
sıxışdırıb yerə atdığını müşahidə etdikdən sonra üç dəfə “Evrika” (yəni “Tapdım”)
qışqıraraq yeni qanun kəşf etmişdir. Nüyüton alma ağacının altında olarkən başına
alma düşdüyünü müşahidə etdikdən sonra yerin cazibə qanununu kəşf etmişdir.
Hazırda təcrübə, müşahidə və sınaqlar əsasında empirik statistik asılılıqların
öyrənilməsi sosiologiya, tibb, hüquq, iqtisadiyyat və bir sıra digər elmlərin
inkişafında müstəsna əhəmiyyət kəsb edir. İqtisadi göstəricilər arasında
korrelyasiya və reqressiya təhlillərinin aparılması ekonometrika elminin
yaranmasına səbəb olmuşdur. Ekonometrika elmi bir istiqamətdir. Onun predmeti
7
iqtisadi təzahürlərin və proseslərin kəmiyyət tərəfini riyazi və statistik üsullarla
öyrənməkdən ibarətdir. Bu, iqtisadiyyat elminin nisbətən yeni istiqamətidir.
Ekonometrikanı riyazi iqtisadiyyatdan fərqləndirən ən mühüm cəhət onun real
iqtisadi prosesləri konkret hesablama materialları əsasında tədqiq etməsidir.
Ekonometrika iqtisadiyyatın nəzəri təhlilinin nailiyyətlərini riyaziyyat və
statistikanın nailiyyətləri ilə sintez edir. Bu mənada ekonometrikanı üç elmin –
iqtisadiyyat, riyaziyyat və statistikanın kəsişməsi kimi də xarakterizə etmək olar.
Son illər informasiya və kompüter texnologiyalarının inkişafı digər elmlərə nüfuz
etdiyi kimi ekonometrikaya da nüfuz edərək onun vacib tərkib hissəsinə
çevrilmişdir. Bu mənada praktiki olaraq real iqtisadi proseslərin ekonometrik
modelləşdirilməsi zamanı kompyuter texnologiyalarından istifadə edilməsi bir
zərurətə çevrilmişdir.
Ekonometrika «ekonomiya» (iqtisadiyyat) və «metrika» (ölçmə) sözlərindən
düzəldilmişdir və məşhur Norveç alimi, Nobel mükafatı laureatı R.Friş tərəfindən
elmə daxil edilmişdir.
Ekonometrika elmi XX əsrin əvvəllərində xətti proqramlaşdırma məsələsinin,
sahələrarası balans modelinin yaranması və onların real iqtisadi proseslərə tətbiqi
ilə yanaşı yaranmışdır. Keçmiş sovet elmində ekonometrik modellərə iqtisadi-
riyazi üsulların tərkib hissəsi kimi baxılırdı. İqtisadi-riyazi üsullar terminini
akademik V.S.Nemçinov 60-cı illərin əvvəllərində elmə daxil etmişdir
1
. İqtisadi-ri-
yazi üsullar iqtisadiyyatın öyrənilməsi üçün iqtisadiyyat və riyaziyyat elmlərinin
birləşməsinin ümumiləşmiş adıdır.
Ekonometrik modellər iqtisadiyyatın mikro və makro səviyyəsində uğurla
tətbiq edilir. Bu modellər vasitəsilə iqtisadiyyatın nəzəri məsələləri riyazi
statistikanın üsulları ilə faktiki və ya empirik materiallar əsasında yoxlanılır. Bu
baxımdan ekonometrik modellərin qurulması və adekvatlığın yoxlanması riyazi
statistikanın korrelyasiya və reqressiya təhlili ilə bilavasitə bağlıdır. Korrelyasiya
anlayışı XIX əsrin ortalarında ingilis statistikləri F.Qalton və K.Pirsonun işlərində
1
В.С.Немчинов «Избранные труды», М.: 1965
8
meydana çıxmışdır. “Korrelyasiya” termini latın “correlation“ sözündən
yaranmışdır, mənası qarşılıqlı asılılıq, münasibət deməkdir. ”Reqressiya” terminini
də F.Qalton daxil etmişdir, latın “regression” sözündən yaranıb, mənası geriyə
hərəkət deməkdir. F.Qalton bu terminləri valideynlərin boy uzunluqları ilə onların
övladlarının boy uzunluqları arasındakı əlaqəni öyrənərkən elmə gətirmişdir. Bu
zaman o, belə bir nəticə almışdır ki, uzun boya malik valideynlərin övladlarının
boylarının uzunluqları orta boya yaxınlaşır.
İqtisadiyyatda bir sıra iqtisadi göstəricilər vardır ki, onlar arasında sıx əlaqə
mövcuddur. Bu elə asılılıqdır ki, bir dəyişənin hər bir qiymətinə digər bir dəyişənin
hansısa müəyyən deyil, çoxlu sayda mümkün qiymətləri uyğun gəlir. Belə
asılılıqlar statistik, stoxastik və ya ehtimallı asılılıqlar adını almışdır. Statistik ası-
lılıqlara misal olaraq, ölkənin ümumi daxili məhsulunun kapital (əsas fondlardan)
və əmək qüvvəsindən (işçilərin sayından); kənd təsərrüfatı bitkilərinin məhsuldar-
lıqlarının onların əkin sahələrinə verilən gübrələrin miqdarından asılılıqlarını
göstərmək olar. Dəyişənlər arasındakı statistik asılılıqları korrelyasiya və
reqressiya təhlilinin üsulları ilə öyrənmək mümkündür. Bu üsulların köməyi ilə
müxtəlif tir məsələlər həll edilir. Reqressiya təhlilinin əsas məsələsi dəyişənlər ara-
sında asılılığın şəklinin müəyyən edilməsindən ibarətdir. Korrelyasiya təhlilinin
əsas məsələsi isə dəyişənlər arasındakı əlaqənin üzə çıxarılması və onun əlaqə
sıxlığının qiymətləndirilməsindən ibarətdir.
Ekonometrik modelləşdirmənin, o cümlədən korrelyasiya-reqressiya
təhlilinin əsasında «Böyük Ədədlər Qanunu» durur. Başqa sözlə, müşahidələr və
sınaqların sayı artdıqca nəticə həqiqətə bir o qədər yaxın olur. Bu mənada «Böyük
Ədədlər Qanunu» ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika çərçivəsindən çıxaraq
daha ümumi xarakter almış olur. “Böyük Ədədlər Qanunu”nun geniş oxucu
kütləsinə aydın olması üçün onu qısa şərh edək. Tutaq ki, ideal simmetrik ölçülərə
malik olan metal pul verilmişdir. Bu metal pulu atdıqda
Anakütlə
(bəzən ümumi
çoxluq, ümumi yığın və ya baş heyət kimi də işlədilir)
«gerb» və digər üzünün
düşməsi ehtimalı bərabər olub ikidə birə bərabərdir (buna ədalətin və həqiqətin tam
bərqərar olması halı da deyə bilərik). Lakin, metal pulu praktik olaraq 10 dəfə
9
atdıqda çox güman ki onlar bərabər sayda (5 dəfə gerb, 5 dəfə digər üz)
düşməyəcəklər (praktikada ədalətin və hüquq bərabərliyinin pozulmasına uyğun).
Lakin sınaqların sayını artırdıqda metal pulun hər iki üzünün düşməsi sayı bir-
birinə yaxınlaşır və
Anakütlədakı
həqiqət üzə çıxır. Bu mənada deyə bilərik ki,
Atalar sözləri Böyük Ədədlər Qanununa tabe olan ekonometrik nəticələrdir.
Məsələn, belə bir Atalar sözümüz var: «Yalan ayaq tutar yeriməz». Yəni insan bir-
iki dəfə yalan danışmaqla başqalarını aldada (inandıra) bilər, lakin zaman keçdikcə
yalanların sayı artdıqca (sınaqların və ya müşahidələrin sayının artmasına uyğun)
ona inananların sayı da azalacaqdır və nəticədə həqiqət (
Anakütlədakı
) üzə
çıxacaq. Başqa bir nümunə: hər bir şəxsdən soruşduqda ki, «filankəs necə
adamdır?» Belə bir cavab almaq mümkündür: «Onunla yol yoldaşı olmamışam»,
yəni sınaqlar (müşahidələr) olmadığından və ya az olduğundan deyilən fikir
həqiqətdən kənar ola bilər. Ancaq yol yoldaşı olduqda sınaqların sayı xeyli
artdığından deyilən fikrin həqiqətə yaxın olması ehtimalı da artır. Belə nümunələri
xeyli çoxaltmaq olar. Əslində bizim düşüncəmiz, gündəlik fəaliyyətimiz, qərar
qəbul etməyimiz özümüzdən asılı olmayaraq, onu bilmədən belə Böyük Ədədlər
Qanununa tabe olur. El arasında “dünyagörmüş”, “ağsaqqal”, “müdrik” sözləri tez-
tez işlədilir. Bir qayda olaraq əksər hallarda, bu sözləri çox ömür sürən, çox
oxuyan və çox bilən, düzgün yol gostərən, həyatda bərkdən-boşdan çıxmış
insanlara deyilir. İnsanlar onlardan ona görə məsləhət alırlar ki, müşahidə apararaq
görürlər ki, onların məsləhətləri əksər hallarda doğru olur. Həyatda baş verən
hadisələrə şurlu şəkildə yanaşan adamlar uzun illər ərzində apardıqları müşahidələr
hadisələrdən doğru nəticələr çıxarmalarına kömək etmiş olur. Heç də təsadüfü
olmayaraq “Zaman ən yaxşı hakimdir” müdrik kəlamı yaranmışdır. Yəni, zaman
keçdikcə Böyük Ədədlər Qanununa müvafiq olaraq həqiqət üzə çıxır. Fəlsəfədə
mövcud olan “təsadüfilər zərurət doğurur” fikri də bu deyilənlərə nümunədir.
Beləliklə deyə bilərik ki, insanların düşüncə tərzi, fəaliyyəti və qərar qəbul etmə
prosesi ekonometrik qanunlara tabedir.
10
Ekonometrik modelləşdirmədə ən vacib ilkin şərtlərdən biri hadisə və
sınaqların təsadüfü xarakter daşımasıdır
2
.
Alınmış nəticənin adekvatlığı (başqa
sözlə düzgünlüyü və ya həqiqiliyi) bu şərtin ödənilməsindən xeyli dərəcədə
asılıdır. Bu şərt heç də bəsit mənada başa düşülən təsadüflülük deyil. Əyər proses
və ya hadisə kənar təsirlər olmadan, asılı olmayaraq öz daxili mahiyyəti və ya
qanunauyğunluqları ilə baş verirsə onda onun təsadüfü olması qəbul edilir. Hər bir
kəmiyyət sabit və təsadüfü olan iki hissəyə bölünür. Təsadüfü hissə ölçmə və
hesablamalarda texniki avadanlıqların səhvi, insan beyninin və ya gözün
görməsinin buraxdığı səhvlərlə əlaqədar ola bilər. Seçmə nəzəriyyədə sübut
olunmuşdur ki, kəmiyyətin təsadüfü hissəsinin bütün xarakteristikaları elə
kəmiyyətin özünə də aiddir. Ekonometrik modelləşdirmənin nəticələrindən, o
cümlədən seçmə nəzəriyyənin prinsip və qanunlarından ictimai həyatda insanların
fəaliyyətinin qiymətləndirilməsində, onların daxili təbiətinin üzə çıxarılmasında
istifadə etmək mümkündür. Belə ki, insanların fəaliyyət və hərəkətlərində düzgün
olan (yəni, Allah buyuran) necə olmalı idi (ekonometrik terminlərlə desək
Anakütlədə
həqiqət necədir?), ancaq faktiki necə oldu? sualı həmişə insanları
düşündürüb. Düşünməyə səhvlərin mövcud olması səbəb olur. Elə bu səbəbdən də
“insan səhvlərindən öyrənər” müdrik kəlamı meydana çıxıb. Buradan belə qənaətə
gəlmək olar ki, insanların daxili aləmini, onun mahiyyətini insanların gördüyü
yaxşı işlərdən daha çox etdiyi səhvlər üzə çıxarır. Daha doğrusu “Ġnsana onun
Dostları ilə paylaş: |